2023年6月21日期货交易每日必读

  【盘前须知】

  1. 中国央行将一年期和五年期贷款市场报价利率（LPR）分别下调10个基点至3.55%和4.20%。

  2. 外交部发言人毛宁表示，中美两国主管部门就客运航班的增加问题保持着沟通，我们也愿同美方一道，本着灵活务实的态度，推动增加航班。

  3. “恢复和扩大消费”调研协商座谈会20日在京召开，中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁出席会议并讲话。他表示，要深刻认识恢复和扩大消费是推进中国式现代化的应有之义，是实现高质量发展的必然选择，是实现全年经济发展预期目标的内在要求，高质量开展考察调研，为恢复和扩大消费献计出力。

  4. 国家能源局发布1-5月份全国电力工业统计数据。截至5月底，全国累计发电装机容量约26.7亿千瓦，同比增长10.3%。1-5月份，全国主要发电企业电源工程完成投资2389亿元，同比增长62.5%。

  5. 商务部关于印发《自贸试验区重点工作清单（2023—2025年）》的通知。推进广州期货交易所、大湾区债券平台、南沙国际金融岛、深港国际金融城等建设，依托现有交易场所开展农产品交易，打造服务经济高质量发展和粤港澳大湾区的重要金融平台。（广东自贸试验区）

  【市场异动】

  1. 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.17%报1948.1美元/盎司，COMEX白银期货跌3.8%报23.21美元/盎司。

  2. 国际油价全线下跌，美油8月合约跌1.47%，报70.87美元/桶。布油8月合约跌0.84%，报75.45美元/桶。

  3. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约普遍收涨，大豆期货涨0.75%报1477.5美分/蒲式耳，小麦期货涨1.13%报695.75美分/蒲式耳。

  4. 伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.3%报8566美元/吨，LME期锌跌2.81%报2368.5美元/吨，LME期镍跌2.41%报21960美元/吨，LME期铝跌0.38%报2232.5美元/吨，LME期锡跌0.72%报26705美元/吨，LME期铅涨0.63%报2147美元/吨。

  5. 国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍下跌，纯碱跌1.81%，沥青跌1.42%。黑色系全线下跌，铁矿石跌1.49%，螺纹钢跌1.31%。农产品涨跌不一，豆一涨1.32%。基本金属收盘涨跌不一，沪铜涨0.51%，沪铅涨0.48%，不锈钢涨0.2%，沪铝涨0.16%，沪锡跌0.08%，沪镍跌0.56%，沪锌跌0.74%。

  【板块要闻】

  黑色系

  1. 据Mysteel，甘其毛都口岸昨日通关车数突破1100车，是自2020年10月以后通关车数首次回归高点。

  2. 受阴雨天气、铁路维护和劳动力短缺影响，澳大利亚纽卡斯尔港煤炭出口量或将创下至少五年来的最低水平。根据纽卡斯尔港发布的数据，本财政年度截至5月底，该港口11个月的煤炭出口量约为1.167亿吨。相比之下，2022财年和2021财年其出口量均超过1.54亿吨。

  3. 从山西省统计局获悉，5月份山西规上原煤产量11328.2万吨，前5个月累计产煤55661.6万吨，占全国同期产量的29.1%。今年，山西省将在确保安全生产的前提下，加快煤炭先进产能释放，力争煤炭产量达到13.65亿吨。

  农产品

  1. 欧盟作物监测机构MARS几乎将其对欧盟今年所有粮食和油籽作物平均产量的预估全部下调，理由是天气条件恶劣。

  2. 据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2023年6月1-15日马来西亚棕榈油单产减少4%，出油率减少0.12%，产量减少4.6%。

  3. 据样本企业数据测算，2023年5月，全国工业饲料产量2664万吨，环比增长3.1%，同比增长10.5%。主要配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料产品出厂价格环比以降为主。

  4. 据中国海关总署的数据，中国5月份从巴西进口了1094万吨大豆，较上年同期猛增40%，上年同期为779万吨。由于巴西大豆丰收和其价格优势，中国今年增加了对巴西大豆的采购量。

  5. 据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚6月1-20日棕榈油出口量为632345吨，上月同期为760220吨，环比下降16.82%。

  6. 6月20日当周，豆油港口库存录得70.10万吨，较上一周增加5.05万吨； 最近一个月，豆油港口库存累计增加16.95万吨，增加幅度为31.89%。

  7. 据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚6月1-20日棕榈油出口量为624306吨，上月同期为716760吨，环比下降12.9%。

  8. 据欧盟委员会，截至6月18日，欧盟2022/23年玉米进口量为2530万吨，而前一年为1607万吨；欧盟2022/23年度棕榈油进口量为386万吨，而上年同期为483万吨； 欧盟2022/23年大豆进口量为1252万吨，而前一年为1417万吨。

  9. 美国农业部（USDA）周三凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至6月18日当周，美国大豆出苗率为92%，去年同期为81%，此前一周为86%，五年均值为81%；优良率为54%，市场预期为57%，此前一周为59%，去年同期为68%。

  10. 美国农业部数据显示，截至2023年6月15日当周，美国大豆出口检验量为185184吨，前一周修正后为147572吨，初值为140179吨。

  能源化工

  1. 据大阪交易所（OSE）官网6月20日数据，截至2023年6月10日，交易所指定仓库的橡胶（RSS）库存为12343吨，较截至05月31日的12380吨减少37吨。

  2. 据外媒消息，周二，印度石油部长Hardeep Singh Puri在新德里会见伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani后表示，印度的目标是将目前每年从伊拉克购买的石油从10亿桶继续增加。

  金属

  1. 云南省电力负荷管理中心及云南电力调度控制中心表示，为全力做好电力保障，支撑全省经济稳增长，公司科学研判当前电力供需形势，经省电力运行调度工作专班研究决定，自6月17日起，全面放开目前管控的419.4万千瓦负荷管理规模。

  2. 据阿拉丁调研了解，云南省已召集地方铝厂代表商议讨论，基本确认6月20日启槽复产，释放电力负荷可支撑130万吨左右电解铝产能启动。

  3. 国际铝业协会（IAI）数据显示，2023年5月份全球原铝产量为585.1万吨，去年同期为581.8万吨，前一个月修正值为565.1万吨。5月原铝日均产量为18.87万吨，前一个月为18.84万吨。预计5月中国原铝产量为346.0万吨，前一个月修正值为333.7万吨。

  4. 据外媒报道，芝加哥商品交易所将于7月17日推出碳酸锂期货合约，期货合约将基于Fast Markets的电池级碳酸锂评估，并将在芝加哥商品交易所Globex和芝加哥商品交易所ClearPort交易，碳酸锂期货是继芝加哥商品交易所于2021年推出氢氧化锂期货之后的第二个锂合约。

  【热点资讯】

  1. 工业硅龙头停产传闻引发期价大涨，实际情况如何？

  据上证报，自去年底上市以来，工业硅期货持续下跌，6月19日，却一反常态大幅反弹，最高冲至涨停，20日早盘工业硅主力再度上涨超5%。对于上涨原因，多位市场人士表示，主要是受龙头企业减产传闻影响。对此，国内最大工业硅生产企业合盛硅业回应：公司在北方的个别工厂，外购电占比高达30%，成本压力较大。计划本周开始陆续停炉检修，预计每天将减产1000吨左右。后期计划将根据市场需求和丰水期的电价成本情况来决定。下半年工业硅价格是否有望反弹？有业内人士表示，基于5-6月份市场供需改善、成本支撑等因素，预期工业硅市场价格下行空间有限，有望短期内止跌企稳。

  2. 焦煤期价高位回落，这一轮反弹结束了吗？

  上海中期期货认为，下一阶段炼焦煤总体供应量将保持较高水平。而需求端，粗钢产量平控政策呼之欲出，加之黑色产业链或面临长期低迷的局面，焦煤需求量下降或具有较大的确定性。值得注意的是，制造业用电需求始终不及预期，动力煤价格下跌将从品种价差的角度为焦煤行情发展打开下行空间。考虑到当前正处于迎峰度夏的库存储备期，行情转跌或仍需等待契机。预计后市将短暂偏强震荡后还有下行机会，重点关注下游焦化厂补库积极性及焦炭现货价格提涨进程。

  【重点关注】

  1. 中国至6月21日找钢网全国建材周度钢厂库存；

  2. 马来西亚6月1-20日SGS马棕油出口量；

  3. 马来西亚6月1-20日SPPOMA马棕油产量预估；

  4. 世界金属统计局（WBMS）公布有色金属供需报告；

  5. 美联储主席鲍威尔出席众议院金融服务委员会听证会。