2023年8月23日期货交易每日必读

  【盘前须知】

  1. 据央视，外交部发言人汪文斌表示，中国政府坚持人民至上，有关部门将采取一些必要措施维护食品安全和中国人民的身体健康。我们强烈敦促日方纠正错误决定，撤销核污染水排海计划，以真诚态度同周边邻国善意沟通，以负责任方式妥善处置核污染水，接受严格国际监督。

  2. 财政部、税务总局发布关于支持货物期货市场对外开放有关增值税政策的公告，对经国务院批准对外开放的货物期货品种保税交割业务，暂免征收增值税。本公告执行至2027年12月31日。

  3. 财政部、税务总局、中国证监会发布关于延续实施支持原油等货物期货市场对外开放个人所得税政策的公告，对境外个人投资者投资经国务院批准对外开放的中国境内原油等货物期货品种取得的所得，暂免征收个人所得税。本公告执行至2027年12月31日。

  4. 据商务部消息，应中国商务部部长王文涛邀请，美国商务部长吉娜·雷蒙多将于8月27日至30日访华。

  5. 商务部新闻发言人表示，通过中美双方前一阶段共同努力，27家中国实体最终从“未经验证清单”中移出，这有利于中美两国企业开展正常贸易，符合双方共同利益，表明只要本着坦诚合作、互利共赢的原则，完全可以找到对双方企业都有益的解决办法。

  6. 习近平表示，中国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面不会改变。

  【市场异动】

  1.  国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，纸浆涨1.83%，PVC涨1.65%，乙二醇涨1.02%，LPG跌2.31%。黑色系全线上涨，焦煤涨3.32%，铁矿石涨2.86%，焦炭涨2.43%，热卷涨1.18%，螺纹钢涨近1%。农产品多数下跌，菜粕跌2.17%，白糖跌1.26%，豆粕跌1.11%，菜油跌1%，玉米淀粉涨1.47%。基本金属多数收涨，沪镍涨0.71%，沪铜涨0.71%，沪锡涨0.68%，沪铝涨0.38%，沪铅涨0.31%，沪锌涨0.27%。

  2. 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.18%报1926.4美元/盎司，COMEX白银期货涨0.56%报23.47美元/盎司。

  3. 国际油价全线下跌，美油10月合约跌0.59%，报79.65美元/桶。布油10月合约跌0.67%，报83.89美元/桶。

  4. 伦敦基本金属多数收涨，LME铜涨1.05%报8361美元/吨，LME锌涨0.78%报2335.5美元/吨，LME镍涨2.39%报20600美元/吨，LME铝涨1.73%报2181美元/吨，LME锡涨1.86%报26180美元/吨，LME铅跌0.62%报2151.5美元/吨。

  5. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌1.27%报1344.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.73%报479美分/蒲式耳，小麦期货涨0.4%报628美分/蒲式耳。

  【板块要闻】

  黑色系

  1.  据Mysteel，山东市场部分钢厂对焦炭采购价下调110元/吨，河北市场钢厂对焦炭采购价下调100/110元/吨。

  2. 据Mysteel统计中国45港进口铁矿石库存总量12001.12万吨，环比上周增加20万吨，47港库存总量12616.12万吨，环比增加31万吨。

  3. 据甘其毛都口岸微信号消息，截止8月17日，甘其毛都口岸累计完成进出口货运量2203.79万吨，同比上涨163.83%。其中，进口煤炭2131.83万吨，同比上涨177.05%。

  4. 澳大利亚皮尔巴拉港口管理局（PPA）：黑德兰港口7月铁矿石出口下降至4374.29万吨，6月份为5192.9万吨。黑德兰港口7月向中国出口3720.66万吨铁矿石，6月份为4559.7万吨。

  5. 据世界钢铁协会，2023年7月全球粗钢产量为1.585亿吨，同比增加6.6%。中国7月粗钢产量为9080万吨，同比增加11.5%。

  6. 上期所发布公告，同意广东广物物流有限公司核减螺纹钢期货指定交割仓库核定库容的申请，核减至1.2万吨。同意广东广物物流有限公司核减热轧卷板期货指定交割仓库核定库容的申请，核减至1.2万吨。

  农产品

  1.  根据印尼棕榈油协会（Gapki）的数据，印尼2023年1—6月期间棕榈油出口总量为1631万吨，较去年同期的1204万吨增加35.49%；2023年1—6月棕榈油产量为2729万吨，较2022年上半年的2350万吨增长16.15%。2023年上半年棕榈油产量包括毛棕榈油（2489万吨）和棕榈仁油（239万吨）。

  2. 据美国农场期货杂志旗下Pro Farmer公司作物巡查数据显示，南达科他州玉米单产为157.42蒲式耳/英亩，俄亥俄州玉米单产为183.94蒲式耳/英亩，南达科他州大豆平均结荚数为1013个，较2022年作物巡查的871.4个上涨16.25%，俄亥俄州大豆平均结荚数为1252.93个，较2022年作物巡查的1131.64个上涨10.72%。

  3. 据中国粮油商务网，截止到第33周末，国内主要油厂平均开机率为54.21%，较前一周下滑4.6%。全国油厂大豆压榨总量为203.26万吨，较前一周减少17.24万吨。

  4. 据马来西亚棕榈油局MPOB：马来西亚将9月份毛棕榈油的出口税维持在8%，但将9月份的参考价从8月份的3614.28林吉特/吨上调至3755.13林吉特/吨。

  5. 据Wind数据，8月22日当周，豆油港口库存录得89.35万吨，较上一周减少1.3万吨。

  6. 大商所发布公告，公告如下：一、扩大豆粕部分指定厂库标准仓单最大量；二、扩大豆油部分指定厂库标准仓单最大量；三、扩大黄大豆2号部分指定厂库标准仓单最大量。上述事项自即日起生效。

  7. 马来西亚棕榈油协会（MPOA）公布的数据显示，马来西亚8月1—20日棕榈油产量环比增加5.83%，其中马来半岛增加5.34%，马来东部增加6.70%，沙巴增加6.63%，沙捞越增加6.91%。

  8. 据巴西全国谷物出口商协会（Anec），巴西大豆出口预计在8月份达到758万吨，去年同期为505万吨。巴西玉米出口预计在8月份将达到939万吨，去年同期为689万吨。巴西豆粕出口预计在8月份将达到210万吨，去年同期为169万吨。

  9. 据欧盟委员会，截至8月20日，欧盟2023/2024年度棕榈油进口量为434810吨，去年同期为552099吨。豆粕进口量为196万吨，去年同期为210万吨。油菜籽进口量为28万吨，去年同期为76.5万吨。大豆进口量为177万吨，去年同期为179万吨。玉米进口量为212万吨，去年同期为325万吨。大麦出口量为123万吨，去年同期为168万吨。软小麦出口量为406万吨，去年同期为512万吨。

  10. 美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告对墨西哥出口销售22.4万吨玉米，其中11.2万吨于2024/2025年度交货，另外11.2万吨于2025/2026年度交货。美国玉米的市场年度始于9月1日。

  能源化工

  1.  据隆众资讯，截至2023年8月20日，青岛地区天胶保税和一般贸易合计库存量89.51万吨，较上期减少1.1万吨，环比减少1.22%。

  2. 据挪威国家石油理事会：挪威7月实际石油产量为182.8万桶/日，比挪威石油管理局预测的低0.6%。

  3. 俄罗斯天然气工业股份公司：将继续通过乌克兰向欧洲输送天然气，周二输送量为4240万立方米。

  4. 郑州商品交易所发布风险提示函：近期影响纯碱市场的不确定性因素较多，价格波动较大，请各会员单位切实加强投资者教育和风险防范工作，提醒投资者理性参与，合规交易。

  5. 8月22日，网传远兴能源阿拉善项目一期二线点火试产，已经出了轻碱。对此，远兴能源证券部工作人员独家回应中证报记者，消息不属实，只是点了锅炉，还没有试产，近期会进行试产，出轻碱与否需要看试产的情况。点锅炉是一个前置性的工作。条件具备的时候才投料试车，现在点了锅炉还没有投料 。

  6. 据一财，8月22日，郑商所依规对8名客户采取限制纯碱品种开仓交易6个月的监管措施。

  7. 消息人士称，伊拉克在周二未能与土耳其达成协议，以允许立即恢复北部石油出口，将举行进一步会谈。

  金属

  1.  商务部条约法律司负责人表示，中方要求美方立即取消违反世贸规则的钢铝232措施，与其他世贸成员相向而行，共同维护以规则为基础的多边贸易体制。

  2. 上期所发布公告，同意黄河鑫业有限公司生产的单块25公斤规格“HAL”牌铝锭在我所注册。自公告之日起，上述产品可用于我所铝期货合约的履约交割。

  3. 广州期货交易所商品事业部高级执行经理郭晨光表示，下一步广期所将开展氢氧化锂期货及期权的研发。

  4. 伦敦金属交易所（LME）期货和期权数据显示，截至8月18日当周，投机者已经将LME铜的净多头增加2935手至51218手，只做多的多头头寸增加3060手至349080手，为大约2年以来最高水平。只做空的空头头寸增加125手至297862手，为大约2年以来最高水平。

  5. 美联储贴现利率会议纪要显示，纽约联储和亚特兰大联储董事会在7月份支持维持贴现率不变。前者是美联储货币政策执行最重要的主体，该行的主席在FOMC中享有永久投票权。

  6. 里士满联储主席巴尔金表示，需对“经济再次加速”可能性持开放态度，或潜在影响通胀。对于上调通胀目标的问题，他表示，这将使美联储的信誉面临风险。

  7. 惠誉将美国储蓄银行（ASB）置于负面观察中，此前穆迪以及标普也对美国其他银行作出了类似的评级下调。至此，国际三大评级机构均对美国银行业采取了相同的做法。

  【热点资讯】

  1. 豆粕大幅回调意味着转向吗？

  光大期货表示，考虑到国内豆粕尚未累库，通关速度有限，现货价格高位运行，当前盘面行情以回调对待。外盘聚焦天气，美豆接连上涨。周末美国中西部地区迎来高热天气，气象预报显示，8 月下旬美豆产区高温晴朗天气为主，市场担忧不利于作物产量。本周田间调研已经进行，关注相关数据和预期值的关系。另外本周公布的美豆优良率59%，不及市场预期的60%，对于美豆形成支撑。国内现货来看，大豆单周压榨回到210万吨以上，下游继续采购。盘面已经透支消化供需矛盾，9月合约即将进入交割月，但持仓仍偏高，关注主力资金平仓节奏，不建议多单继续参与。

  2. 昨日白糖期货下挫 原因为何？

  新湖期货表示，部分白糖多头资金抢跑离场，日内大幅下跌。白糖期货主力合约夜盘突破7000元/吨，套保压力极大，同时技术线进入超买区间，日内部分多头资金抢跑离场，日内下跌接近200点。基本面看，短期国内极低库存和消费预期支撑糖价，但套保压力仍在，关注6700-7050元/吨区间，可高抛低吸区间操作，注意持仓变化。中期来看，糖价仍在筑顶转空过程中，甜菜糖基差大幅收敛，同时考虑到8月-10月进口糖到港数量较多，机构预计将超百万吨，叠加新季食糖开榨上量影响，预计09合约交割前，如果天气市炒作结束，不排除出现未来一两个榨季的糖价头部可能。

  【重点关注】

  1. Pro Farmer公布印第安那州、内布拉斯加州的玉米单产数据、大豆结荚数；

  2. 中国至8月23日找钢网全国建材周度钢厂库存、社会库存、产量；

  3. 美国8月Markit制造业PMI初值、服务业PMI初值；

  4. 美国至8月18日当周EIA原油库存变化、战略石油储备库存变化；

  5. 国内成品油开启新一轮调价窗口。