2023年8月7日期货交易每日必读

  【盘前须知】

  1. 国家发展改革委副秘书长、综合司司长袁达4日在新闻发布会上表示，下一步，积极扩大国内需求。实施好恢复和扩大消费的系列政策，促进汽车等大宗消费，大力激发民间投资活力，加快推进“十四五”规划102项重大工程及其他经济社会发展重大项目。

  2. 中国人民银行货币政策司司长邹澜表示，下一阶段人民银行将发挥好货币政策总量和结构双重功能，继续实施好存续的工具，对结构性矛盾仍然突出领域，延续实施期限，多措并举，巩固政策成效，必要时还可再创设新的工具，持续支持普惠金融、绿色低碳等重点领域和薄弱环节。

  3. 国家发展改革委就业收入分配和消费司组织召开部门座谈会，研究讨论促进城乡居民增收的政策举措。有关部门相关司局参加会议。下一步，国家发展改革委将会同有关部门，深入调查研究，总结推广居民增收的有效途径，研究制定政策措施，促进低收入群众增收，扩大中等收入群体。

  4. 美联储理事鲍曼表示，美联储可能需要进一步加息，以全面恢复物价稳定。鲍曼表示，她支持上个月美联储会议上加息的决定。尽管此后发布的数据显示价格增长放缓，但鲍曼表示她希望看到更多持续通货紧缩的证据。

  5. 中国物流与采购联合会6日公布了7月份全球制造业采购经理指数。与上月相比，指数虽有小幅回升，但是仍处在较低水平，全球经济继续处于下行态势。

  6. 王毅同欧盟外交与安全政策高级代表博雷利通电话。王毅表示，当前，中欧高层交往保持良好势头，双方都认为合作伙伴是中欧关系的最主要特征。中方始终以积极态度推进中欧关系，高度重视预定年内举行的中欧领导人会晤，期待会晤为中欧关系和双方合作发挥战略引领作用。

  【市场异动】

  1. 国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品普遍下跌，纯碱跌3.76%，玻璃跌2.16%，甲醇跌1.61%，PVC跌1.16%。黑色系多数下跌，铁矿石跌1.64%，焦炭跌1.34%，焦煤涨1.19%。农产品多数上涨，豆油涨1.52%，棕榈油涨1.04%。基本金属多数收跌，沪镍跌1.78%，沪锡跌1.20%，沪铅跌0.66%，沪铜跌0.32%，沪铝涨0.08%，沪锌涨0.38%。

  2. 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.48%报1978.2美元/盎司，COMEX白银期货涨0.12%报23.725美元/盎司。

  3. 国际油价全线上涨，美油9月合约涨1.34%，报82.64美元/桶。布油10月合约涨1.05%，报86.03美元/桶。

  4. LME基本金属多数收跌，LME铜跌0.73%报8548.5美元/吨，LME锌涨0.82%报2505.5美元/吨，LME镍跌1.51%报21280美元/吨，LME铝涨0.4%报2239美元/吨，LME锡跌1.72%报27540美元/吨，LME铅跌1.02%报2135美元/吨。

  5. CBOT农产品期货主力合约普遍上涨，大豆期货涨0.43%，报1331美分/蒲；玉米期货涨0.81%，报497.5美分/蒲；小麦期货涨1.28%，报635美分/蒲。

  【板块要闻】

  黑色系

  1. 中钢协表示，7月下旬，21个城市5大品种钢材社会库存941万吨，环比增加9万吨，上升1.0%，库存小幅波动；比6月下旬增加16万吨，上升1.7%；比年初增加189万吨，上升25.1%；比上年同期减少132万吨，下降12.3%。

  2. 据Mysteel，本周121家独立硅锰企业开工率环比减少2.16%至59.47%，至九周内最低点；日均产量31684吨，较上周减少422吨。

  3. 中国煤炭运销协会调度数据显示，7月下旬，30家煤炭企业焦精煤产销量分别完成552万吨和588万吨，旬度日均产量环比降幅1.2%，同比增幅2.4%。截止7月下旬，30家煤炭企业累计生产焦精煤1.18亿吨，同比增长2.4%。本旬末，30家煤炭企业炼焦精煤库存量228万吨，旬度环比下降36.8万吨，降幅13.9%；比年初增加36.5万吨，增幅19.1%；同比下降12万吨，降幅5.0%。

  4. 中国钢铁工业协会党委书记、执行会长何文波近日在京表示，制造绿色、绿色制造的钢铁产业活力无限，低碳发展新要求促进钢铁工业革故鼎新机遇无限，钢铁业、金融业的深度融合空间无限。

  5. 据钢银电商数据，本周城市总库存量为956.93万吨，较上周环比增加32.79万吨（+3.55%），包含40个城市，共计142个仓库。

  农产品

  1. 商务部对外贸易司表示，8月原糖（关税配额外）进口预报装船0.00吨。7月实际到港83289.00吨，8月预报到港102057.70吨。

  2. 商务部公告，鉴于中国大麦市场情况发生变化，对原产于澳大利亚的进口大麦继续征收反倾销税和反补贴税已无必要。自2023年8月5日起，终止对原产于澳大利亚的进口大麦征收反倾销税和反补贴税。

  3. 据船运调查机构ITS数据，马来西亚8月1日至5日棕榈油出口量为149080吨，上月同期为217579吨。

  4. 据中国糖业协会，截至2023年7月底，全国累计销售食糖738万吨，同比增加62万吨；累计销糖率82.3%，同比加快11.5个百分点。

  5. 联合国粮农组织发布7月份全球食品价格指数。当月全球食品价格指数为123.9点，环比上涨1.3%，同比下滑11.8%。7月，粮农组织植物油价格指数在连续七个月下跌后较6月大幅上涨12.1%。国际葵花籽油价格反弹逾15%。

  6. 马来西亚棕榈油局（MPOB）表示，预计2023年马来西亚的毛棕榈油产量将达到1900万吨，较去年的1845万吨有所增加。预计2023年棕榈油出口量为1600万吨，较去年的1572万吨有所增加。预计2023年底的棕榈油库存将为200万吨，而去年同期为219万吨。

  7. 据知情人士透露，印度政府正在研究取消对小麦进口征收的40%关税的提案，目前还没有做出决定。如果印度开始进口小麦，这将是一项重大举措，印度上次大量进口小麦是在2017至2018年。

  能源化工

  1. 根据第一商用车网最新掌握的数据，今年7月份，我国重卡市场约销售6.3万辆（开票口径，包含出口和新能源），环比6月份下滑27%，比上年同期的4.5万辆增长39%，净增加约1.8万辆。

  2. 据一位不愿透露姓名的代表称，在周五举行的欧佩克+联合部长级监督委员会（JMMC）会议上，该组织建议不改变现有石油产量政策。

  3. 郑商所发布关于烧碱、对二甲苯期货、期权合约及业务细则征求意见的公告，意见征求截至日期为8月8日。其中，相关文件提到，烧碱期货交易单位为每手30吨，保证金为5%，涨跌停板幅度为4%；对二甲苯期货交易单位为每手5吨，保证金为5%，涨跌停板幅度为4%。

  4. 鸿达兴业8月4日公告，子公司内蒙古乌海化工有限公司、内蒙古中谷矿业有限责任公司因进行设备检修及设施维护，PVC、烧碱及部分电石生产装置于近日停产检修。

  5. 俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄罗斯“充分”遵守OPEC+协议，石油产量保持在950万桶/日，6月份OPEC+减产协议执行率超过100%，2023年全球石油需求将增长240万桶/日。

  金属

  1. 上期所公布的数据显示，上周铜库存减少9138吨，铝库存增加1811吨，锌库存增加680吨，铅库存增加2693吨，镍库存增加276吨，锡库存增加294吨。

  2. 据SMM调研，上周河南地区大型原生铅冶炼企业进入检修，使得交割品牌流通货源减少，而再生铅炼厂复产与新增产能陆续释放，铅锭整体供应宽松。

  3. 据外媒报道，矿业巨头自由港（Freeport）已获得许可证，可以在2024年5月之前从印尼出口铜精矿，但可能会对政府关于出口关税的新规提出异议。

  4. 美国劳工部公布的数据显示，美国7月季调后非农就业人口增加18.7万人，市场预期为增加20万人，为2020年12月以来最小增幅。美国7月失业率录得3.5%，预期和前值均为3.60%。机构认为，就业数据对美联储近期利率政策预期的影响微乎其微。

  5. 亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，美国就业增长正在有序放缓，没有必要进一步加息来缓解通胀。美联储有望实现2%的通胀目标，并且可以通过长期将利率维持在当前水平来实现这一目标。

  【热点资讯】

  1. 尿素还能继续追多吗？

  光大期货表示，近两日尿素在前期回调过程中逐渐企稳反弹，市场做多声音再起。不过相较于此前上涨阶段的基本面，利好因素对盘面的支撑明显弱化。一方面，国际市场尿素价格近期开始回落；另一方面，新一轮印标量价尚未明确，市场观望情绪浓厚。国内压力也逐步凸显，供给端持续提升，尿素日产量恢复至17.6万吨的高位，需求端进入农用空档期，尿素使用量下降。因此整体来看，尿素供需面边际走弱，周五的走强更多是对前几日的下跌进行修复，但在下游工厂多数观望的背景下，现货提涨动力不大，期货盘面的反弹空间或比较有限。后续来看，印度投产叠加自身尿素库存偏高，8-9月印标大概率不及预期，配合国内农需继续转弱，01合约或在8月中下旬回吐前期升水，关注入场时机。

  2. 贴水格局下的铁矿石期货走势将如何？

  永安期货表示，铁矿石绝对估值中性，相对估值中性偏高，基差偏大。驱动端当前港口以工厂采购为主，钢厂主动做库存意愿一般，刚需采购为主，发运符合季节性走势，飘货库存增加，在宏观预期主导的情况下近端铁矿石高需求依然存在韧性，但需要考虑到限产实行的时间节点做出判断，需求端长期有下行预期，供应端进入发运旺季，铁矿石后续面临累库考验，贴水格局下的铁矿石期货将表现为随钢材走势但波动更大。

  【重点关注】

  1. 中国至8月4日外购仔猪、自繁自养养殖利润。

  2. 马来西亚8月1-5日SPPOMA马棕油产量预估。

  3. 马来西亚7月1-31日MPOA马棕油产量预估。

  4. 中国至8月4日全国重点地区豆油、棕榈油商业库存。

  5. 中国至8月7日进口大豆港口库存。

  6. 美国至8月3日玉米、大豆、小麦出口检验量。

  7. 美联储理事鲍曼发表讲话。

  8. Mysteel公布澳洲、巴西铁矿石发货量和北方港口铁矿到港量。