2023年6月13日期货交易每日必读

  【盘前须知】

  1. 今年以来，国家发展改革委已联合财政部分批下达2023年以工代赈中央专项投资73亿元，占年度拟下达投资规模的90%以上，支持中西部20余个省份实施2000余个农村中小型基础设施建设项目。

  2. 商务部新闻发言人就美财政部以涉伊为由制裁中国实体和个人答记者问，美方以所谓涉伊为由，将部分中国企业和个人列入“特别指定国民清单”实施制裁，中方对此表示反对。

  3. 据海关总署广东分署数据，今年1—5月，广东外贸进出口3.19万亿元，同比小幅下降0.7%。其中，出口2.13万亿元，增长4.8%；进口1.06万亿元，下降10.2%。

  4. 广州市人民政府办公厅印发推动广州金融开放创新实施方案的通知，通知提出支持在南沙、黄埔、增城等区布局设立期货交割仓，探索开展期货保税交割。

  5. 纽约联储数据显示，一年期通胀预期下降至4.1％，创两年新低，此前为4.5％。

  【市场异动】

  1. 国际油价全线下跌，美油7月合约跌4.03%，报67.34美元/桶。布油8月合约跌3.54%，报72.14美元/桶。

  2. 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.27%报1971.8美元/盎司，COMEX白银期货跌1.07%报24.15美元/盎司。

  3. 伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌1%报8288美元/吨，LME期锌跌2.97%报2333美元/吨，LME期镍跌0.61%报21040美元/吨，LME期铝跌2.05%报2221.5美元/吨，LME期锡跌1.91%报25995美元/吨，LME期铅涨0.49%报2066美元/吨。

  4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.9%报1374美分/蒲式耳；玉米期货涨2.15%报617.25美分/蒲式耳，小麦期货涨0.75%报635美分/蒲式耳。

  5. 国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品表现疲软，原油跌4.36%，苯乙烯跌3.08%，燃油跌3.08%，纯碱跌1.9%，甲醇跌1.7%，聚丙烯跌1.31%，沥青跌1.09%。黑色系多数上涨。农产品多数下跌，棕榈油跌1.27%。基本金属多数收跌，沪镍跌1.63%，沪锡跌1.43%，沪锌跌1.16%，不锈钢跌1.14%，沪铝跌0.85%，沪铜跌0.39%，沪铅涨0.56%。

  【板块要闻】

  ★黑色系

  1. 据Mysteel，6月5日—6月11日中国47港铁矿到港总量2474.2万吨，环比增加462.6万吨；中国45港铁矿到港总量2313.4万吨，环比增加353.2万吨；北方六港到港总量为1179.9万吨，环比增加296.3万吨。

  2. 据Mysteel，6月5日—6月11日Mysteel澳洲巴西19港铁矿发运总量2601.0万吨，环比减少44.1万吨。澳洲发运量1849.9万吨，环比减少66.0万吨，其中澳洲发往中国的量1488.2万吨，环比减少151.2万吨。巴西发运量751.1万吨，环比增加21.9万吨。本期全球铁矿石发运总量2914.2万吨，环比减少204.4万吨。

  3. 据Mysteel不完全统计，截至2023年6月12日17:00，现仍有71家钢厂合计123个设备处于检修状态，其中：高炉检修23座、合计容积24990m?，当日影响铁水产量7.41万吨、预计次日影响铁水产量7.26万吨。

  4. 6月12日，长源电力通过投资者互动平台表示，2023年公司签订的长协煤源主要为陕西、山西、内蒙古等主产煤区的铁路直达煤及海进江煤，长协定价执行国家及主产煤省的相关政策要求。

  5. 巴西商贸部公布数据显示，2023年6月第2周，巴西累计装出铁矿石744.97万吨，去年6月为3202.45万吨。日均装运量为124.16万吨/日，较去年6月的152.5万吨/日减少18.58%。

  ★农产品

  1. 据国家发改委数据，截至6月7日，全国生猪出场价格为14.36元/公斤，较5月31日下跌0.35%；主要批发市场玉米价格为2.8元/公斤，较较5月31日上涨0.72%；猪粮比价为5.13，较5月31日下跌0.97%。

  2. 根据联合协调中心公布的数据，在截至6月11日的一周内，根据黑海粮食协议从乌克兰港口运出的粮食总量约为65318吨，而前一周约为39.5万吨。自去年7月该协议启动以来，乌克兰港口已经运送了超过3100万吨农作物。

  3. 美国农业部在最新油籽报告中称，目前，预计泰国将在2022/23年度成为全球第三大棕榈油出口国，出货量预计为90万吨。

  4. 据国家粮油信息中心 ，预计本周国内大豆压榨量继续保持在210万吨左右的较高水平。

  5. 马来西亚棕榈油局MPOB公布数据，5月棕榈油出口为108万吨，环比减少0.78%，5月棕榈油库存量为169万吨，环比增加12.63%，5月棕榈油产量为152万吨，环比增加26.8%，5月棕榈油进口为80926吨，环比增长87.69%。

  6. 据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2023年6月1-10日马来西亚棕榈油单产减少11.56%，出油率减少0.04%，产量减少11.77%。

  7. 农业咨询机构AgRural周一在一份报告中称，截至上周四（6月8日），巴西中南部地区2023年第二季玉米收割率已达2.2%，较上周增加0.8%。数据显示上年同期该国第二季玉米收割率为6.6%。

  8. 印度食品部长周一称，该国政府将向面粉产商等大型消费商供应150万吨小麦，该国还将对小麦库存进行限制。印度食品部长还表示，该国没有必要进口小麦，因国内小麦库存充足。

  9. 美国农业部数据显示，截至2023年6月8日当周，美国大豆出口检验量为140179吨，前一周修正后为222305吨，初值为214247吨。美国对中国（大陆地区）装运8204吨大豆。前一周美国对中国大陆装运7642吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的5.85%，上周是3.57%。

  10. 巴西商贸部公布数据显示，2023年6月第2周，巴西累计装出大豆461.0万吨，去年6月为998.98万吨；日均装运量为76.83万吨/日，较去年6月的47.57万吨/日增加61.52%。累计装出白糖73.85万吨，去年6月为233.85万吨；日均装运量为12.31万吨/日，较去年6月的11.14万吨/日增加10.53%。

  11. 据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至06月10日，巴西大豆收割率为99.9%，上周为99.5%，去年同期为99.8%。

  12. 美国农业部（USDA）周二凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至6月11日当周，美国大豆播种率为96%，市场预期为96%，去年同期为87%，此前一周为91%，五年均值为86%；优良率为59%，市场预期为60%，此前一周为62%，去年同期为70%。

  ★能源化工

  1. 马来西亚副总理表示，将把废胶的最低价提高到每公斤3马币的建议提交给财政部进行适当考虑。在之前的2023年预算中，最低价已从2.50马币提高到2.70马币，但仍然有种植者要求再次提高最低价格。”

  2. 据隆众资讯数据显示，截至6月12日，江苏苯乙烯港口样本库存总量6.7万吨，较上期减0.92万吨，环比减少12.07%。商品量库存4.9万吨，较上期减0.67万吨，同比减12.03%。

  3. 据隆众资讯，2023年6月13日24时，成品油调价窗口将再度开启。届时国内汽柴油调价因下调幅度不足50元/吨，或迎来2023年的第三次搁浅。本轮调价过后，2023年的调价格局将变为“四涨五跌三搁浅”。

  4. 据外媒报道，巴基斯坦石油部长穆萨迪克·马利克称，巴基斯坦以人民币支付首批政府间进口的俄罗斯原油，并未透露定价或折扣等商业细节。巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫11日在推特上称，第一批俄罗斯石油已抵达巴基斯坦卡拉奇港，将于周一开始卸货。

  5. 高盛将12月布伦特原油价格预期从95美元/桶下调至86美元/桶，将12月WTI原油价格预期从89美元/桶降至81美元/桶。这是高盛在过去6个月里第三次下调油价预期。

  ★金属

  1. 据中汽协统计分析，2023年5月，汽车出口持续快速增长。2023年5月，汽车企业出口38.9万辆，环比增长3.4%，同比增长58.7%。2023年1-5月，汽车企业出口175.8万辆，同比增长81.5%。

  2. 周一交易所网站数据显示，5月份俄罗斯铝库存在伦敦金属交易所（LME）注册仓库中的占比跳增至68%，或263125吨，此前在4月份为52%。LME报告亦显示，截至5月31日，俄罗斯铜库存在LME仓库中的占比从4月的36%降至33%，或29600吨。俄罗斯镍库存在LME仓库中的占比持稳于20%，或7224吨。

  3. IMF数据显示，俄罗斯2023年5月黄金储备增加了3.11吨，达到2329.705吨。澳大利亚2023年5月黄金持有量减少8.958吨至61.928吨。乌兹别克斯坦2023年5月份黄金储备降低了10.886吨，降至368.896吨。哈萨克斯坦共和国2023年5月将黄金持有量降低了2.35吨，降至316.69吨。

  4. 巴西商贸部公布数据显示，2023年6月第2周，累计装出铜矿石和铜精矿6.66万吨，去年6月为5.82万吨。日均装运量为1.11万吨/日，较去年6月的0.28万吨/日增加300.2%；累计装出铝矿石和铝精矿21.46万吨，去年6月为22.22万吨。日均装运量为3.58万吨/日，较去年6月的1.06万吨/日增加237.99%。

  【热点资讯】

  1. 纯碱还能逢高空吗？

  光大期货认为，上周以来，部分纯碱厂设备问题导致行业开工小幅下降至89.6%，纯碱产量也跟随生产水平下降至60.25万吨，而在近两个月的大幅下跌之后，部分地区纯碱价格到达下游可接受范围，市场囤货需求出现，企业订单量明显好转，中上游同步去库带动现货价格止跌企稳。具体来看，6月中下旬随着温度的进一步提升，碱厂检修计划增多，但远兴一期项目6月下旬或进入投料阶段，月底之后若如期出产品，将抵消装置检修带来的供应缺失。而需求端的不确定性则在于中下游的采购意愿及持货意愿。部分下游为投机性采购，因此短期成交的放量更多是情绪上的带动而并非真实需求的好转。在未来纯碱新增产能较大的压力下，供应过剩是大概率事件，价格长期仍有下行空间。

  2. 库存处于相对高位，焦炭中期是否还有下跌空间 ？

  瑞达期货指出，供应方面，成材消费依然弱势，乐观预期消化后下游仍有打压原料意愿，煤价难言触底，焦炭现货支撑偏弱。现货方面，吨焦利润收缩，但焦企开工调整不多，港口集港情绪偏弱，累库明显，钢厂补库意愿不大。需求方面，最新数据显示，全国建筑钢材成交量回落，钢厂利润限制原料上涨空间，需求释放有限，且利润处于年内相对低位，钢厂将继续维持低库存运行状态。整体上，6月基本面难现明显改善，焦炭过剩的产能有待消化，后市其反弹幅度还看实际政策的出台落实情况。

  【重点关注】

  1. 中国至6月13日豆油港口库存；

  2. 巴西6月Conab大豆产量预估、大豆单产预估；

  3. 美国5月未季调核心CPI年率、未季调CPI年率、季调后CPI月率；

  4. 欧佩克公布月度原油市场报告；

  5. 国内成品油开启新一轮调价窗口。