2023年10月17日期货交易每日必读

  【盘前须知】

  1. 国家能源局发布9月份全社会用电量等数据。9月份，全社会用电量7811亿千瓦时，同比增长9.9%。分产业看，第一产业用电量117亿千瓦时，同比增长8.6%；第二产业用电量5192亿千瓦时，同比增长8.7%；第三产业用电量1467亿千瓦时，同比增长16.9%。

  2. 央行昨日开展1060亿元7天期逆回购操作和7890亿元1年期MLF操作，中标利率均维持不变，分别为1.8%、2.5%。昨日有2400亿元逆回购和500亿元国库现金定存到期。本月累计5000亿元MLF到期，到期日10月17日。

  3. 2023年10月16日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在钓鱼台会见俄罗斯外长拉夫罗夫。双方就加强联合国、上海合作组织、金砖国家等多边框架下的合作进行了战略协调。王毅表示，中方愿同俄方一道，扞卫联合国宪章宗旨和原则，维护国际公平正义；加强上合组织团结协作，积极发出上合声音。

  【市场异动】

  1. 国际油价全线下跌，美油11月合约跌0.73%，报87.05美元/桶。布油12月合约跌0.84%，报90.13美元/桶。

  2. 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.44%报1932.9美元/盎司，COMEX白银期货跌0.52%报22.775美元/盎司。

  3. 伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.45%报7984.5美元/吨，LME期锌跌0.02%报2445.5美元/吨，LME期镍涨0.16%报18575美元/吨，LME期铝跌0.84%报2181美元/吨，LME期锡涨0.95%报25325美元/吨，LME期铅涨1.74%报2077.5美元/吨。

  4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.53%报1287美分/蒲式耳；玉米期货跌0.71%报489.75美分/蒲式耳，小麦期货跌0.22%报578.5美分/蒲式耳。

  5. 国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数下跌，LPG跌2.98%，丁二烯橡胶跌2.06%，20号胶跌1.58%，苯乙烯跌1.54%，纯碱跌1.21%，PTA跌1.1%。黑色系全线上涨，焦炭涨1.61%，铁矿石涨1.53%，焦煤涨1.03%。农产品涨跌不一，棉纱跌1.12%。基本金属多数收跌，沪镍跌1.03%，沪铝跌0.16%，沪锌跌0.05%，沪铜持平，沪铅涨0.15%，沪锡涨0.56%。

  【板块要闻】

  黑色系

  1. 据Mysteel，10月河钢75B硅铁新一轮招标数量1780吨，上一轮招标数量1530吨，较上轮增加250吨。

  2. 据兰格钢铁，方大达钢轧钢一棒、二棒昨日起每日轮流检修控产，影响月产量减少10%—15%；渝、川分别减少投放量30%，重点投放川东区域和向区域外分流。

  3. 据Mysteel，10月9日-10月15日中国47港铁矿石到港总量2879.4万吨，环比增加725.4万吨；中国45港铁矿石到港总量2738万吨，环比增加703.1万吨；北方六港铁矿石到港总量为1158.7万吨，环比增加223.5万吨。

  4. 据Mysteel，10月9日—10月15日澳洲巴西铁矿发运总量2561.3万吨，环比增加189.4万吨。澳洲发运量1846.5万吨，环比减少3.6万吨，其中澳洲发往中国的量1551.0万吨，环比增加60.2万吨。

  5. 浙江湖州升大实业有限公司表示，为了使中天螺纹钢在升大码头库存的合理化，加快货物的流通，杜绝螺纹货物生锈的发生，以及解决中天钢厂卸货等问题，自2023年10月23日起暂停中天螺纹钢所有客户单位的转库业务，待中天螺纹库存得到阶段性的轮转后，再予以恢复转库业务。

  6. 国务院发布关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见。意见提到，有序释放煤电油气先进产能，加快推进煤炭储备项目建设。优先支持内蒙古开展煤炭产能储备，建立一定规模的煤炭调峰储备产能。强化煤电兜底保障，加快推进国家规划内煤电建设，储备一批煤电项目。全面推进煤电机组“三改联动”。持续推动淘汰煤电落后产能，按照延寿运行、淘汰关停和“关而不拆”转为应急备用电源分类处置。研究设立区域煤炭交易中心。

  7. 北昆士兰散货港口公司发布最新数据显示，2023年9月份，澳大利亚北昆士兰三大码头——海波因特煤码头（Hay Point）、达尔林普尔湾煤码头（Dalrymple Bay）和阿博特港煤码头（Abbot Point）煤炭出口总量为1007.10万吨，同比降14.28%，环比降12.26%。

  农产品

  1. 据国家发改委，截至10月11日，全国生猪出场价格为15.96元/公斤，比9月27日下跌3.21%；主要批发市场玉米价格为2.84元/公斤，比9月27日下跌2.07%；猪粮比价为5.62，比9月27日下跌1.23%。

  2. 据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚10月1-15日棕榈油出口量为606980吨，较上月同期出口的574936吨增加5.57%。

  3. 据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2023年10月1-15日马来西亚棕榈油单产减少2.26%，出油率增加0.29%，产量减少0.73%。

  4. 据Mysteel调研显示，截至2023年10月13日（第41周），全国重点地区豆油商业库存约94.65万吨，较上次统计减少8.02万吨，降幅7.81%；全国重点地区棕榈油商业库存约80.91万吨，较上周减少4.94万吨，降幅5.75%。

  5. 据Mysteel，10月16日山东豆粕开机率为54.57%；日照邦基10月10日晚停机，计划10月21日开机；日照中纺10月10日停机，计划10月30日开机；青岛渤海10月10日单线开机，计划10月18日检修停机，10月23日开机；临沂邦基停机。

  6. 商务部对外贸易司数据显示，9月下旬原糖进口实际装船57049.00吨，本月进口实际装船59693.53吨，下月进口预报装船0.00吨。本期实际到港24580.00吨，下期预报到港3111.11吨，本月实际到港50260.00吨，下月预报到港62804.64吨。

  7. 国务院发布关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见。意见提到，开展粮油等主要作物大面积单产提升行动，加大对产粮（油）大县奖励支持力度。实施优势特色品种培育和动植物保护工程，支持生物育种产业化应用试点，建设大豆、玉米、马铃薯制种大县，打造国家重要“粮仓”。支持甜菜生产，稳定甜菜糖产量。

  8. 美国农业部（USDA）公布数据显示，民间出口商报告向墨西哥出口销售20万吨玉米，向菲律宾出口销售18.3万吨豆粕，均于2023/2024销售年度交付。

  9. 农业咨询机构AgRural周一称，截至上周四，巴西2023/24年度大豆播种率为17%，较上一周提高了7%，但落后于去年同期的24%；巴西2024年一茬玉米播种率为41%，高于上周的37%，但低于去年同期的46%。

  10. 据Wind数据，截至10月16日，全国进口大豆港口库存为675.498万吨，10月7日为676.148万吨，减少0.65万吨。

  11. 美国农业部数据显示，截至2023年10月12日当周，美国大豆出口检验量为2011599吨，大幅高于市场预期的65-130万吨；其中，对中国（大陆地区）装运量为1363288吨，占到该周出口检验总量的67.77%。

  12. 美国农业部（USDA）周二凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至10月15日当周，美国大豆生长优良率为52%，市场预期为51%，此前一周为51%，去年同期为57%；收割率为62%，市场预期为57%，此前一周为43%，去年同期为60%，五年均值为52%。美国玉米收割率为45%，市场预期为46%，上一周为34%，去年同期为43%，五年均值为42%。

  能源化工

  1. 根据乘联会皮卡市场信息联席会数据，2023年9月份皮卡生产同比降4.3%，销售4.4万辆，同比下降0.4%，出口1.23万辆，市场环比增13.6%，处于近5年的中位水平。

  2. 联合石油数据库JODI数据显示，沙特阿拉伯8月对石油产品的需求增加18.7万桶/日，至277.4万桶/日；出口量增加18.2万桶/日，达到132.6万桶/日。原油产量环比下降9.5万桶/日至891.8万桶/日；库存增加415.7万桶，至1.51亿桶。

  3. 据《华盛顿邮报》，美国将放宽对委内瑞拉石油的制裁。

  4. 俄罗斯财政部在一份声明中表示，俄罗斯将在11月将原油和燃料油的出口关税提高9.6%至26.2美元/吨，这是今年迄今为止的最高水平。

  金属

  1. 10月14日-10月22日山东地区采取重污染天气橙色预警减排措施，据SMM调研，期间山东地区产能较大的氧化铝厂生产受限，月内产量将有减少，相关企业联系人表示阶段内实际影响产量不及市场预期，有待进一步跟踪。

  2. 据Mysteel调研统计，2023年1-9月国内53家锌冶炼厂（涉及年产能650万吨）锌产量（含部分炼厂合金量）425万吨，同比增加5.47%。9月份精炼锌产量47.21万吨，环比增加2.83%，同比增加2.23%，较9月计划值减少0.08%，产能利用率87.16%，10月份计划产量51.23万吨。

  3. 美联储哈克表示，除非经济数据出现转折，否则美联储应保持利率稳定；美联储很可能已经完成加息进程；利率上升有助于限制住房库存；住房库存不足推动楼市价格走高；美国就业市场仍然健康，尽管前景有所恶化。

  【热点资讯】

  1. 巴以冲突加剧，原油能否做多？

  光大期货表示，上周五巴以冲突加剧后，原油供给的不确定性大增，自上周五夜盘高开后，今日盘中涨幅已超4%。自此，原油交易的主线也完成了从美联储加息预期到巴以冲突的转变。按照目前的中东局势，以色列在哈马斯武装分子对其发动致命袭击后首次采取地面行动，其中伊朗警告，如果以色列继续在加沙的行动，将不得不干预。此外，这场冲突还可能损害以色列和全球第二大产油国沙特之间关系改善的可能性，供应的脆弱性再度对油价上涨有所加持。不过，从需求角度来看，近期成品油裂解价差持续走低，汽油库存大幅累库，需求环比回落，若无中东地缘扰动，油价走势或呈现出季节性走弱的特征。因此，若本轮巴以冲突未升级成中东大国冲突，油价反弹空间或将有限。

  2. 部分焦企开展第三轮提涨，短期如何看待？

  国贸期货认为，焦炭盘面2350附近意味着第三轮提涨无法落地，提前交易一轮提降，暗含铁水下降预期，短期继续偏空看待，但中长期认为01双焦仍有多配价值，毕竟01合约适逢采暖季和安全敏感期，叠加10月焦化去产能政策落地，四季度双焦供给端题材较多。建议暂时观望为主。

  【重点关注】

  1. 中国至10月17日豆油港口库存

  2. 美国公布9月零售销售月率，市场预期录得0.2%，前值为0.6%。美联储副主席杰斐逊近日表示，乐观情绪支撑了比我预期更强劲的消费支出。零售销售相当强劲。

  3. 2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金就经济前景发表讲话