2023年10月30日期货交易每日必读

  【盘前须知】

  1. 据巴基斯坦当地媒体10月27日报道，军方消息人士称，一架无人机试图侵入巴基斯坦，被巴基斯坦军队击落，随后印度军队向锡亚尔科特边界沿线的巴基斯坦哨所开火。

  2. 国家统计局数据显示，1-9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额54119.9亿元，同比下降9.0%，降幅比1-8月份收窄2.7个百分点。9月份，规模以上工业企业实现利润同比增长11.9%。

  3. 广期所副总经理李震表示，广期所将持续推动新品种研发上市，加快新能源金属板块品种研究工作，稳步推进碳排放、电力期货品种研发，开展合约论证工作，努力研发更多满足产业客户和投资者需求的产品。

  4. 上海市地方金融监督管理局副局长葛平表示，上海市地方金融监管局将加强各类金融市场合作，支持更多期货产品创新。支持创新更多交易品种，研究探索外汇期货方案，更好服务国内、国际双循环。

  5. 美国财政部声明称，本月哈马斯袭击以色列后，美国对哈马斯实施第二轮制裁。制裁目标是哈马斯投资组合中的资产，以及协助哈马斯逃避制裁的人员，制裁目标包括伊朗的哈马斯官员和伊朗革命卫队成员。

  6. 据财政部数据，2023年9月，全国发行新增债券4240亿元，其中一般债券620亿元、专项债券3620亿元。全国发行再融资债券3511亿元，其中一般债券506亿元、专项债券3005亿元。合计，全国发行地方政府债券7751亿元，其中一般债券1126亿元、专项债券6625亿元。

  7. 央行发布2023年人民币国际化报告。其中提到，2022年，大宗商品贸易领域人民币跨境收付保持较快增长。全年主要大宗商品贸易跨境人民币结算金额合计9857.3亿元，其中，绿色新能源金属大宗商品贸易跨境人民币结算金额合计1623.6亿元。

  8. 紫金矿业公告，为充分发挥公司金融板块与主业的协同作用，降低公司跨境投资及产业链投资涉及的市场波动风险，在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司拟授权金融板块的下属企业使用部分闲置自有资金开展期货及衍生品交易业务。投资范围包括：挂钩境内外股票、大宗商品、外汇、固定收益等大类资产的期货、期权、场外等衍生产品。

  9. 从宁波航交所获悉，宁波航运交易所发布的海上丝路指数之宁波出口集装箱运价指数（NCFI）报收于728.3点。其中，欧地航线方面，为即将到来的欧线长协签约季做准备，班轮公司宣布推涨欧地航线11月后开航航次的运价。

  【市场异动】

  1. 国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，苯乙烯涨2.56%，LPG涨1.18%，聚丙烯涨1.07%，橡胶跌2.58%，20号胶跌2.05%。黑色系全线上涨，铁矿石涨1.94%，焦煤涨1.37%。农产品多数上涨，豆粕涨1.2%，豆二涨近1%。基本金属集体收涨，沪锌涨1.43%，沪铝涨1.43%，沪锡涨1.05%，沪铜涨0.89%，不锈钢涨0.79%，沪镍涨0.71%，沪铅涨0.59%。

  2. 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货收涨0.95%报2016.3美元/盎司，当周累计涨1.1%，COMEX白银期货收涨1.45%报23.24美元/盎司，当周累计跌1.12%。

  3. 国际油价全线上涨，美油12月合约涨2.34%报85.16美元/桶，周跌3.32%；布油明年1月合约涨2.44%报89.17美元/桶，周跌3.24%。

  4. 伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨1.32%报8091美元/吨，周涨1.79%；LME期锌涨1.27%报2466美元/吨，周涨1.15%；LME期镍涨1.47%报18345美元/吨，周跌1.31%；LME期铝涨1.27%报2225.5美元/吨，周涨2.02%；LME期锡涨0.46%报24915美元/吨，周跌0.28%；LME期铅涨0.43%报2103美元/吨，周涨0.17%。

  5. CBOT农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨1.33%报1317.5美分/蒲式耳，周涨1.17%；玉米期货涨0.47%报481.5美分/蒲式耳，周跌2.83%；小麦期货跌0.65%报575.75美分/蒲式耳，周跌1.75%。

  【板块要闻】

  黑色系

  1. Mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存为11137.16万吨，环比增95.65万吨；日均疏港量293.85万吨降16.40万吨。

  2. Mysteel调研247家钢厂高炉开工率82.49%，环比上周增加0.15个百分点，同比去年增加1.01个百分点；日均铁水产量242.73万吨，环比增加0.29万吨，同比增加6.35万吨。

  3. 据外媒报道，投票结果显示，必和必拓在西澳大利亚的350名铁矿石铁路工人（包括火车司机），已经批准了劳工行动计划，包括长达24小时的停工，因工资和工作条件引起纠纷。必和必拓表示，将在下周与工会进行更多的会谈。

  4. 据Mysteel，未来一周，以唐山为主的京津冀地区空气质量水平预计中到重度污染，多地接到重污染Ⅱ级预警通知，独立轧钢企业停产时间将延长。

  5. 据中国煤炭资源网，近期进口煤价格优势虽有收窄，但进口煤到货量仍然处于高位，对沿海电厂的补充作用依旧明显。据了解，电厂进口煤的库存都补到11月底了。

  6. 10月26日上午市场传出河北某主流钢厂计划27号焦炭采购价格下调干熄110元/吨，湿熄100元/吨的消息。Mysteel通过对河北多家钢厂调研得知，均否认此消息是由自家钢厂传出，10月27日也并未有钢厂继续跟进提降消息。

  7. 据钢银数据，本周城市总库存量为870.50万吨，较上周环比减少34.91万吨（-3.86%），包含39个城市，共计149个仓库。

  农产品

  1. 中共中央政治局10月27日召开会议，审议《关于进一步推动新时代东北全面振兴取得新突破若干政策措施的意见》。会议强调，要以科技创新推动产业创新，改造提升传统制造业，积极培育战略性新兴产业和未来产业，增强发展新动能。要发展现代化大农业，提高粮食综合生产能力，加强粮食稳产保供。

  2. 据Wind数据显示，截至10月27日当周，自繁自养生猪养殖利润为亏损182.13元/头，10月20日为亏损147.41元/头；外购仔猪养殖利润为亏损165.56元/头，10月20日为亏损163.41元/头。

  3. 加拿大谷物委员会最新发布的数据显示，截至10月22日当周，加拿大油菜籽出口量较前周增加2%至21.87万吨，之前一周为21.45万吨。自2023年8月1日至2023年10月22日，加拿大油菜籽出口量为130.61万吨，较上一年度同期的147.02万吨减少11.2%。

  4. 据印尼棕榈油协会（GAPKI），印尼8月份棕榈油产量下降至422.1万吨；印尼8月份棕榈油出口下降至207.3万吨；印尼8月份棕榈油库存增至324.4万吨。

  5. 据外媒报道，俄罗斯农业部上周五称，自11月1日开始，该国小麦出口关税将下调14.1%，至每吨4923.4卢布，此前七天的小麦出口关税为每吨5297.7卢布。该国大麦出口关税将连续第二周为零，玉米关税将从每吨2218.1卢布降至每吨1618卢布。最新关税有效期至11月7日。

  能源化工

  1. 据SMM获悉，山东某大型氧化铝厂自10月27日起下调32%离子膜液碱采购价格，执行采购出厂价格760元/吨，折百2375元/吨，较前期下调50元/吨。

  2. 乌克兰国家石油天然气公司负责人切尔尼绍夫表示，将于2024年底停止俄罗斯天然气经由乌克兰过境运输。

  3. 亚洲基础设施投资银行与《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（COP28）主席国阿联酋日前宣布，将进一步加强合作，携手动员亟需的气候资金，加速清洁能源领域投资，帮助亚洲及其他地区应对相关资金短缺问题。

  金属

  1. 据上期所数据，上周铜库存减少21815吨，铝库存减少5128吨，锌库存减少5292吨，铅库存增加3109吨，镍库存减少139吨，锡库存减少227吨。

  2. 据SMM获悉，云南省相关部门及电解铝相关部门共同会议商讨枯水期行业用电情况，有消息人士透露考虑到枯水期跨度时间长及来年的工业用电需求量，省内电解铝企业有减产22%预期，本周将确定各家电解铝厂压产比例，并开始执行。据SMM统计，截至10月中旬，云南4家电解铝企业合计运行电解铝产能565万吨，按照22%限产力度计算预期影响规模将达到124.3万吨。

  【热点资讯】

  1. 铁矿石突破震荡区间， 后市能否走出单边行情？

  国信期货表示，铁矿石在宏观利好推动下强势上行，主力01合约突破近期震荡区间。在近期利好发布后，市场再次传出地产刺激消息，铁矿石应声拉涨。供需情况看，铁水产量基本持平，日均维持在242.73万吨的高位，市场怀疑钢厂的减产力度，铁矿石需求或将维持强势，叠加宏观利好推动，铁矿石强势上涨。建议短线参与。

  2. 橡胶近日持续回落，多头趋势结束了吗？

  光大期货表示， 近两日，橡胶盘面小幅回吐此前涨幅，随着橡胶主产地强降雨情况减轻，割胶旺季利于原料的有效释放，供应预期增强致使短期价格重心回落。与此同时，国内天然橡胶社会库存周环比降库幅度继续收窄，新增注册仓单周环比增加，橡胶短线以回调来对待。需求支撑刚性，预计胶价继续回落空间有限。后续来看，旺产季后停割季紧随其后，11、12月海外橡胶产量或环比下滑。国内全乳胶产量或在20万吨左右，不及市场之前预期，若收储消息再出，全乳胶流通量偏低或从交割层面提振盘面。而临近年底，市场对于明年的宏观预期或助力橡胶的投机性需求进一步释放，阶段性的供需错配也将对橡胶盘面起到推波助澜的效果，中长期偏强对待。

  【重点关注】

  1. 中国至10月27日全国重点地区豆油商业库存；

  2. 中国至10月27日全国重点地区棕榈油商业库存；

  3. 中国至10月30日进口大豆港口库存；

  4. 美国10月达拉斯联储商业活动指数。