2023年8月24日期货交易每日必读

  【盘前须知】

  1. 据中证金牛座记者调研多家银行了解到，部分银行已于近期降低存款利率。例如，目前的2年期、3年期的定期存款利率均比上个月降了一点，约5个基点。内部资金转移定价（FTP）预期下调，存款利率或许会继续降。

  2. 据央视，国家主席习近平在金砖国家领导人第十五次会晤上发表讲话，当中说到，金砖国家要做发展振兴道路上的同行者，反对“脱钩断链”、经济胁迫。要聚焦务实合作，特别是数字经济、绿色发展、供应链等领域，促进经贸和财金领域往来与交流。

  3. 据生态环境部官微，8月23日，中国气候变化事务特使解振华应约与美国总统气候问题特使克里举行视频会谈，围绕中美气候变化对话合作等议题交换意见。双方商定将继续保持密切沟通。

  4. 美国8月Markit制造业PMI初值从7月份的49.0降至47.0，表明经营状况在第三季度中期出现了明显恶化。这是自今年1月以来的第二大降幅，产出再度下滑和新订单降幅更大，拖累了制造业的整体表现。新销售下降导致制造商紧缩开支，因为投入物购买下降速度加快。采购活动的显着下降反映了对原材料和制成品的储存需求减少。

  5. 俄航空署确认瓦格纳领导人普里戈任和乌特金在坠毁的飞机上，机上十人全部遇难。

  【市场异动】

  1.  国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品表现分化，纯碱涨2.65%，纸浆涨近1%，燃油跌3.69%，沥青跌1.81%，低硫燃料油跌1.45%。黑色系涨跌不一，铁矿石涨1.1%。农产品多数上涨，豆油涨1.87%，菜油涨1.47%，棕榈油涨1.43%，白糖涨1.24%。基本金属多数收涨，沪锌涨1.09%，沪铅涨0.86%，沪镍涨0.84%，沪铜涨0.57%，氧化铝涨0.54%，不锈钢涨0.25%。

  2. 国际贵金属期货大幅收涨，COMEX黄金期货涨0.99%报1945美元/盎司，COMEX白银期货涨3.99%报24.385美元/盎司。

  3. 国际油价全线下跌，美油10月合约跌1.36%，报78.56美元/桶。布油10月合约跌1.14%，报83.07美元/桶。

  4. 伦敦基本金属多数收涨，LME铜涨1.09%报8454美元/吨，LME锌涨1.78%报2373.5美元/吨，LME镍涨2.32%报20980美元/吨，LME铝跌0.09%报2175美元/吨，LME锡涨0.26%报26180美元/吨，LME铅涨1.74%报2190美元/吨。

  5. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨1.13%报1361.25美分/蒲式耳；玉米期货涨2.14%报489.75美分/蒲式耳，小麦期货涨1.95%报639.75美分/蒲式耳。

  【板块要闻】

  黑色系

  1.  据找钢网库存分析，截至8月23日当周，建材库存转降，表需回升，其中建材产量332.36万吨，周环比增2.25万吨，升0.68%；建材表需342.66万吨，周环比增17.51万吨，升5.39%。

  2. 据中国钢铁工业协会数据显示，2023年8月中旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2214.98万吨、生铁1997.08万吨、钢材2154.99万吨。其中粗钢日产221.50万吨，环比增长2.89%；重点统计钢铁企业钢材库存量1663.02万吨，比上一旬（即8月上旬）增加57.85万吨、增长3.60%。

  3. 据Mysteel调研，23日唐山地区5家全流程螺纹钢样本企业11条产线，目前有9条产线停产检修（含长期停产产线），月环比增加2条，开工率降至18.18%，日均影响产量约0.8万吨。

  4. 近日，国家矿山安全监察局陕西局对华能铜川照金煤电有限公司西川煤矿分公司进行现场监察时，发现该矿存在重大事故隐患。依据《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》之规定，国家矿山安全监察局陕西局责令华能铜川照金煤电有限公司西川煤矿分公司停产整顿。

  5. 据钢之家消息，山西、河北、内蒙古、江苏、河南、山东、陕西、贵州、黑龙江、辽宁、江西等地焦化企业8月23日上午再次召开市场分析会，就部分钢厂当前提出调降焦炭价格的情况进行讨论。与会企业一致认为当前炼焦煤供应趋于紧张，价格高位运行，焦炭供不应求，下游钢厂积极催货，焦炭并不具备降价条件。为保障客户焦炭品质和供应的稳定，完全不同意此轮焦炭降价。

  农产品

  1.  据农业农村部监测，2023年8月14日—20日，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为17.84元/公斤，较前一周上涨0.4%，较去年同期下降19.3%。

  2. 据美国农场期货杂志旗下Pro Farmer公司作物巡查数据显示，印第安纳州玉米单产为180.89蒲式耳/英亩，印第安纳州大豆平均结荚数为1309.96个，较2022年作物巡查的1165.97个上涨12.35%。内布拉斯加州玉米单产为167.22蒲式耳/英亩，内布拉斯加州大豆平均结荚数为1160.02个，较2022年作物巡查的1063.72个上涨9.05%。

  3. 据国家统计局公布数据显示，全国早稻播种面积4733.1千公顷（7099.7万亩），比2022年减少21.9千公顷（32.9万亩），下降0.5%。全国早稻总产量2833.7万吨（566.7亿斤），比2022年增加21.5万吨（4.3亿斤），增长0.8%。

  4. 加拿大统计局定于8月29日（星期二）公布对今年加拿大作物产量的首份预估，对15位分析师和贸易商的调查显示，加拿大2023年油菜籽产量料为1740万吨，预估区间介于1610—1860万吨，去年产量为1817.3774万吨。

  5. 大华继显关于马来西亚8月1-20日棕榈油产量调查的数据显示，沙巴产量幅度为+7%至+11%；沙捞越产量幅度为+9%至+13%；马来半岛产量幅度为+6%至+10%；全马产量幅度为+7%至+11%。

  6. 据Mysteel农产品调查数据显示，本周（8月17日-8月23日）全国玉米加工总量为57.33万吨，较上周升高0.98万吨；周度全国玉米淀粉产量为29.12万吨，较上周产量升高0.77万吨；开机率为54.25%，较上周升高1.43%。

  7. 据外媒报道，三位印度政府消息人士称，由于降雨不足导致甘蔗减产，印度预计将在10月开始的2023/2024年度禁止糖厂出口，这将是七年来首次停止出口。印度退出全球市场，可能会推高纽约和伦敦糖价的基准价格，引发对全球食品市场进一步通胀的担忧。

  8. 据巴西全国谷物出口商协会（Anec）基于船运计划数据预测，8月20日-8月26日期间，巴西大豆出口量为178.93万吨，上周为196.94万吨；豆粕出口量为57.57万吨，上周为43.66万吨；玉米出口量为241.14万吨，上周为252.42万吨。

  9. 8月23日，农业农村部部长唐仁健主持召开部常务会议，会议强调，要抓细抓实近期重点工作。继续狠抓农业防灾减灾和秋粮田管，提前谋划协调争取新季大豆收购收储支持政策，加强生猪等“菜篮子”产品监测预警和调控政策，保障中秋国庆等节假日市场供应。紧盯大面积提升主要粮油作物单产和农业防灾减灾救灾长效机制、耕地保护建设等，尽快研究拿出方案考虑，加力往前推进。

  10. 据外媒调查的交易商预期值，截至2023年8月17日当周，预计美国2022/23市场年度大豆出口净销售介于0-20万吨；2023/24市场年度大豆出口净销售为55-125万吨。

  能源化工

  1. 据日本石油协会（PAJ）数据显示，截止8月19日当周，日本商业原油库存下降19000千升至1223万千升，汽油库存减少4000千升至141万千升，石脑油库存增加15万千升至148万千升，煤油库存增加86000千升至212万千升；平均炼油运行率为81.7％，而在8月12日当周为84.0％。

  2. 郑州商品交易所发布通知，自2023年8月25日起，尿素期货2401合约的交易手续费标准和日内平今仓交易手续费标准均调整为成交金额的万分之二。

  3. 澳大利亚伍德赛德能源公司表示，该国液化天然气生产设施的罢工谈判尚未取得最新进展。

  4. 据国家发改委公告，自2023年8月23日24时起，国内汽、柴油价格每吨均提高55元。以油箱容量为50升的小型私家车计算，车主们加满一箱油将多花2元左右。

  5. EIA报告显示，截至08月18日当周美国除却战略储备的商业原油进口693.3万桶/日，较前一周减少22.5万桶/日。美国国内原油产量增加10.0万桶至1280.0万桶/日。除却战略储备的商业原油库存减少613.4万桶至4.34亿桶，降幅1.4%。除却战略储备的商业原油库存减少613.4万桶至4.34亿桶，降幅1.4%。

  金属

  1.  据上海有色金属网消息，于8月21日进行的两批锂辉石精矿网络竞拍均以流拍告终；在全部结束的盐湖拍卖中，工业级碳酸锂13个标的中标价格为20.4—20.8万元/吨。

  2. 据乘联会数据显示，8月1-20日，乘用车市场零售94.7万辆，同比去年同期增长5%，较上月同期增长1%；今年以来累计零售1224.4万辆，同比增长2%。

  3. 据美国劳工统计局，初步估计美国截至今年3月份的一年内的非农就业人数将被下修30.6万人。

  【热点资讯】

  1. 焦煤短期价格或维持强势运行！

  光大期货表示，近期黑色市场出现了突破上涨的局势，炉料端相对更强，焦煤连续两日涨幅在5%左右徘徊。上周五山西古交煤矿事故导致新增的650万吨左右产能将在未来一个月内停产，但对古交地区大矿影响产量有限。而本周一晚间陕西延川新泰煤矿再度出现事故，周二晚间山西局召开矿山安全生产紧急视频会议，可能引起区域性减产和自查。因此，近日山西、陕西煤矿安全事故合计约有1500万吨的产能停产，焦煤供应阶段性收紧，短期价格或维持强势运行。后续来看，在当前高铁水局面下，煤焦与铁矿共同挤压钢厂利润，在钢厂给出终端负反馈之前，预计炉料端价格将继续强于成材。

  2. 下一轮印度招标仍待确认 ，尿素后市能否继续追高？

  新湖期货表示，目前尿素基本面良好，本周企业库存约28万吨，环比小幅增加，较去年同期减少30万吨。虽然上周日产量数据在16万吨以上，近两日山西晋城地区有限产消息传出，影响产量2500-3000吨/天，预计本周日产量将下降，短期上游库存累库压力不大。下游方面，国内工业开工较前期有明显恢复，农业市场将迎来小麦肥需求高峰，出口需求火热，上一轮印标中，中国货源参与量在110万吨以上，大量货物集港，上周港口库存达到43万吨，8月出口将大幅提升。下半年印度市场进入旺季，市场对下一次印标有强烈期待。综合来看，上游限产消息和下游出口预期推升期价，后期需注意利多消息兑现后的市场风险，毕竟山西限产时间为一周，实际影响有限，而下一轮印度招标仍待确认，建议谨慎追高。

  【重点关注】

  1. Pro Farmer公布伊利诺伊州、爱荷华州D1、D4、D7区域的玉米单产数据、大豆结荚数；

  2. 中国至8月24日螺纹钢周度产量、社库、厂库、表需；

  3. 新加坡至8月23日当周燃料油库存；

  4. 中国至8月24日华东港口甲醇库存；

  5. 美国至8月17日大豆、玉米等农产品出口净销售量；

  6. 美国至8月19日当周初请失业金人数；

  7. 美国至8月18日当周EIA天然气库存净变化；

  8. 2023年杰克逊霍尔全球央行年会举行，主题为“世界经济的结构变化”。