FXTM富拓：网格交易的量化策略

在传统股市交易中有一种“网格交易”的模式可以应对震荡行情，这种交易策略通过设定价格区间，有计划地把资金分为若干等分，对投资标的进行机械式操作，下跌时分档买入，上涨时分档卖出，继而有效降低长线投资成本，并在震荡市场环境里不断积累利润。

如今，一些头部交易所也已经开始将这种网格交易引入到了加密货币市场中，通过高抛低吸最大化投资者收益。

1.什么是网格交易法

网格交易法是一种利用行情震荡进行获利的策略。在标的价格不断震荡的过程中，对标的价格绘制网格，在市场价格触碰到某个网格线时进行加减仓操作尽可能获利。

网格交易法属于左侧交易的一种。与右侧交易不同，网格交易法并非跟随行情，追涨杀跌，而是逆势而为，价格上涨时卖出，在价格下跌时买入。

行情震荡下跌时：


假设格子之间的差为1元钱，每变化一个格子相应的买入或卖出1手，则通过网格交易当前账户的净收益为5元，持空仓3手，持仓均价为13元。

在行情震荡上涨时：


同理可知，净收益为10元，持5手多仓，平均成本为8元。

可以看到，无论行情上涨还是下跌，已平仓的部分均为正收益，未平仓的部分需要等下一个信号出现再触发交易。

即使网格交易能够获得较为稳定的收益，但也存在一定的风险。如果行情呈现大涨或大跌趋势，会导致不断开仓，增加风险敞口。这也是为什么网格交易更适用震荡行情，不合适趋势性行情。

- 选出网格的压力位和阻力位

确定适当的压力位和阻力位，使价格大部分时间能够在压力位和阻力位之间波动。如果压力位和阻力位设置范围过大，会导致难以触发交易；如果压力位和阻力位设置范围过小，则会频繁触发交易。

- 设置网格的宽度和数量

设定多少个网格以及网格的宽度可根据投资者自身喜好自行确定。

- 挑选的标的最好是价格变化较大，交易较为活跃

网格交易是基于行情震荡进行获利的策略，如果标的不活跃，价格波动不大， 很难触发交易。

以上三个点是网格网格交易策略的核心

2.网格交易策略思路

第一步：确定价格中枢、压力位和阻力位

第二步：确定网格的数量和间隔

第三步：当价格触碰到网格线时，若高于买入价，则每上升一格卖出m手；若低于买入价，则每下跌一格买入m手。

策略难点：

如何避免出现假突破

解决方法：4-5开仓一次和5-4平仓一次实际上突破的是一根线，此时的形态是价格沿着这根线上下波动。只有第一次穿过这条线时才是真正的交易信号，其他的并没有形成突破。因此我们需要一个变量储存每一次交易时网格区域的变化形态(按照从大到小的顺序)，比如5-4可以记为[4,5],4-5记为[4,5]。当新的记录=旧的记录时，信号失效。

如何得知网格线是否突破

解决方法：有些人可能会想到用当前价格与网格线对应的价格进行比较，但这样操作比较麻烦，步骤繁琐。这里采用区域判断方式。根据网格线划分网格区域为1、2、3、4、5、6.利用pandas库提供的cut函数，将当前价格所处的网格区域表示出来。当网格区域发生变化，说明价格突破了一个网格线。

3.回测结果

设定初始资金10万，手续费率为0.01%，滑点比率为0.01%。回测结果如下图所示。


回测期间策略累计收益率为4.16%，年化收益率为16.50%，基准收益率为0.91%，整体跑赢指数。最大回撤为0.72%，胜率为100%。在7月12日以后，标的没有交易，说明此时标的价格已经超过设置的网格范围，可以适当加宽或增加网格数量。

网格交易的优势:

不会受到人为情绪化控制，一旦设置好策略就会完全按照事前计算好的确定的买点和卖点执行。投资者不会因为“高价不愿抛、低价不敢卖”而错失良机。网格交易不用整天盯着盘，患得患失。

基于趋势突破的策略(大于xx则买入,小于xx则卖出),只是在突破价的计算上有所不同.如果按照这一种思路,网格,可以看做是一些策略的集合.通过构造不同的"异形网格"以及不同的up,down的计算方法,我们可能捕捉到行情中不同的趋势性或者波动性的收益成分，可以实现持续的盈利。