2023年10月9日期货交易每日必读

  【盘前须知】

  1. 中国物流与采购联合会6日公布9月份全球制造业采购经理指数。数据显示，全球制造业采购经理指数连续小幅上升，但指数水平仍在50%以下，显示全球经济呈现持续弱势修复态势，恢复力度仍有待提升。9月份全球制造业采购经理指数为48.7%，较上月上升0.4个百分点，连续3个月环比上升。

  2. 有记者问：美东时间2023年10月6日，美国商务部以涉俄为由，宣布将部分中国实体列入出口管制“实体清单”，请问中方对此有何评论？答：美方泛化国家安全，滥用出口管制措施，对中国企业肆意实施单边制裁和“长臂管辖”，这是典型的经济胁迫和单边主义霸凌行径，中方对此坚决反对。美方应立即纠正错误做法，停止对中国企业的无理打压。中方将采取一切必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。

  3. 据法新社报道，当地时间10月8日，一名阿富汗政府发言人表示，该国赫拉特省发生的一系列地震造成的死亡人数急剧上升，已超过1000人。

  4. 外交部发言人就巴以冲突升级答记者问：中方对当前巴以紧张局势加剧和暴力升级深表关切，呼吁有关各方保持冷静克制，立即停火，保护平民，防止局势进一步恶化。国际社会应当增强紧迫感，加大对巴勒斯坦问题的投入，推动巴以双方早日恢复和谈，寻求持久和平之道。中方将继续同国际社会一道为此作出不懈努力。

  【市场异动】

  1. 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.83%报1847美元/盎司，周跌1.02%；COMEX白银期货涨3.55%报21.765美元/盎司，周跌3.05%。

  2. 国际油价全线上涨，美油11月合约涨0.61%报82.81美元/桶，周跌8.77%；布油12月合约涨0.43%报84.43美元/桶，周跌8.43%。

  3. 伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨1.85%报8045美元/吨，周跌2.73%；LME期锌涨0.91%报2499美元/吨，周跌5.68%；LME期镍涨0.14%报18515美元/吨，周跌0.96%；LME期铝涨0.45%报2242美元/吨，周跌4.47%；LME期锡涨2.03%报24630美元/吨，周涨2.87%；LME期铅涨0.26%报2141美元/吨，周跌1.38%。

  4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约普遍收跌，大豆期货跌1.33%，报1263.75美分/蒲式尔；玉米期货跌1.01%，报492.5美分/蒲式尔；小麦期货跌1.60%，报569美分/蒲式尔。

  【板块要闻】

  黑色系

  1. 上周Mysteel煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况，全国平均吨焦盈利11元/吨；山西准一级焦平均盈利-23元/吨，山东准一级焦平均盈利12元/吨，内蒙二级焦平均盈利22元/吨，河北准一级焦平均盈利24元/吨。

  2. 据Mysteel，截至10月5日当周，产量、表需由增转降，厂库、社库由降转增，其中，螺纹产量254.25万吨，较上周减少9.22万吨，降幅为3.50%；螺纹表需205.85万吨，较上周减少94.7万吨，降幅为31.51%。

  3. 国家矿山安全监察局陕西局公告，近日，神木市大柳塔东川矿业有限公司完成了重大隐患整改。神木市能源局组织验收合格并履行了重大隐患销号及复工复产程序，同意该矿恢复生产。近日，陕西有色榆林煤业有限公司榆阳区杭来湾煤矿完成了重大隐患整改。榆林市榆阳区能源局组织验收合格并履行了重大隐患销号及复工复产程序，同意该矿恢复生产。

  4. 据Mysteel，10月7日12时起唐山丰润独立轧钢企业实施生产调控，解除时间另行通知。

  5. 据Mysteel，据悉湖北金盛兰自10月8日-10月31日对1#转炉进行检修23天，预计影响钢坯产量约0.5万吨/天，对应影响成材品种为先螺纹钢后盘螺。检修期间，资源保省外为主，以缓解省内供应压力。具体以钢厂实际为准。

  6. 据Mysteel，云南省钢铁行业协会关于云南钢企控亏减产措施的信息，其中提到，10月份，7家钢企在9月份的基础上预计减产建筑钢材30万吨左右，具体情况如下：昆钢计划减产10万吨；玉昆计划减产12万吨；呈钢计划减产5万吨；双友计划减产2万吨，预计总体将减少省内建筑钢材产量约30万吨左右。

  7. 截至10月6日当周，找钢网库存分析，假期累库，表需下滑，其中建材产量328.06万吨，周环比减1.30万吨；建材表需268.14万吨，周环比减83.53万吨，降23.75%。

  8. 中钢协表示，近期国内钢材价格相对平稳，海外钢材价格呈现回落趋势，海内外价差有所收窄，钢厂降价出口意愿不强，出口报价相对坚挺，企业反映近期出口接单量下降。预计短期内钢材出口将有所下降，进口保持低位。

  农产品

  1. 据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚10月1-5日棕榈油出口量为159820吨，上月同期为189285吨，环比减少15.57%。其中，出口到非洲的数量最多，为49025吨。

  2. 据马托格罗索州农业经济研究院（IMEA）预期，截至10月6日，巴西马托格罗索州的大豆播种面积为14.25%，上周为4.19%，去年同期为18.61%，五年均值为12.24%。

  3. 粮农组织食品价格指数2023年9月平均为121.5点，与8月基本持平，植物油、乳制品和肉类价格指数的下跌抵消了食糖和谷物价格指数的涨幅。与去年同期相比，9月的价格指数下降了14.6点（10.7%），较2022年3月的历史峰值则下跌38.3点（24.0%）。粮农组织食糖价格指数9月平均为162.7点，环比增长14.5点（9.8%），连续第二月上升，创2010年11月以来的最高纪录。

  4. 据外媒报道，一位行业官员称，印度政府的目标是在国家油棕任务下，到2030年将国内棕榈油产量从目前的35万吨增加到100万吨，途径为在5-6年内每年增加至少10万公顷新种植园。

  5. 据中储粮网，10月7日油脂公司大豆竞价销售结果：计划销售大豆69505吨，全部流拍。

  6. 据外媒报道，布宜诺斯艾利斯谷物交易所预测，尽管大豆播种面积预期增加2.3%，但阿根廷2023/24年度的大豆产量将较上一年度或翻一番。交易所预测阿根廷2023/24年度大豆产量为5000万吨，高于上年的2100万吨，当年作物遭遇干旱打击。

  7. Williams发布的数据显示，截至10月5日当周，巴西港口等待装运食糖的船只数量为118艘，此前一周为92艘。港口等待装运的食糖数量为567.92万吨，此前一周为400.83万吨。在当周等待出口的食糖总量中，高等级原糖（VHP）数量为555.77万吨。

  8. 据Wind数据，截至10月7日，全国进口大豆港口库存为676.148万吨，9月25日为681.718万吨，环比减少5.57万吨。

  9. 商务部制定了2024年食糖进口关税配额申请和分配细则。其中2024年食糖进口关税配额总量为194.5万吨，其中70%为国营贸易关税配额。

  能源化工

  1. 俄罗斯政府新闻机构在媒体上表示，俄罗斯解除管道柴油出口禁令。企业必须向国内市场供应不少于50%的柴油，俄罗斯政府从10月起提高下游支出，对灰色市场出口商征收禁止性燃油税。俄罗斯将对更多燃料征收禁止性出口税的期限延长至2026年，并提高燃料油、汽油等灰色出口商的关税。

  2. 根据第一商用车网最新掌握的数据，2023年9月份，我国重卡市场销售约8万辆（开票口径，包含出口和新能源），环比8月上升12%，比上年同期的5.18万辆增长55%，净增加接近3万辆。这是今年市场继2月份以来的第八个月同比增长，今年1-9月，重卡市场累计销售70.1万辆，同比上涨34%，同比累计增速扩大了2个多百分点。

  3. 据华尔街日报报道，沙特向美国白宫透露其石油产量意向，称如果原油价格走高，愿意在明年初提高石油产量。沙特和美国官员表示，此举旨在推动沙特与以色列关系正常化的协议。

  4. 据金联创最新获悉，商务部于近日下发2023年第四批原油非国营贸易进口允许量，配额总量为954万吨。截至目前，2023年第二至四批进口原油配额共计下发18364万吨。

  5. 据隆众资讯，截止到10月7日，全国浮法玻璃样本企业总库存4295.3万重箱，环比增加152.5万重箱或3.68%，同比下降39.63%，折库存天数18天，较上期增加0.7天。节后中下游开始新一轮刚需补库，多地产销好转，小部分玻璃厂家存试探性上涨心态，多数厂家持稳观市。

  金属

  1. 花旗预计，基本金属价格在年底前还将下跌5-10%。其中，铜价在短期内（0-3个月）将下跌至每吨7500美元，在未来6-9个月内将在每吨7500美元至8500美元之间交易。在基准情景下，预计未来0-3个月的铝价格将下滑至2100美元。镍价格预计将在2023年底触及每吨18000美元，并在2024年保持这个水平。

  2. 美国9月份非农就业人数意外飙升，创下今年年初以来的最大增幅，表明劳动力市场具有韧性，并成为支持美联储再次加息的理由。美国劳工统计局周五公布的报告显示，美国9月季调后非农就业人口增加33.6万人，市场预期为17万人，为2023年1月以来最大增幅。此前两个月的数据被大幅向上修正。失业率保持在3.8%，工资以温和的速度增长。

  3. 深圳市人民政府发布关于印发深圳市碳达峰实施方案的通知。通知提到， 到2025年，当年新增新能源、清洁能源动力汽车比例达到60%左右，全市新能源汽车保有量达到130万辆左右，LNG汽车保有量达2万辆以上，氢燃料电池车保有量达2000辆左右；到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力汽车比例达到70%左右，全市新能源汽车保有量达到200万辆左右。

  【热点资讯】

  1. 周一内盘SC原油将开在跌停板附近？

  光大期货分析，“双节”期间外盘油价大幅下挫，从油价的下跌驱动来看是多重利空消息的集中影响。主要体现在宏观以及地缘两个维度。一是宏观方面，美债收益率大幅飙升导致市场风险偏好下降，风险资产遭遇抛售，尤其是高位油价承压。二是地缘方面，来自沙特带头减产的边际支撑弱化，其中沙特表示愿意增产石油，以促进达成和以色列之间的协议，此前美国与沙特之间就一项潜在的大型安全协议进行谈判。因外盘油价整体跌幅均超过10%，因而预计周一内盘SC将开在跌停板附近。国内能化品种也将受到油价下行的拖累，预计大部分品种以低开为主，其中高低硫燃料油、沥青、芳烃等相关品种跌幅将较大。

  2. 利空兑现之后，尿素01合约可逢低试多？

  中信建投期货分析认为，国庆节后，国际尿素价格涨跌不一，国内尿素现货价格出现小幅回落（回落10—20元/吨不等），国内主流区域尿素价格在2450元/吨附近，但尿素期货01合约仍贴水300元/吨附近。在期货价格贴水较多的情况之下，未来即使尿素现货价格下跌，我们认为尿素期货价格下跌空间有限。预计10月昊源和华鲁新装置的投产利空兑现之后，尿素价格可能出现低点，但随着11月冬季储备的需求的增加以及冬季煤炭价格维持坚挺，尿素01合约可能存在逢低试多的可能性。

  【重点关注】

  1. 马来西亚9月1-30日MPOA马棕油产量预估；

  2. 马来西亚10月1-5日SPPOMA马棕油产量预估；

  3. 中国至10月6日全国重点地区豆油、棕榈油商业库存；

  4. 中国9月M2货币供应年率；

  5. 欧佩克发布《2023年世界石油展望》报告；

  6. 2023年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根就美国经济前景和货币政策发表讲话。