2023年8月4日期货交易每日必读

  【盘前须知】

  1. 近日，国家发展改革委财金司负责同志主持召开部门座谈会，沟通交流各部门工作开展情况，研究讨论下一阶段促进我国创业投资行业健康发展的具体政策举措。下一步，国家发展改革委将进一步加强与其他部门的沟通协调，会同有关部门研究出台促进创业投资健康发展的政策措施，更好服务实体经济高质量发展。

  2. 8月3日，中国人民银行党委书记、行长潘功胜主持召开金融支持民营企业发展座谈会。潘功胜要求，要深入了解民营企业金融需求，回应民营企业关切和诉求，做好银企融资对接，为民营企业提供可靠、高效、便捷的金融服务。要精准实施差别化住房信贷政策，满足民营房地产企业合理融资需求，促进房地产行业平稳健康发展。

  【市场异动】

  1. 国际油价全线上涨，美油9月合约涨2.82%，报81.73美元/桶。布油10月合约涨2.45%，报85.24美元/桶。

  2. 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.29%报1969.3美元/盎司，COMEX白银期货跌0.83%报23.675美元/盎司。

  3. 伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨1.52%报8639美元/吨，LME期锌涨0.91%报2505美元/吨，LME期镍涨0.65%报21700美元/吨，LME期铝涨1.06%报2232.5美元/吨，LME期锡涨2.6%报28130美元/吨，LME期铅涨0.3%报2153美元/吨。

  4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一， 大豆期货涨0.3%报1325.25美分/蒲式耳；玉米期货跌1.15%报494.75美分/蒲式耳，连跌八天累跌近13%；小麦期货跌1.84%报628.25美分/蒲式耳，连跌七天累跌超17%。

  5. 国内商品期货夜盘收盘涨跌互现，能源化工品多数下跌，LPG跌1.42%，PTA跌近1%，玻璃涨1.87%，甲醇涨1.07%。黑色系涨跌不一，焦炭跌1.2%。农产品表现分化，菜粕涨2.53%，豆一涨1.51%，棕榈油跌1.56%，棉花跌1.39%，豆油跌1.13%，棉纱跌1.01%。基本金属期货全线收涨，不锈钢涨1.05%，沪锌涨0.62%，沪镍涨0.59%，沪铜涨0.52%，沪铅涨0.35%，沪锡涨0.26%，沪铝涨0.16%。

  【板块要闻】

  黑色系

  1. 据央视新闻，针对网传暴雨致大秦铁路停运传闻，大秦铁路方面向记者表示，作为国家运煤的战略通道，暴雨期间大秦线运量有减少但不可能中断，8月2日的运量为120万吨。

  2. 据Mysteel，截至8月3日当周，产量连续两周下降，厂库由降转增，社库连续第六周增加，表需由增转降。其中，螺纹产量269.78万吨，较上周减少4.34万吨，降幅为1.58%；螺纹厂库196.77万吨，较上周增加3.75万吨，增幅为1.94%。

  3. 据Mysteel，截止8月2日甘其毛都口岸2023年通关过货量突破2000万吨，时间仅用了七个月零二天！过货量继续领跑自治区各口岸。 目前累计完成进出口货运2009.21万吨，同比上涨171.43%，其中进口煤炭1944.05万吨，同比上涨186.95%，占总过货量的96.76%。

  4. 据Mysteel，8月3日唐山89座高炉中有18座检修（包括长期停产未拆除及尚未置换完成的高炉），检修高炉容积合计17030立方米；周影响产量约44.61万吨，周度产能利用率为82.51%，较上周环比上升0.28个百分点，较上月同期下降6.47个百分点。因唐山环保加严停产检修的高炉陆续复产，较上周期相比唐山新增6座高炉复产。且与唐山钢厂沟通了解目前仍未收到粗钢平控相关的通知。

  5. 据Mysteel，河钢集团8月硅锰首轮询盘6800元/吨，采量：23300吨。7月硅锰定价6700元/吨，数量20100吨。（2022年8月定价7400元/吨）。

  6. 本周Mysteel煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况，全国平均吨焦盈利51元/吨；山西准一级焦平均盈利39元/吨，山东准一级焦平均盈利83元/吨，内蒙二级焦平均盈利58元/吨，河北准一级焦平均盈利63元/吨。

  7. 中钢协数据显示，2023年7月下旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2349.14万吨、生铁2116.04万吨、钢材2377.85万吨。其中粗钢日产213.56万吨，环比下降4.99%；生铁日产192.37万吨，环比下降4.22%；钢材日产216.17万吨，环比下降0.35%。据此估算，本旬全国日产粗钢293.32万吨、环比下降3.49%，日产生铁247.28万吨、环比下降3.29%，日产钢材405.31万吨、环比下降0.21%。重点统计钢铁企业钢材库存量1448.71万吨，比上一旬减少118.12万吨、下降7.54%。

  农产品

  1. 商品经纪商StoneX预测称，美国2023年玉米产量将达152.74亿蒲式耳，平均单产为177蒲式耳/英亩。今年美国大豆产量预计为41.73亿蒲式耳，平均单产为每英亩50.5蒲式耳。

  2. 国家气候中心副主任贾小龙表示，目前，赤道中东太平洋已进入厄尔尼诺状态，预计未来3个月赤道中东太平洋海温持续上升，将于今年秋季形成一次中等以上强度的厄尔尼诺事件，对秋冬季会产生影响。

  3. 据中国棉花信息网，8月3日储备棉销售资源10002.3755吨，实际成交10002.3755吨，成交率100%。平均成交价格17800元/吨，较前一日下降135元/吨，折3128价格18320元/吨，较前一日下降126元/吨。7月31日至8月3日累计成交总量40010.339吨，成交率100%。

  4. 据沐甜科技，截至7月底，广西累计销糖438.07万吨，同比增加18.77万吨；产销率83.12%，同比提高14.6个百分点；工业库存88.96万吨，同比减少103.68万吨。其中7月份单月销糖26.44万吨，同比减少11.79万吨。

  5. 大华继显关于马来西亚7月棕榈油产量调查的数据显示，沙巴产量幅度为-2%至+2%；沙捞越产量幅度为+8%至+12%；马来半岛产量幅度为+9%至+13%；全马产量幅度为+6%至+10%。

  6. 美国农业部（USDA）数据显示，截至7月27日当周，美国2022/2023年度大豆出口净销售为9.1万吨，市场预期为5-40万吨，前一周为19.8万吨；2023/2024年度大豆净销售263.1万吨，市场预期为100-250万吨，前一周为54.5万吨。

  7. USDA最新干旱报告显示，截至8月1日当周，约51%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为53%，去年同期为28%。约57%的美国玉米种植区域受到干旱影响，而此前一周为59%，去年同期为31%。

  8. 美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告对中国出口销售13.4万吨大豆，于2023/2024年度交货。

  9. 俄罗斯总理米舒斯京表示，俄罗斯政府可能会降低谷物、其他商品和化肥出口的关税，以促进对所谓“友好”国家的出口。预计政府降低出口关税的时间或长达6个月。此外，将对一定数量内的出口产品暂时降低关税或实施零关税，为期1年。

  10. 阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所2022/23年度玉米报告：截至8月3日，阿根廷玉米收割率为72.6%，去年同期为81.4%，五年均值为88.1%。

  11. 据美国商品期货交易委员会（CFTC）最新数据，截至7月28日，ICE棉花期货盘面2023/24年度（8月至次年7月）的ON-CAll合约未点价卖出订单为69605手，环比增加4613手。

  能源化工

  1. 澳新银行表示，维持年底油价目标100美元/桶不变；在2024年，超出这一水平的上涨似乎不太可能出现。预计美国石油产量增长仍将保持疲弱。预计到2023年第四季度，美国页岩油产量仅达到910万桶/日。预计沙特将在第四季度取消其100万桶/日的自愿减产。

  2. 据隆众资讯，截止到2023年8月3日，本周国内纯碱厂家总库存23.92万吨，环比下降0.91万吨，下降3.66%。周内纯碱整体开工率79.42%，环比下降2.48%。周内纯碱产量54.10万吨，环比减少0.62万吨，跌幅1.13%。

  3. 据隆众资讯，本周全国浮法玻璃平均产销率前低后高，现货市场拿货情绪周内逐渐好转，行业维持去库状态。截止到8月3日，全国浮法玻璃样本企业总库存4571.4万重箱，处于近3个月低位，环比下滑75.1万重箱或1.62%，同比下降42.46%。

  4. 新加坡企业发展局（ESG）表示，截至8月2日当周，新加坡燃料油库存增加199.8万桶，至2292.1万桶的三个月高位。新加坡中质馏分油库存下降13.4万桶，至近8个月低点708.2万桶。新加坡轻质馏分油库存增加22.9万桶，至1374.5万桶的五周高位。

  5. 沙特能源部官方消息人士表示，沙特将把7月份开始实施的每日100万桶的自愿减产协议再延长一个月，将9月份包括在内，到9月之后减产措施可能还会“延长或深化”。实际上，沙特2023年9月的产量将约为每天900万桶。

  6. 俄罗斯副总理诺瓦克表示，为确保石油市场保持平衡，俄罗斯将在九月继续自愿减少石油供应，石油出口将减少30万桶/日。

  7. EIA天然气报告显示，截至7月28日当周，美国天然气库存总量为30010亿立方英尺，较此前一周增加140亿立方英尺，为2023年3月31日当周以来最小增幅，较去年同期增加5500亿立方英尺，同比增幅22.4%，同时较5年均值高3220亿立方英尺，增幅12.0%。

  金属

  1. 国际锡业协会8月3日发布消息称，缅甸佤邦停产按时、坚定落地，虽然目前尚未有政府官方文件确定停产时长，但是从政策执行力度来看，时长将远超市场此前预期。当地矿石货运车辆停运完全打破市场此前预期，排除了选厂仍可加工在手矿石库存的可能性。

  2. 据SMM调研，7月份，河南、云南、内蒙古、山东等地区大型电解铅冶炼企业检修结束，并恢复产量贡献，当月产量如期增加超2万吨。

  3. 美国至7月29日当周初请失业金人数录得22.7万人，符合预期，跟前值22.1万人相比略有上升。美国至7月29日当周初请失业金人数四周均值录得22.825万人，前值为23.375万人。机构分析指出，由于劳动力市场状况依然紧张，上周初请失业金人数略有上升。

  【热点资讯】

  1. 乙二醇供需预期偏弱，后市走势将如何？

  新湖期货表示，昨日乙二醇价格跌超3%，成本下移叠加供需承压是造成乙二醇价格下跌的主要因素。供应端，近期进口到港集中，加上榆林化学取消年检，乙二醇供应端压力不减。需求端，聚酯本周负荷小幅下滑至92.4%，此外杭州亚运对周边聚酯及下游企业开工有影响，市场对需求端有所担忧。另一方面，成本端大幅回落，原油、煤炭下跌，乙二醇成本松动。总体来看，当前乙二醇供需预期偏弱，加上成本下移以及市场氛围转弱，预计走势偏弱。

  2. 焦煤、焦炭期现出现分化，短期该如何操作？

  国泰君安期货表示，昨日焦煤2309合约，焦炭2309合约盘中大幅下挫，主要原因在于市场传闻8月中旬各省粗钢平控政策会有落地，使得市场预期8月以后铁水产量会出现明显的下滑，双焦需求转弱。从现货端来看，近期铁水产量依然维持偏高水平，焦煤、焦炭现货市场依然偏强，焦炭现货端仍有第四轮提涨落地的预期。短期焦煤、焦炭期现出现分化，操作上建议轻仓操作。

  【重点关注】

  1. 16:00，粮农组织公布全球7月粮农组织食品价格指数，此前粮农组织食品价格指数2023年6月平均为122.3点，环比延续跌势，下降1.7点，与2022年3月的历史高点相比下跌37.4点。关注该指数能否止跌。

  2. 20:30，美国公布7月份非农就业和失业率数据。美国6月季调后非农就业人口增加20.9万人，为2020年12月以来最小增幅。机构预计本次非农就业人数将降至18.5万人，而预计失业率则维持在3.6%不变。关注美国就业市场的持续表现。

  3. 待定 印尼棕榈油协会（GAPKI）公布6月份印尼棕榈油供需数据，此前印尼公布的5月份棕榈油出口量从4月份的213万吨增加到223万吨。棕榈油产量从4月份的452万吨增加到508万吨。棕榈油库存从4月份的363万吨增加到467万吨。关注6月印尼棕榈油产量及库存变化。

  4. 第50次OPEC+联合部长级监督委员会会议召开。市场分析认为，目前供应担忧继续支撑市场，油价疲软的状况难以长时间维持，本次会议可能继续给予油价提振。会议对未来需求的预期将是决定沙特是否延长减产期限的关键因素。关注此次会议对未来需求的预期内容。