2023年6月12日期货交易每日必读

  【盘前须知】

  1. 央行行长易纲表示，中国经济韧性强、潜力大，政策空间充足，对中国经济持续稳定增长要有信心和耐心。下一步，人民银行将按照党中央、国务院决策部署，继续精准有力实施稳健的货币政策，加强逆周期调节，全力支持实体经济，促进充分就业，维护币值稳定和金融稳定。

  2. 6月9日，中央军委委员、中央军委联合参谋部参谋长刘振立同俄罗斯国防部第一副部长兼武装力量总参谋长格拉西莫夫举行视频通话，就落实两国元首共识、深化两军合作交换意见。双方共同确认，俄方将应邀参加中方组织的“北部·联合-2023”演习。

  3. 从多家股份制银行处了解到，银行将从周一（6月12）起，跟随国有银行下调部分期限的存款利率。某股份制银行内部人士透露，该行周一即将下调的存款利率包括挂牌利率和定期存款产品利率，下调幅度或至少达到15个基点。

  4. 据国家统计局，5月份，消费需求继续恢复，市场运行总体平稳，CPI环比下降，同比涨幅略有扩大。从环比看，CPI下降0.2%，降幅比上月扩大0.1个百分点。从同比看，CPI上涨0.2%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。

  5. 央行行长易纲强调，预计二季度GDP同比增速会比较高（主要是基数效应），CPI下半年有望逐步回升，到12月CPI同比将在1%以上。我们有信心、有能力、有条件实现今年“两会”确定的预期增长等目标。

  6. 国务院总理李强强调，要在深化改革开放上下功夫，积极推动构建全国统一大市场，进一步深化国资国企改革，采取更有力举措提振民企发展信心，积极招引外资龙头企业和关键企业，形成国企民企外企竞相发展的生动局面。

  7. 俄国防部：俄罗斯在赫尔松地区击落了乌克兰的SU-25战斗机；乌克兰试图袭击俄罗斯黑海舰队，但未成功。乌克兰在失败的进攻尝试中又损失约360名军人。

  8. 据乌克兰国际文传电讯，赫尔松地区的救援行动仍在继续，截至目前，已有2718人被疏散。乌克兰总统签署法令对俄罗斯178名相关人士实施制裁。

  9. 据俄新社报道，俄罗斯总统普京表示，我们可以肯定地说乌克兰的反攻已经开始了。

  10. 广州市监测发现两例猴痘病例，症状较轻。

  【市场异动】

  1. 国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，燃油涨2.07%。黑色系多数上涨。农产品表现强劲，豆油涨2.62%，菜油涨2.54%，棕榈油涨2.44%。基本金属期货多数收涨，沪镍涨1.82%，沪锡涨1.65%，沪铅涨0.56%，沪铜涨0.54%，沪铝涨0.49%，沪锌跌0.10%。

  2. 国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.15%报1975.7美元/盎司，COMEX白银期货涨0.19%报24.395美元/盎司。

  3. 国际油价全线下跌，美油7月合约跌1.32%，报70.35美元/桶。布油8月合约跌1.26%，报75.00美元/桶。

  4. LME金属多数收涨，LME铜跌0.1%报8339美元/吨，LME锌跌1.49%报2372.5美元/吨，LME镍涨0.09%报21150美元/吨，LME铝涨0.33%报2262美元/吨，LME锡涨1.44%报26190美元/吨，LME铅涨1.06%报2059美元/吨。

  5. CBOT农产品期货主力合约多数收涨，大豆期货涨1.80%，报1387.75美分/蒲式尔；玉米期货跌0.94%，报604.5美分/蒲式尔；小麦期货涨0.76%，报631美分/蒲式尔。

  【板块要闻】

  ★黑色系

  1. 南非货运物流集团Transnet受脱轨及电缆被盗影响的铁路现已恢复。近期，南非货运物流集团Transnet发生电缆被盗事件，致使线路发生停电。

  2. 6月河钢硅铁招标定价7300元/吨，较上月下降280元/吨，5月定价7580元/吨，6月招标数量2236吨，5月招标数量2500吨，较5月减少264吨。

  3. 据Mysteel，按照本周高炉的计划复产/检修来看，华东区域有2座高炉计划复产，东北、华北、西北各有1座高炉计划复产，而华东计划有2座高炉有检修预期；综合目前计划情况以及上期检修延续影响下，预计本周全国高炉铁水或将有0.3万吨左右的增加。

  4. 据Mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存为12622.26万吨，环比降130.28万吨；日均疏港量300.84万吨增9.85万吨。分量方面，澳矿5707.78万吨降127.44万吨，巴西矿4334.57万吨降14.07万吨。

  5. 钢银电商6月12日数据显示，本周城市总库存量为865.71万吨，较上周环比减少18.01万吨（-2.04%），包含39个城市，共计146个仓库。其中，建筑钢材库存总量为504.98万吨，较上周环比减少14.16万吨（-2.73%），包含30个城市，共计85个仓库。

  ★农产品

  1. 农业农村部发布供需报告显示，本月估计，2022/23年度中国食用植物油产量2990万吨，较上月调增69万吨，主要是受国际市场油菜籽价格持续下行影响，油菜籽进口超出此前预期。食用植物油进口量863万吨，较上月调增20万吨，其中菜籽油、葵花籽油进口量调增、豆油进口量调减。

  2. 据央视新闻，农业农村部小麦机收调度显示，全国已收获冬小麦面积2.24亿亩，收获进度过7成。目前安徽麦收基本结束，河南麦收进入尾声，江苏进度近八成，陕西进度过五成半，山东进度过四成半，河北进度过两成，山西进度过一成半。

  3. 中国糖业协会理事长闫卫民指出本制糖期的市场“回暖”来之不易，但行业形势依然严峻，食糖自给率仅有60%，企业成本上升，原糖加工企业生产经营困难，行业发展任重道远。

  4. 美国农业部（USDA）6月月报显示，预计2023/2024年度美国大豆期末库存为3.5亿蒲式耳，高于上月预测的3.35亿蒲式耳，也高于路透预期的3.45亿蒲式耳和彭博预期的3.41亿蒲式耳 ；维持2023/2024年度美国大豆单产和产量预估不变。将阿根廷2022/2023年度大豆产量预期从此前的2700万吨下调至2500万吨（市场预期为2474万吨）；将巴西2022/2023年度大豆产量预期从此前的1.55亿吨上调至1.56亿吨（市场预期为1.5542亿吨）。预计2023/2024年度巴西、阿根廷大豆产量分别为1.63亿吨和4800万吨。

  5. 据船运调查机构ITS：马来西亚6月1日至10日的棕榈油出口量为295,990吨，环比下降17%。马来西亚独立检验机构AmSpec表示，马来西亚6月1日至10日的棕榈油出口预计为275,211吨，5月同期为333,779吨。

  ★能源化工

  1. 摩根大通预计，2023年美国原油总供应将增加126万桶/日，2024年将增加60万桶/日。美国天然气总产量将在2023年平均每天达到1013亿立方英尺，2024年将达到1027亿立方英尺。2023年天然气钻井下降的影响可能会持续到2024年，预计相对于之前的预期，2024年上半年的供应将降低4.3亿立方英尺/日。

  2. 美国能源部表示，将发布新的招标，再购买300万桶原油，用于9月份交付到战略石油储备中，目前已经签订了8月份用于补充战略石油储备的300万桶原油采购合同，平均价格为每桶73美元。

  3. 沙特能源大臣上周日表示，沙特阿拉伯及其欧佩克+盟友正试图对抗石油市场的“不确定性和情绪”，该组织正寻求解决做空者的问题。

  4. 沙特能源大臣：将与中国合作建设更多的原油化工厂，中国将参与更多中油业务。

  5. 英媒：美国或将从此前在4月扣押的伊朗油轮上卸载石油。

  6. 伊拉克与美国进行了谈判，在伊朗天然气税问题上达成了实质性协议。

  7. 伊朗最高领袖哈梅内伊：在不破坏核基础设施的基础上与西方达成核协议没什么不对。如果我们想要，西方无法阻止伊朗制造核武器。

  ★金属

  1. 印尼明起实施铝土矿出口禁令影响几何？明泰铝业证券部工作人员回应：行业从很早之前就开始做这方面的应对。从整个行业角度看，我国从印尼进口铝土矿的占比已经从原先的10%至15%已经降到了近期的3%左右，所以目前正式实施的影响对整个电解铝行业的影响较小。

  2. 上期所数据显示，上周铜库存减少10175吨，铝库存减少23370吨，锌库存增加644吨，铅库存增加2384吨，镍库存减少384吨，锡库存减少61吨。

  3. 中汽协数据显示，5月，新能源汽车产销分别完成71.3万辆和71.7万辆，同比分别增长53%和60.2%，市场占有率达到30.1%。1-5月，新能源汽车产销分别完成300.5万辆和294万辆，同比分别增长45.1%和46.8%，市场占有率达到27.7%。

  4. 伦敦金属交易所（LME）在一份声明中称，中国的镍生产商华友钴业已经在该交易所申请了镍品牌上市，是首个使用镍产品快速通道上市的企业。这项程序是LME在去年的镍危机之后推出的快速通道。LME预计在未来几个月会出现更多的快速通道申请。

  5. 安泰科跟踪调研数据显示，22家样本企业2023年1—5月累计生产阴极铜424.4万吨，同比增长13.43%，5月合计生产阴极铜89.0万吨，同比增长18.25%，环比增长0.18%。2023年1-5月，样本企业精铅产量207.4万吨，同比增长6.5%。5月份，样本企业生产精铅43.7万吨，同比增加8.6%，环比增加2000吨。

  6. 广州期货交易所市场发展部负责人张鹏表示，广期所将继续推进新品种上市，加快推进碳酸锂、多晶硅、铂、钯、稀土等品种的研发，努力服务新能源等高科技企业自立自强。继续推进碳电等战略储备品种研发，满足产业客户和机构投资者需求，助力能源体系改革。

  7. 全国政协常委苗圩：今年碳酸锂价格将稳定在每吨15万-20万元，100美元/KWh的电池成本是电车与油车成本角力的临界点。

  【热点资讯】

  1. 铁矿石日线八连阳，后市还有上涨空间吗？

  国信期货指出，随着情绪回暖，盘面持续反弹修复基差。供需端看，黑色终端需求弱势，建材高频成交难有起色，钢材价格弱势，短期铁水产量仍维持高位，市场预期中的减产并未兑现，过度悲观的预期修正，带动盘面反弹，当前仓单成本在840左右，上方仍有空间，反弹或将延续，操作上建议区间操作。

  2. 油脂期货强势反弹，基本面有何利好？

  新湖期货指出，关于国内油脂上涨原因众说纷坛。既有美国可再生能源政策的利多猜测，上周初，拜登政府计划放弃一项将电动汽车行业纳入美国生物燃料掺混项目的提议。撤销这一计划可增加植物油RINs数量，利好美国植物油生柴消费。也有不少人士认为油脂油料即将进入天气市，油脂的下跌驱动预期将减弱，导致短期反弹。油脂的强势，并没有直接且清晰的短期突发利多因素的冲击。本周一MPOB公布5月官方数据。短期的强势，更多可能是北半球油籽天气市将至背景下，重要报告公布前的资金短期操作，持续性有待观察。

  【重点关注】

  1. 马来西亚5月MPOB棕榈油库存、产量、出口量、进口量；

  2. 美国至6月8日大豆、玉米、小麦出口检验量；

  3. 马来西亚6月1-10日SPPOMA马棕油产量预估；

  4. 中国至6月9日全国重点地区豆油、棕榈油商业库存；

  5. 中国至6月12日进口大豆港口库存；

  6. 中国5月全社会用电量年率、全社会用电量；

  7. 巴西5月下半月Unica：中南部糖产量、甘蔗压榨量。