2015-05-18 11:16:15
法国兴业银行(Societe Generale)周一(5月18日)撰文就该行定量外汇基金的仓位进行分析。内容如下：
本行风险升水增强型外汇定量基金的策略没有实质性变化，仍继续保有大宗商品货币和高息货币的多头仓位。目前规模最大的多头仓位依次是澳元、挪威克朗、英镑及加元。最大的空头仓位是日元。同时也有少量瑞典克朗和印度卢比空头。英镑/美元多头和纽元/美元空头是美元相关货币对中动能及IR驱动信号最强的。
法国兴业银行市场情绪指标逼向风险中性区域，不过离风险偏好区域仍较近。基于市场情绪指标和各周期信号来看，我们仍愿意持有G10货币套利交易的多头仓位，风险预算为100%；新兴市场货币套利交易的多头，风险预算为50%。目前仍无亚洲货币的套利交易，因动能信号不佳。目前整个策略的风险程度仍低于目标水平，年化波动率为5%。
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