2023年10月12日期货交易每日必读

  【盘前须知】

  1. 国务院印发《关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》，明确了未来五年推进普惠金融高质量发展的指导思想、基本原则和主要目标，提出了一系列政策举措。《实施意见》提出，要着力防范化解重点领域金融风险，聚焦加快中小银行改革化险、完善中小银行治理机制、坚决打击非法金融活动等工作，守住不发生系统性金融风险底线。

  2. 外交部发言人汪文斌表示，中秋国庆假期，中国百姓出游消费热情高涨，“流动的中国”再次印证中国经济韧性强、潜力大、活力足。随着宏观经济政策效应的持续显现，中国消费潜力将进一步得到释放，中国经济运行将持续好转，继续为世界经济发展提供重要支撑，为各国共同发展繁荣提供更多的机遇。

  3. 中国人民银行召开2023年研究工作视频会议。会议要求，一是坚持系统观念，深化前瞻性和基础性重大问题研究。二是不断完善绿色金融体系，做好绿色金融与转型金融的有效衔接。三是以新发展理念为指导，坚持风险防范与金融改革并重，稳步推进区域金融改革。四是围绕构建新发展格局，做好研究先行，积极推动国际经济金融交流合作。

  【市场异动】

  1. 国际油价全线走低，美油11月合约跌3.12%报83.29美元/桶，布油12月合约跌2.41%报85.54美元/桶。

  2. COMEX黄金期货收涨0.67%报1887.9美元/盎司，COMEX白银期货收涨1.13%报22.2美元/盎司。

  3. 伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.27%报8001美元/吨，LME期锌跌0.28%报2465美元/吨，LME期镍跌1.05%报18485美元/吨，LME期铝涨0.05%报2213.5美元/吨，LME期锡涨0.85%报24925美元/吨，LME期铅跌0.74%报2086.5美元/吨。

  4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌1.45%报1253美分/蒲式耳；玉米期货涨0.51%报488美分/蒲式耳，小麦期货跌0.31%报556.75美分/蒲式耳。

  5. 国内期货夜盘收盘涨跌不一，20号胶涨3.51%，橡胶涨2.40%，玉米淀粉涨1.06%；LPG跌3.11%，苯乙烯、低硫燃油、燃油、菜粕、对二甲苯跌超1%。基本金属涨跌不一，不锈钢涨1%，沪锡涨0.64%，沪铜涨0.03% ，沪铝跌0.05%，沪铅跌0.15%，沪镍跌0.36%。

  【板块要闻】

  黑色系

  1. 工业和信息化部原材料工业司组织召开2023年有色金属和建材行业碳达峰工作座谈会。会议强调，要引导行业形成动态平衡供需关系，鼓励建材企业进行节能降碳技术改造，稳妥有序推进有色金属和建材行业碳达峰。会议指出，要重点做好稳增长工作，加快推动有色金属和建材行业智能化、绿色化转型升级，全力保障行业平稳运行。

  2. 10月10日，国务院国资委召开中央企业经济运行情况通报会。会议要求，中央企业要全力做好能源电力保供，积极备战迎峰度冬，加大煤炭增产增供力度，提前做好发电设备维护和电煤库存管理，加强电网线路检修，全力保障用电用能需求。抓实抓细安全生产，严格落实安全生产责任制，以如履薄冰的态度加大安全检查、隐患排除，坚决防范遏制重特大事故发生。

  3. 山东泰安市人民政府发布《泰安市碳达峰工作方案》，其中提到，加快钢铁产品结构优化升级，大力提升炼铁、炼钢、轧钢一体化水平，着力打造“冶炼-轧钢-深加工”特色金属材料产业链。加快现有焦化产能优化整合，深化循环经济模式。推动钢铁生产副产资源与建材、化工等行业深度融合，构建钢铁循环经济产业链。

  4. 据兰格钢铁，10月10日，湖北建筑钢材主要生产厂家宝武鄂钢、宝武武钢、金盛兰三家联合发布通知，由于亏损扩大，钢厂自10月10日起暂停发货，执行限量限价的政策，具体恢复时间另行通知。

  5. 找钢网数据显示，截至10月11日当周，建材表需回升，累库放缓。其中，建材产量331.40万吨，周环比增3.34万吨，升1.02%；建材厂库307.08万吨，周环比增15.82万吨，升5.43%；建材社库507.22万吨，周环比减4.54万吨，降0.89%；建材表需320.12万吨，周环比增51.98万吨。

  6. 据Mysteel，11日山东市场焦炭价格计划同步提涨，湿熄焦上调100元/吨、干熄焦上调110元/吨；调整后准一湿熄主流报价2350-2400元/吨，准一干熄主流报价2670-2730元/吨。邢台市场焦炭价格计划提涨，湿熄焦上调100元/吨、干熄焦上调110元/吨；调整后准一干熄报价2600元/吨，出厂价现金含税。自10月12日0时起执行。

  7. 据钢谷网消息，全国建材社库701.60万吨，较上周减少11.11万吨，下降1.56%；厂库340.67万吨，较上周减少6.92万吨，下降1.99%；产量408.59万吨，较上周减少2.11万吨，下降0.51%。

  农产品

  1. 金融监管总局有关负责人就《国务院关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》答记者问。其中提到，全力保障粮食领域信贷投入，锚定粮食生产、收储、流通、加工等重要环节，加强金融精准供给。

  2. 马来西亚衍生品交易所（BMD）公告，自10月11日收盘后，一手毛棕榈油（CPO）期货的保证金将从8500林吉特下调到7500林吉特，现货月合约保证金维持1000林吉特不变。环氧化棕榈油 (EPO) 期货的保证金将从8500林吉特下调到7500林吉特，现货月合约保证金维持300林吉特不变。棕榈仁油（PKO）期货的保证金将从8500林吉特下调到7500林吉特，现货月合约保证金维持100林吉特不变。

  3. 据路透报道，全球最大的棕榈油出口国印尼将于周五推出其毛棕榈油（CPO）期货交易所，其主要监管机构表示，不会强制要求通过该交易所进行交易。未来的交易所有望为印尼创建CPO价格参考，这样就可以获得数据，制定与该行业相关的更好政策。印尼商品和衍生品交易所(ICDX)已被指定为交易所，交易将以印尼盾报价。

  4. 南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2023年10月1-10日马来西亚棕榈油单产增加5.70%，出油率增加0.36%，产量增加7.70%。

  5. 船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚10月1-10日棕榈油出口量为412351吨，较上月同期出口的334100吨增加23.42%。

  6. 巴西全国谷物出口商协会（Anec）基于船运计划数据预测，10月8日-10月14日期间，巴西大豆出口量为149.8万吨，上周为145.96万吨；豆粕出口量为55.14万吨，上周为34.76万吨。

  7. 美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向中国出口销售121000吨大豆，向未知目的地出口销售213000吨大豆，均在2023/2024销售年度交付。

  8. 据外媒报道，一项大宗商品研究显示，由于主要甘蔗种植区缺乏季风降雨，2023/2024年度印度甘蔗产量的初步预测为3.9亿吨，连续第二年下降。由于主要甘蔗种植区降雨不足，产量恢复的希望已经破灭。

  能源化工

  1. 俄罗斯总统普京周三表示，欧佩克+的协调将继续确保石油市场的可预测性。普京称，为了石油市场的稳定，主要供应商之间的互动是必要的，而且是在公开、透明的条件下。

  2. 美国财长耶伦表示，拜登政府不排除因中东冲突再起而对伊朗实施新的制裁，但尚未做出任何决定。她在新闻发布会上称，她不会排除未来可能采取的任何行动，但她确实不想超过现在所处的境地。此外，她淡化了对这场冲突可能颠覆全球经济的担忧并表示，美国正在监测危机对经济的潜在影响，但她并不认为这可能是全球经济前景的主要驱动因素。

  3. 克里姆林宫表示，沙特能源部长的访问是讨论当前事务的绝佳机会，石油市场对以色列事件非常敏感。

  4. 远兴能源10月11日在互动平台表示，公司无减产计划。公司阿拉善天然碱项目纯碱库存在正常范围，运输和销售正常。

  5. 隆众资讯数据显示，截至2023年10月11日，中国甲醇港口库存总量在88.1万吨，较上一期数据减少6.64万吨。其中，华东地区去库，库存减少4.1万吨；华南地区去库，库存减少2.54万吨。

  6. 市场消息，科威特将11月份销往美国的原油官方销售定价设定为每桶升水8.15美元；将11月份销往地中海的原油官方销售价格定为每桶升水2.50美元。

  7. 美国上周API原油库存增加了近1300万桶，为2023年1月以来的最大增幅。库欣原油库存再次下跌、精炼油库存录得自5月以来最大跌幅。

  8. 根据俄罗斯总统普京签署的一项法令，俄罗斯已要求对包括主要石油出口商在内的43家企业强制出售一定比例的海外销售盈利，以稳定卢布汇率。

  9. 据伊朗国家媒体：伊朗总统莱希和沙特王储自三月份两国恢复外交关系以来首次通话。

  金属

  1. 中汽协数据显示，9月当月，汽车产销延续增长态势，产销量均创历史同期新高。9月份，汽车产销分别完成285万辆和285.8万辆，环比均增长10.7%，同比分别增长6.6%和9.5%；新能源汽车产销分别完成87.9万辆和90.4万辆，同比分别增长16.1%和27.7%，市场占有率达到31.6%。

  2. 乘联会发布数据显示，9月新能源乘用车市场零售74.6万辆，同比上涨22.1%，环比上涨4.2%。1-9月新能源乘用车市场零售518.8万辆，同比上涨33.8%。

  3. 据SMM调研了解，内蒙古某铝厂或在10月底通电启槽，该企业一期共建设40万吨电解铝产能，今年上半年已经完成20万吨电解铝产能，企业计划于10月底通电启动剩余产能。

  4. 美联储会议纪要提到，预计到今年年底，整体PCE和核心PCE价格通胀将在3.5%左右，随着产品和劳动力市场的需求和供应继续朝着更好的方向发展，预计未来几年通胀将走低。

  【热点资讯】

  1. 尿素延续假期前跌势，短期或继续受到压制？

  光大期货分析指出，本周以来，尿素延续假期前跌势，在能化品当中始终处于偏弱地位，周三跌幅再次拉到2%以上。目前尿素现货报价持续走低，各地区价格下调20至60元/吨不等，国际市场价格回落也较为明显，盘面短期或继续受到压制。基本面来看，8-9月企业的集中检修季结束后，尿素供应端压力持续提升，随着10月昊源和华鲁两套新装置陆续投产，尿素日产量或将达到18.4万吨以上。而需求端暂无明显好转，临沂与宁陵地区复合肥厂开工率开始高位大幅回落，秋季肥原料备货接近尾声。市场成交氛围依旧偏弱，新单成交不理想，多以低价出货为主，厂家库存压力提升。在印度新一轮招标发布后，国内港口库存的明显回落表明厂家集港不积极，出口对盘面的支撑也逐步弱化。因此，尿素短期或延续偏弱走势，关注淡储节奏对盘面的扰动。

  2. 焦煤较前高已回落近300元，下方是否还有空间？

  紫金天风期货分析指出，焦煤现货价格较坚挺，山西大矿四季度长协价上涨150-200元/吨，对煤价有支撑，但线上竞拍流拍率也在增加，现货开始触顶回落；前期停产煤矿大多复产，但过节期间有安全事故发生，强安监及环保氛围下，国内焦煤供应端仍有扰动。进口煤方面，蒙煤三大口岸过节期间均有关闭，口岸可交易资源少，目前通关已逐步恢复正常，销售好转；焦企生产积极性一般，对高价原料煤存在抵触，保持按需采购；黑链中煤矿端利润偏高，利润再分配存在做空驱动。整体焦煤价格以短空长多看待，原油价格回落及下游需求不足，短期内盘面有下行空间，但目前基本面的变化不支持深跌。

  【重点关注】

  1. 中国至10月12日螺纹钢周度产量；

  2. 中国至10月12日华东港口甲醇库存；

  3. 新加坡至10月11日当周燃料油库存；

  4. IEA公布月度原油市场报告；

  5. 美国9月季调后CPI月率、美国9月核心CPI月率；

  6. 美国至10月7日当周初请失业金人数；

  7. 美国至10月6日当周EIA原油库存。