2023年6月19日期货交易每日必读

  【盘前须知】

  1. 国家发改委新闻发言人孟玮表示，抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策，持续改善消费环境，释放服务消费潜力；加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系，着力突破短板领域，做大做强优势领域 ；扎实推动重点领域改革，更大力度吸引和利用外资，稳住外贸外资基本盘 。

  2. 国务院总理李强主持召开国务院常务会议，会议围绕加大宏观政策调控力度、着力扩大有效需求，做强做优实体经济、防范化解重点领域风险等四个方面，研究提出了一批政策措施。会议强调，具备条件的政策措施要及时出台、抓紧实施，同时加强政策措施的储备，最大限度发挥政策综合效应。

  3. 大商所发布通知，自2023年6月20日（星期二）结算时起，豆油期货合约涨跌停板幅度调整为7%，交易保证金水平调整为8%；棕榈油和液化石油气期货合约涨跌停板幅度调整为8%，交易保证金水平调整为9%；其他期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平维持不变。

  4. 根据《上海期货交易所交易规则》等有关规定，现将氧化铝期货合约上市挂牌基准价通知如下：AO2311、AO2312、AO2401、AO2402、AO2403、AO2404、AO2405、AO2406合约的挂牌基准价为2665元/吨。

  5. 中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、财政部、农业农村部近日联合发布《关于金融支持全面推进乡村振兴 加快建设农业强国的指导意见》，《意见》指出，各金融机构要主动对接粮食生产主体扩大产能、设备改造、技术升级等融资需求，促进粮食稳产增产。

  6. 中国商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文17日称，中国政府已向《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）成员递交了中国加入CPTPP的交流文件，有意愿、有能力加入CPTPP。

  7. 6月18日，国务委员兼外长秦刚在北京同美国国务卿布林肯举行会谈。秦刚表示，双方就中美总体关系及有关重要问题进行了长时间坦诚、深入、建设性沟通。双方同意共同落实两国元首巴厘岛会晤达成的重要共识，有效管控分歧，推进对话交流合作。布林肯国务卿邀请秦刚国务委员兼外长访美，秦刚表示愿在双方方便时访美。

  【市场异动】

  1. 国内商品期货夜盘收盘普遍上涨，能源化工品多数上涨，苯乙烯涨1.27%，燃油涨1.16%，玻璃跌2.69%。黑色系全线上涨，铁矿石涨1.6%，焦炭涨1.41%，焦煤涨1.3%。农产品表现强劲，豆二涨3.52%，棕榈油涨3.22%，豆油涨3.01%，菜粕涨2.89%，菜油涨2.61%，豆粕涨2.33%。基本金属期货涨跌不一，沪铅涨0.49%，沪铝涨0.19%，沪铜涨0.12%，沪锌跌0.39%，沪镍跌1.05%，沪锡跌1.28%。

  2. 国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货持平报1970.7美元/盎司，COMEX白银期货涨1.35%报24.27美元/盎司。

  3. 国际油价全线上涨，美油7月合约涨1.23%，报71.68美元/桶。布油8月合约涨0.9%，报76.35美元/桶。

  4. 伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME铜涨0.32%报8585美元/吨，LME锌跌0.36%报2471.5美元/吨，LME镍跌0.06%报22980美元/吨，LME铝涨0.82%报2268美元/吨，LME锡跌1.19%报26900美元/吨，LME铅涨0.21%报2135美元/吨。

  5. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约普遍收涨，大豆期货涨3.71%，报1340.25美分/蒲式耳；玉米期货涨4.05%，报597.75美分/蒲式耳；小麦期货涨3.85%，报687美分/蒲式耳。

  【板块要闻】

  ★黑色系

  1. Mysteel调研247家钢厂高炉开工率83.09%，环比上周增加0.73个百分点，同比去年下降0.74个百分点；高炉炼铁产能利用率90.32%，环比增加0.65个百分点，日均铁水产量242.56万吨，环比增加1.74万吨，同比下降0.73万吨。

  2. Mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存为12849.94万吨，环比增227.68万吨；日均疏港量296.17万吨降4.67万吨。

  3. 据Mysteel，本周华北区域有3座高炉计划复产，东北、华东、西北各有1座高炉计划复产，暂无钢厂有检修的计划，预计本周全国高炉铁水或将有1.6万吨左右的增加。

  4. 据钢银电商，本周城市总库存量为849.95万吨，较上周环比减少15.76万吨（-1.82%），包含39个城市，共计146个仓库。

  ★农产品

  1. 据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚6月1—15日棕榈油出口量为437107吨，较上月同期出口的525738吨下降16.86%。

  2. 农业农村部小麦机收调度显示，截至6月17日，全国已收获冬小麦面积超过2.97亿亩，收获进度过九成五。

  3. 据乌克兰农业部的数据显示，截至6月16日，乌克兰2022/2023年度的粮食出口量为4750万吨，本市场年度还有两周即将结束。

  4. 据Wind数据显示，截至6月16日当周，自繁自养生猪养殖利润为亏损325.66元/头，6月9日为亏损321.82元/头；外购仔猪养殖利润为亏损240.26元/头，6月9日为亏损189.71元/头。

  5. 近日，位于美国南部的得克萨斯州、路易斯安那州、密西西比州和佛罗里达州等多地持续遭遇高温天气。根据美国国家气象局发布的消息，墨西哥湾沿岸的美国南部多地，17日遭遇高温天气，得州休斯敦、布朗斯维尔等地体感温度高达46至49摄氏度不等。

  6. 近日，墨西哥部分地区的气温达到45摄氏度。由于热浪席卷全国多地，墨西哥部分地区出现干旱，多处主要水库蓄水量下降。玉米等农作物由于无法及时得到灌溉，今年的收成减产几乎要成为定局。

  ★能源化工

  1. 据Wind数据，截至6月15日，华东港口甲醇库存为40万吨，6月8日为39.35万吨，环比增加0.65万吨。

  2. 远兴能源在互动平台表示，阿拉善天然碱项目一期共4条生产线，计划于2023年6月起逐线投料试车，具体时间视装置试车运行的情况而定。

  3. 据隆众资讯，全钢胎样本企业产能利用率为64.92%，环比减1.80%，同比增3.22%。截止6月16日，PVC生产企业产能利用率环比减少1.73%至68.22%，同比减少8.17%。

  4. 航运情报公司Kpler数据显示，5月份伊朗原油出口量超过150万桶/日，这是自2018年以来的最高月度出口量，在其他产油国限制产量的背景下增加了全球供应。

  ★金属

  1. 国家发改委新闻发言人孟玮表示，今年以来，我国新能源汽车产业发展延续良好态势。1—5月份，新能源汽车产销分别完成300.5万辆、294万辆，同比增长45.1%、46.8%；出口45.7万辆，增长1.6倍。

  2. 据外媒报道，哈萨克统计局上周五公布的数据显示，该国今年1-5月铜产量同比下降19.7%，至168899吨。1-5月，该国精炼锌产量同比下降3.5%，至117861吨。1-5月，该国氧化铝和未加工铝产量同比下降7%，至649830吨。

  3. 世界黄金协会6月16日发布报告称，截至5月底，中国官方黄金储备已达到2092吨，较上月增加16吨，实现连续第七个月上涨。

  4. 美联储半年度货币政策报告显示，将会逐次会议做出进一步加息的决策；银行业系统仍然健康并充满韧性；进一步收紧的信贷环境将对经济活动水平施压；一段时间内经济增速低于趋势水平才能遏制通胀；通胀已经放缓，但仍高于2%的目标水平。

  【热点资讯】

  1. 棕榈油上周五大幅拉涨，原因为何？

  光大期货认为，市场情绪在降息扰动下持续高涨，油脂作为农产品板块中金融属性较强的一环同样受到利多提振。上周五棕榈油大幅上行，盘中涨幅超6%，豆油、菜油强势跟随。根据马来西亚MPOB最新公布的数据，5月马来西亚棕榈油出现累库拐点，未来在产区丰产季以及需求没有亮点的情况下库存或继续抬升，棕榈油供需格局仍偏宽松。不过，本月美国NOAA数据显示，今年11-12月发生强厄尔尼诺现象的可能性为50%，在此基础之上至少有84%的可能性发生中等以上强度的厄尔尼诺，而这会导致马来西亚及印尼棕榈油产区出现干旱，减少棕榈油产量，在减产预期下，处于较低估值的棕榈油受到资金热捧，走势表现偏强。尽管按照往年天气对产量的滞后性规律，明年棕榈油产量才能体现出本年度天气的利空影响，但行情往往借预期炒作走在现实之前。配合美豆天气炒作题材，近期油脂宜谨慎偏强对待。

  2. 厄尔尼诺气候下，棉花价格走势如何？

  中信期货认为，国外方面，厄尔尼诺背景下，美国棉区天气无忧，干旱指数同比大幅下降，弃耕率有望大幅下降，利于美棉产量提升；印度季风延迟到达，关注三季度降雨情况，或存干旱忧虑，不利于棉花生长。国内方面，棉花供需宽松的局面在逐步改善，随着上市期结束、商业库存达到峰值后环比去化，叠加今年棉花消费增长，近几个月去库速度加快，推算至年度末期国内棉花商业库存将处于偏低水平，库存偏紧，利于棉价重心上抬。新年度新疆棉花产量预计同比下降，已知种植面积减少，单产因低温等因素将下降，关注7-8月份天气情况，是否有高温状况发生。今年抢收概率较大，将是下半年棉价走强的主要驱动力。短期新增利多缺乏，盘面短期继续上冲动力减弱，中长期，继续看涨对待。

  【重点关注】

  1. 上期所氧化铝期货于6月19日（周一）上市交易，交易保证金为合约价值的9%。

  2. 美国国务卿安东尼·布林肯将于6月18日至19日访华。

  3. 中国至6月16日全国重点地区豆油、棕榈油商业库存。

  4. 墨西哥4月铜、白银、黄金生产量。

  5. 6月19日，因六月节假期，CME旗下贵金属、美国原油期货合约交易提前于北京时间20日03:30结束；ICE旗下布伦特原油期货合约交易提前于北京时间20日01:30结束；美国ICE原糖、棉花、CBOT农产品交易休市一日。