2023年12月28日期货交易每日必读

  【盘前须知】

  1. 据贝壳财经，新年将至，部分存量贷款即将迎来重新定价。据了解，选择将每年1月1日作为“重定价日”、且在今年6月20日以前定价的存量房贷，利率即将再度下调10个基点。

  2. 中船防务在互动平台表示，2024年，全球经济仍将处于缓慢复苏阶段，航运市场新增需求较低，但是，全球区域内贸易发展仍具潜力，亚洲地区货运量尤其是半成品的货运量将会增加。

  3. 由于经好望角的较长航线现在被更频繁地用于将货物从波斯湾运往欧洲，受运费上涨影响的租船人面临运费进一步上涨的前景。数据显示，本月迄今为止，基准波斯湾-北亚航线的LR1运费已上涨75美元。

  4. 上期能源发现96组246名客户在集运指数（欧线）期货品种交易中涉嫌未申报实际控制关系，决定对上述客户在集运指数（欧线）期货品种上采取限制开仓1个月以及限制出金的监管措施。同时上期能源对2名涉嫌违规的客户进行立案调查。

  5. 据上海国际能源交易中心公告，自2023年12月27日（周三）收盘结算时起，集运指数（欧线）期货EC2404、EC2406合约的交易保证金比例调整为22%，涨跌停板幅度调整为20%。集运指数（欧线）期货EC2408、EC2410、EC2412合约的交易保证金比例调整为20%，涨跌停板幅度调整为18%。

  6. 上海国际能源交易中心发布通知，自2023年12月28日（周四）交易起，非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户在集运指数（欧线）期货EC2404、EC2406合约日内开仓交易的最大数量为50手，在EC2408、EC2410、EC2412合约日内开仓交易的最大数量为100手。

  7. 马士基最新船只应急更新信息显示，未来几周，59艘船只将继续通过苏伊士运河，95艘船只改道非洲好望角，这进一步表明全球航运公司正在重返这条航线。法国航运公司达飞集团也表示，将增加通过苏伊士运河的船舶数量。

  【市场异动】

  1. 国际油价全线上涨，美油12月合约涨2.17%，报89.16美元/桶。布油12月合约涨1.69%，报93.05美元/桶。

  2. 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.94%报1986.8美元/盎司，COMEX白银期货涨0.42%报23.195美元/盎司。

  3. 伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.48%报8010.5美元/吨，LME期锌跌0.27%报2430美元/吨，LME期镍跌0.67%报18530美元/吨，LME期铝涨0.39%报2190.5美元/吨，LME期锡跌1.01%报25290美元/吨，LME期铅跌0.48%报2091.5美元/吨。

  4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.46%报1317美分/蒲式耳；玉米期货涨2.69%报505.25美分/蒲式耳，小麦期货涨2.37%报594美分/蒲式耳。

  5. 国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，丁二烯橡胶涨1.42%，PVC涨1%，玻璃跌1.55%，20号胶跌1.51%。黑色系多数上涨。农产品涨跌互现，棕榈油跌1.74%，菜油跌1.6%，豆油跌1.06%。基本金属涨跌不一，沪铅涨0.43%，沪铜涨0.36%，沪铝涨0.16%，沪镍跌0.04%，沪锌跌0.38%，不锈钢跌0.71%，沪锡跌0.73%。

  【板块要闻】

  黑色系

  1. 据国家统计局，1—11月份，钢铁行业受下游需求回暖叠加低基数等因素共同作用，利润同比增长2.76倍；有色行业利润增长21.8%，利润由降转增。

  2. 据国家矿山安全监察局陕西局，近日，韩城市后洞沟煤矿完成了整改，国家矿山安全监察局陕西局现场复查，韩城市安全生产委员会履行了重大隐患销号及复产验收程序，重大事故隐患已整改，同意恢复生产。

  3. 截至12月27日当周，据找钢网库存分析，建材产量344.28万吨，周环比减8.42万吨；建材厂库294.50万吨，周环比减6.15万吨；建材社库327.90万吨，周环比增8.91万吨；建材表需341.52万吨，周环比增8.13万吨。

  4. 据Mysteel不完全统计，截至2023年12月27日，8家钢厂发布2024年冬储政策，其中华北3家、东北3家、西北2家，今日新增东北1家钢厂冬储政策，暂定螺纹收款价为3900元/吨，月息0.7%。

  5. 钢谷网数据显示，截至12月27日当周，全国建材社库554.27万吨，较上周增加23.68万吨；厂库399.16万吨，较上周增加28.01万吨；产量361.20万吨，较上周减少7.77万吨。

  农产品

  1. 据外媒消息，拉丁美洲大豆压榨量料在2024年持续增长，因阿根廷作物产量回升以及巴西提高生物柴油掺混要求。

  2. 据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚12月1-25日棕榈油出口量为1038834吨，较上月同期出口的1128763吨减少8%。

  3. 据美国消费者新闻与商业频道CNBC报道，受厄尔尼诺现象等因素影响，橙汁、咖啡等商品价格飙升，消费者可能会在未来几个月为相关产品花费更多钱。糖的价格今年以来上涨了13%，目前较9月创下的12年高点有所回落。

  4. 根据泰国大米出口商协会，作为亚洲基准的5%破碎率泰国白米价格周三连续第三周攀升，至每吨659美元。这是2008年10月以来的最高水平，今年价格涨幅达到约38%，此前最大的大米出口国印度实施了出口限制，干旱天气也威胁到了作物生长。

  5. 据Mysteel，山东日照地区大豆压榨工厂因环保问题全部限产80%；青岛渤海计划12月29日二期停机5天；董家口渤海12月27日检修停机5-6天；临沂邦基计划12月28日停机。

  能源化工

  1. 山东海化12月27日在投资者互动平台表示，目前，公司纯碱库存较低。正常情况下，公司每年对两条纯碱生产线中的一条生产线进行停车检修，上次检修时间为2023年7月。

  2. 据日本石油协会（PAJ），截至12月23日当周，日本炼油厂平均开工率为83.1%，而12月16日为83.6%。日本商业原油库存下降126万千升至1021万千升。

  3. 据隆众资讯，截至2023年12月27日，中国甲醇港口库存总量在90.54万吨，较上一期数据减少6.22万吨。其中，华东地区去库，库存减少3.70万吨；华南地区去库，库存减少2.52万吨。

  4. 俄罗斯副总理诺瓦克表示，根据分析师估计，2024年布伦特原油价格预计为80至85美元/桶。2023年俄罗斯通过北极航道输送石油150万吨。

  5. 据隆众资讯，周期内，齐鲁顺丁橡胶装置临时停车，茂名、浙石化顺丁橡胶装置延续停车，工厂样本企业库存量继续下降同时贸易商库存量有所减少。周内顺丁橡胶样本企业库存量为2.74万吨，环比-6.43%。

  6. 央视新闻消息，据印度媒体报道，当地时间12月26日晚间，印度南部泰米尔纳德邦一家化肥厂的管道发生氨气泄漏事故，截至27日发稿，已造成约60人住院治疗。

  金属

  1. 据SMM，截至目前河南新乡、安阳空气污染红色预警全面停产，预计元旦恢复，河北天津地区大部分产量减半，其中天津减排要求为所有铜杆厂在现有基础上停一条线。具体恢复时间视情况而定。

  2. 广期所发布关于调整碳酸锂期货交割厂库、质检机构的公告，同意将盛新锂能集团股份有限公司位于四川省遂宁市射洪市经济开发区存放点的标准仓单最大量由300吨增加至1000吨。

  【热点资讯】

  1. 集运指数期货八天七涨停，强势行情还能持续多久？

  中财期货表示，目前近85%的船东公司绕道好望角，美国航母及战舰群开始驻防红海，局部地缘政治风险大幅增加。苏伊士运河两岸风险巨大，且船东公司挺价意愿强，巴拿马运河枯水期及周边战争风险也抬升了其他集运航线的价格，船东公司大概率转嫁其成本的抬升。国际油价开始上涨，中东、墨西哥湾产油及运输量降低。整体来看，动态风险因素波及时间肯定不会在短期内结束。相对来说，今年进博会召开后我国进出口总量及规模预计仍以小幅增长为主，欧洲经济低迷可能在明年上半年有所缓和（至少在贸易总量上得到恢复）。因此，短期没有任何有力因素阻止船东公司涨价，且翻了四倍的船运价格远远地拉开了期现的基差，期货上涨动力极强。

  2. 油价创本月新高，基本面发生哪些变化？

  光大期货表示，红海局势升级，巴以冲突规模扩大化，本周发生多次袭击事件，原油重心大幅上移，国际油价创出本月高点。短期来看，红海航运安全仍是市场关注重点，风险情绪抬升，整体价格呈现继续冲高走势。红海海域危机继续升级，26日相关报告称红海发生了两起爆炸，爆炸发生在距离也门西海岸荷台达港约80公里的红海海域。另外周一美国对伊拉克目标进行打击，巴以冲突涉及规模进一步扩大化，中东稳定再次受到威胁。红海冲突对于原油生产供应尚未产生实质影响，当前市场风险情绪升温，美元持续回落，油价反弹。OPEC+组织未受到安哥拉退出影响，尼日利亚、刚果和伊拉克表示，支持OPEC组织核心团结，实现维持全球原油平衡。整体来看，地缘冲突升温，叠加海外宏观政策边际宽松，原油拉涨带动能化板块，短期以震荡偏强思路对待。

  【重点关注】

  1. 待定，Mysteel将公布中国至12月28日螺纹钢周度产存数据。

  2. 16:00，ESG将公布新加坡周度燃料油库存。截至12月20日当周，新加坡燃油库存下降101.5万桶，至2055.2万桶的两周低点。关注是否延续去库态势。

  3. 21:30， 美国将公布至12月23日当周初请失业金人数，市场预期为21万人，前值为20.5万人。