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法国兴业银行：定量基金在买什么卖什么

文 / zhangyi 2015-05-11 11:05:41 来源:亚汇网

　　法国兴业银行(Societe Generale)周一(5月11日)撰文公布了该行定量基金的仓位报告，该基金由该行定量分析师管理。内容如下：

　　法国兴业银行外汇风险升水增强型基金仍持有商品货币、高收益货币的套利交易多头仓位。目前，最大的多头仓位依次是挪威克朗、澳元、英镑及加元。最大的空头仓位是日元，同时也有少量的瑞典克朗、印度卢比和欧元空头。美元/挪威克朗空头及纽元/美元空头是美元相关货币对中动能及IR驱动信号最强的货币对。

　　法国兴业银行市场情绪指数逼向风险中性区域。考虑到市场情绪指数及各周期信号，我们持有G10套利交易多头，风险预算为50%；新兴市场货币套利交易多头，风险预算为25%。

　　由于动能信号不利，我们仍未开仓亚洲货币的套利交易。目前，总体策略的风险仍低于可承受水平，年化波动率仅6%左右。

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