2023年11月3日期货交易每日必读

  【盘前须知】

  1. 中国期货业协会最新统计资料表明，以单边计算，10月全国期货交易市场成交量为550333338手，成交额为402716.53亿元，同比分别增长22.42%和20.59%，环比分别下降26.28%和21.78%。1-10月全国期货市场累计成交量为7018882642手，累计成交额为4655622.33亿元，同比分别增长29.82%和7.24%。

  2. 大商所党委书记、理事长冉华在第17届国际油脂油料大会暨农畜产业（衍生品）大会上表示，稳步推进新产品研发，做好纯苯、原木、再生钢铁原料、乙醇等期货品种上市准备工作，与相关部委和行业协会积极开展现货指数研发合作。深化特定品种对外开放，拓展QFII、RQFII交易品种。

  3. 中国人民银行党委、国家外汇局党组召开扩大会议，传达学习中央金融工作会议精神。会议强调，要扩大金融高水平双向开放。稳慎扎实推进人民币国际化，深化外汇领域改革开放，促进贸易和投融资便利化。稳步扩大金融市场制度型开放，拓展内地和香港金融市场互联互通，支持和巩固香港国际金融中心地位。

  4. 在商务部新闻办举行的例行新闻发布会上，商务部新闻发言人束珏婷表示，商务部将放宽外资市场准入。研究推动合理缩减外资准入负面清单，全面取消制造业领域外资准入限制措施，扩大现代服务业外资市场准入，努力破除影响外资准入的隐性壁垒，保障内外资依法平等进入负面清单外的领域。

  【市场异动】

  1. 国际油价全线上涨，美油12月合约涨2.54%，报82.48美元/桶。布油明年1月合约涨2.75%，报86.96美元/桶。

  2. 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.29%报1993.3美元/盎司，COMEX白银期货涨0.33%报22.865美元/盎司。

  3. 伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.86%报8179.5美元/吨，LME期锌跌0.8%报2480美元/吨，LME期镍跌0.66%报17895美元/吨，LME期铝跌0.09%报2234.5美元/吨，LME期锡涨0.01%报23910美元/吨，LME期铅涨1.14%报2128美元/吨。

  4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨1.05%报1328.75美分/蒲式耳；玉米期货跌1.05%报470美分/蒲式耳，小麦期货涨0.45%报564.25美分/蒲式耳。

  5. 国内商品期货夜盘收盘，能源化工品多数上涨，纯碱涨3.23%，玻璃涨1.7%。黑色系全线上涨，焦煤涨3.65%，焦炭涨3.38%。农产品普遍上涨，棕榈油涨1.44%，豆二涨1.27%，豆油涨1.02%。基本金属涨跌不一，不锈钢涨1.11%，沪铅涨1.1%，沪镍涨0.11%，沪铜跌0.01%，沪锡跌0.37%，沪铝跌0.6%，沪锌跌0.61%。

  【板块要闻】

  黑色系

  1. 截止10月31日，满都拉口岸累计完成进出口货运量约404万吨，同比增长74%，创口岸开关以来历史新高。据Mysteel统计数据显示，2023年1-10月满都拉口岸煤炭累计通关过货量约370万吨，累计通关车数50985车，日均通关车数210车，同比增加66车，增幅45.83%。

  2. 据中钢协，前三季度，国内钢铁供应强于需求，钢产量同比增长1.7%，建筑业用钢需求收缩，粗纲表观消费量同比下降1.5%，出口增长一定程度上缓解国内供需矛盾。近期全球地缘政治冲突升级，或增加全球经济发展不确定性，并对全球产业链供应链体系产生负面冲击效应。短期来看，国内外钢铁需求一般，海内外价差继续收窄，企业出口接单量下滑，预计钢材出口量将继续回落，进口延续低位运行。

  3. 据Mysteel，截至11月2日当周，螺纹产量连续三周增加，厂库连续三周下降，社库连续四周下降，表需由降转增。其中螺纹社库401.63万吨，较上周减少25.46万吨，降幅为5.96%；螺纹表需297.89万吨，较上周增加1.82万吨，增幅为0.61%。

  4. 本周Mysteel煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况，全国平均吨焦盈利-38元/吨；山西准一级焦平均盈利-4元/吨，山东准一级焦平均盈利-58元/吨，内蒙二级焦平均盈利-109元/吨，河北准一级焦平均盈利9元/吨。

  农产品

  1. 近日，黑龙江省市场监督管理局发布规范2023年度秋粮收购市场价格行为的提醒告诫书，进一步规范粮食购销领域价格秩序，防止秋粮收购期间价格违法行为的发生，保护种粮农户合法权益。黑龙江省市场监管局提醒，各粮食收购经营主体要遵守法律法规，认真做好自查自纠和整改，切实规范价格行为。

  2. 据外媒报道，印尼贸易部官员Isy Karim周四表示，印尼将棕榈油的国内市场义务（DMO）政策延续到2024年，以维护食用油价格稳定。他在印尼巴厘岛举行的行业会议上表示，棕榈油企业将被允许出口四倍于DMO机制下国内销售数量的棕榈油。

  3. 在第17届国际油脂油料大会上，大商所和马来西亚衍生产品交易所正式签署豆油期货交割结算价授权协议。根据授权，BMD将以大商所豆油期货交割结算价为基础，开发“马来西亚交易所大连商品交易所豆油期货合约”，并计划于2024年上市。该合约标的物与大商所豆油期货相同，到期时以大商所豆油期货交割结算价为基准进行现金交割。

  4. 近日，洲际交易所（ICE）宣布将在12月11日上市基于普氏能源资讯价格的氨期货。标普全球大宗商品洞察定价总监、化肥专家Robert Beaman称，当前氨主要应用于化肥市场，并且该市场广泛使用价格评估机构的报价。随着氨和甲醇等传统市场快速发展，上市相关产品等举措有利于能源市场结构转型。

  5. 据中国新闻网，第134届广交会三期正在广州举行。记者巡馆发现，中国纺织服装业的参展商普遍表示今年第四季度服装出口势头趋稳，他们在稳住传统市场的同时积极开拓新兴市场，并不断提升供应链反应速度和价值链整合能力，增加产品附加值，实现外贸出口可持续发展。

  6. 美国农业部数据显示，截至10月26日当周，美国2023/2024年度大豆出口净销售为101万吨，符合市场预期，前一周为137.8万吨；美国2023/2024年度玉米出口净销售为74.8万吨，符合市场预期，前一周为135.1万吨。

  7. USDA最新干旱报告显示，截至10月31日当周，约38%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为52%，去年同期为71%。约36%的美国玉米种植区域受到干旱影响，而此前一周为49%，去年同期为71%。

  8. 据美国商品期货交易委员会（CFTC）最新数据，截至10月27日，美棉ON-call未点价卖出订单83387手，环比增加2393手；未点价买入订单65336手，环比增加2125手。

  能源化工

  1. 据隆众资讯，截至11月2日，本周国内纯碱厂家总库存51.31万吨，环比增加5.93万吨，上涨13.07%。其中，轻质库存35.53万吨，重质库存15.78万吨。周内纯碱整体开工率87.14%，环比下降1.51%。周内纯碱产量67.83万吨，环比下降1.18万吨，跌幅1.71%。

  2. 据隆众资讯，截止2023年11月2日，中国纸浆主流港口样本库存量为178.2万吨，较上期上涨0.5万吨，环比上涨0.3%，库存量在上周期呈现去库后本周期内转为小幅累库的走势。本周期纸浆国内主流港口青岛港库存窄幅累库，港上到港量本周期内仍显集中，出货速度变动不大，维持日均1.3万吨左右，港上整体呈现小幅累库的趋势。

  3. 据隆众资讯，截止到11月2日，全国浮法玻璃样本企业总库存4126.8万重箱，环比增加61万重箱或1.5%，同比减少42.5%，折库存天数较上期增加0.3天至17.2天。

  4. 远兴能源11月2日在互动平台上表示，阿拉善天然碱项目一期第三条生产线暂未投料试车。

  5. 据新加坡企业发展局（ESG），截至11月1日当周，新加坡燃油库存减少99000桶至1943.6万桶的两周低点。新加坡轻质馏分油库存增加101.8万桶，达到1227.1万桶的两周新高。新加坡中馏分油库存上涨90.1万桶至940.5万桶的三周高点。

  金属

  1. 乘联会数据显示，综合预估10月新能源乘用车厂商批发销量89万辆，同比增长32%，环比增长7%。今年1-10月初步测算批发680万辆，同比增长36%。

  2. 美国至10月28日当周初请失业金人数录得21.7万人，高于21万人的市场预期，为9月9日当周以来新高。

  【热点资讯】

  1. 油脂反弹行情可否持续？

  光大期货表示，从上周后半周以来，油脂价格持续反弹。近两日涨幅再度扩大，印尼贸易部官员周四表示，印尼将棕榈油的国内市场义务（DMO）政策延续到2024年，以维护食用油价格稳定，而这将意味着未来印尼棕榈油出口量受限。此前因进口利润及压榨利润恶化，国内棕榈油、大豆出现洗船，叠加某集团收购豆油、印度采购大单棕榈油的消息出现，盘面继续交易短期供给收紧的题材，棕榈油价格底部或存在支撑，但反弹的持续性还需跟进四季度的供需格局。在油脂供给压力得到有效去化之前，反弹持续性或存疑。若本月马来西亚棕榈油供需平衡表累库超出预期，价格依然存在回调的可能。

  2. 受供应端消息扰动，锌价易涨难跌？

  新湖期货表示，Nyrstar公司周二晚间发布通知，由于金属价格下跌和生产成本上升，将于11月30日关闭位于美国田纳西州的两座锌矿，即Gordonsville和Cumberland。Nyrstar未披露矿山的生产数据，但田纳西州中部加工工厂拥有300万吨矿石和50000吨锌精矿的年产能。今年前三季度，除了部分锌矿山面临品位、寿命问题外，海外锌矿接连传出停产或暂缓新产能投放的消息。从全球锌矿产量来看，近两年矿山产量远不及预期，不但没有步入扩产周期，反而连续两年产量同比回落。加上9、10月冬储时节来临，10月锌矿TC继续下滑，矿端持续收紧。从冶炼端来看，虽然国内冶炼厂基本维持高产节奏，但随着TC的回落，我们认为后续精炼锌产量仍有较大不及预期可能。另外，在近期地缘局势恶化、冬季临近时节，海外能源担忧再起，综合因素下，锌价下方获强支撑，锌价或仍易涨难跌。

  【重点关注】

  1. 11月3日16:00，全球10月粮农组织（FAO）食品价格指数。粮农组织食品价格指数2023年9月为121.5点，延续8月的上行趋势，关注10月数据能否继续保持增长势头。

  2. 11月3日20:30，美国10月季调后非农就业人口、美国10月失业率。此前美国9月季调后非农就业人口增加33.6万人，远超市场预期，目前市场预期10月数据为16.8万人，关注实际数据能否超预期。