2024年1月30日期货交易每日必读

  【盘前须知】

  1. 据上海航运交易所数据，截至2024年1月29日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报3496.05点，与上期相比跌0.4%。

  2. 据澎湃，1月29日，外交部发言人汪文斌主持例行记者会。彭博社记者提问，据报道，美国前总统特朗普与顾问讨论了对所有中国进口商品征收60%统一关税的可能性，中方对此有何评论？“我们不对未经证实的消息发表评论。”汪文斌强调，中美经贸关系的本质是互利共赢，维护中美经贸关系健康稳定发展，符合两国和两国人民的根本利益，也有利于全球经济增长。

  【市场异动】

  1. 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.76%报2032.7美元/盎司，COMEX白银期货涨1.98%报23.325美元/盎司。

  2. 国际油价全线下跌，美油3月合约跌1.32%，报76.98美元/桶。布油4月合约跌1.15%，报82.00美元/桶。

  3. 伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.38%报8578美元/吨，LME期锌跌0.72%报2559美元/吨，LME期镍跌1.88%报16470美元/吨，LME期铝跌1.03%报2251美元/吨，LME期锡跌0.86%报26435美元/吨，LME期铅涨0.37%报2172美元/吨。

  4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌1.3%报1193.5美分/蒲式耳；玉米期货跌1.46%报439.75美分/蒲式耳，小麦期货跌0.96%报594.5美分/蒲式耳。

  5. 国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，LPG涨1.95%，纯碱涨1.25%。黑色系涨跌不一。农产品多数下跌，豆油跌1.6%，菜油跌1.43%，棕榈油跌1.26%。基本金属多数收跌，沪镍跌1.09%，沪锡跌0.36%，沪锌跌0.26%，沪铝跌0.18%，不锈钢跌0.11%，沪铅涨0.15%，沪铜涨0.29%。

  【板块要闻】

  黑色系

  1. 据Mysteel，1月22日-1月28日中国47港到港总量2450.8万吨，环比减少319.4万吨；中国45港到港总量2309.4万吨，环比减少310.9万吨。

  2. 据Mysteel，1月22日-1月28日澳洲巴西铁矿发运总量2292.9万吨，环比增加139.9万吨。澳洲发运量1720.3万吨，环比增加211.5万吨，其中澳洲发往中国的量1310.2万吨，环比增加49.3万吨。巴西发运量572.6万吨，环比减少71.6万吨。

  3. 有投资者在互动平台提问，请问公司如何看待这一轮行业下行？公司准备采取什么措施？首钢股份表示，总体看目前钢铁行业供强需弱，竞争激烈。公司将坚定不移提升高质量发展能力，通过持续对标优秀企业，提升产线生产效率，提高低成本生产高附加值产品能力，深入优化产品结构，力争取得更好的经营结果。

  4. 安源煤业公告，根据安全监管要求，对所属丰城区域的尚庄煤矿、山西煤矿、流舍煤矿于1月27日起实行停产整改；公司上述3对矿井年核定生产能力103万吨，占公司生产矿井总核定生产能力的42.7%。

  5. 中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰29日在京出席部署走访上市公司工作、推动上市公司高质量发展全国视频会议。何立峰还对房地产融资工作提出要求，强调各地要抓紧建立并高效运转城市房地产融资协调机制，尽快推动房地产融资具体项目落实，坚决防止出现新的违规挪用预售资金情况。

  6. 新华社记者1月29日从内蒙古自治区能源局获悉，2023年内蒙古全区煤炭产量达到12.1亿吨，占全国煤炭总产量超1/4，其中销往区外煤炭产量7.2亿吨以上，全区煤炭在产产能稳定在12亿吨/年以上。近两个月，全区煤炭日均产量在335万吨以上，全区统调电厂电煤库存维持在1300万吨以上，电厂存煤平均可用天数在17天以上，煤炭供应稳定可靠。

  农产品

  1. 印尼对欧盟的棕油销售量下降。根据欧盟委员会的数据，自2023年7月1日以来，印尼对欧盟的供应量减少约三分之一，从89.042万吨（占比40.2%）减少到60.195万吨（占比31.7%）。

  2. 据国家发改委数据，截至2024年1月24日，全国生猪出场价格为14.62元/公斤，比1月17日上涨3.25%；主要批发市场玉米价格为2.48元/公斤，比1月17日下跌1.59%；猪粮比价为5.90，比1月17日上涨4.98%。

  3. 华储网发布关于1月30日中央储备冻猪肉轮换出库竞价交易有关事项的通知：本次挂牌竞价交易2.8万吨。

  4. 据Mysteel，截至2024年1月26日（第4周），全国重点地区棕榈油商业库存75.61万吨，环比上周减少6.86万吨，减幅8.31%；同比去年103.1万吨减少27.49万吨，减幅26.66%。

  5. 据外媒报道，全印度糖业贸易协会（AISTA）周一预计，印度2023/2024年度（10月—次年9月）糖产量约为3160万吨，较上一年度低约4%。该机构在发布首份产量预估时表示，印度国内糖净产量预估不包括用于乙醇生产的约200万吨蔗糖。

  6. 咨询机构AgRural周一表示，截至上周四，巴西2023/2024年度大豆收割率为11%，较前一周增加5个百分点，高于去年同期的5%；2023/2024年度巴西中南部二茬玉米播种率为11%。

  7. 据Wind数据，截至2024年1月29日，全国进口大豆港口库存为748.552万吨，1月22日为752.302万吨，环比减少3.75万吨。

  8. 总部位于汉堡的分析机构油世界发布评估称，加拿大2023/24年度的油菜籽加工量可能达到1050—1070万吨，较上年度高出约20%。

  9. 美国农业部数据显示，截至2024年1月25日当周，美国大豆出口检验量为889717吨，前一周修正后为1184956吨，初值为1161100吨。对中国（大陆地区）装运大豆为487408吨，前一周为799935吨，当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的54.78%，上周是68.89%。

  能源化工

  1. 据隆众资讯，截至1月29日，江苏苯乙烯港口样本库存总量11.867万吨，较上期增1.943万吨，环比增加19.58%。商品量库存在9.067万吨，较上期增1.693万吨。

  2. 航运情报公司Kpler称，欧佩克+似乎在新一轮石油减产方面进展缓慢。主要联盟成员承诺，本月将进一步减少90万桶/日的供应，但到目前为止，1月份的总出口量基本保持不变。

  金属

  1. 据SMM，IGO在昨日上午发布了公告，称公司与天齐、雅保共同拥有的全球最大锂矿山Greenbushes长协包销定价模式发生了更改。目前将采用发货月上一月的锂盐均价（M-1）来结算。之前的结算方式为采用上一个季度的锂盐均价来计算。

  2. 路透调查数据显示，镍市2024年预计盈余24.1万吨，2025年预计盈余20.4万吨；锌市2024年预计盈余30.8万吨，2025年预计盈余30万吨；铝市2024年预计盈余37.45万吨，2025年预计盈余500吨；铜市2024年预计短缺2.4万吨，2025年预计短缺11.5万吨。

  3. 矿业公司Pilbara Minerals报告称，在截至12月31日的第四季度锂辉石销量增长9%，至159900吨，高于上季度的146400吨。但锂辉石实现价格在该季度下跌50%，平均估计实现价格为每吨1113美元，而上一季度为每吨2240美元。

  4. 俄罗斯金属生产商诺里尔斯克镍业公司（Nornickel）周一表示，由于地缘政治风险继续影响公司运营，预计2024年镍产量将在去年下降5%的基础上再度下滑。该公司表示，其镍产量去年降至20.9万吨，预计2024年镍产量为18.4—19.4万吨。

  【热点资讯】

  1. 玻璃现货需求还有上行空间吗？

  光大期货表示，受宏观政策刺激、市场情绪提振影响，玻璃近期现货产销数据良好。浮法玻璃现货价格维稳，局部地区出现微微上扬，具体表现为华北、华南及华东地区以稳价销售为主、华中东西个别厂商提价销售。特别地，上周末沙河地区厂商挺价意图明显，已连续多日出现产销超100%现象，甚至曾出现高于200%的情况。这表明当价格处于合理区间时，现货需求或仍有放量上行空间。此外，目前玻璃处于传统淡季，但季节性累库现象并不突出，这进一步增强市场对玻璃偏强运行的信心。

  2. 铁矿主力合约盘中突破1000元重要关口！后市如何看？

  中信期货表示，宏观情绪提振叠加供给趋紧，昨日铁矿2405合约盘中突破1000元重要关口，表现强势。从基本面看，节前矿石延续到港下降、铁水增产的改善势头，钢厂积极补库使得港口现货偏紧，期现基差结构较为健康。另一方面，央行超预期降准、住建部鼓励房地产“因城施策”等重磅措施密集发布，市场情绪回暖与黑色板块形成共振。不过从最新一期发运数据看，FMG矿车脱轨影响已基本消除，海外矿山在高矿价刺激下发运保持高位。需求层面，钢厂节前补库已逐渐收尾，低利润下节后铁水复产力度存疑。从近期政策导向看，化债压力较大的省份基建暂缓，可见大方向仍以防风险降杠杆为主。因此铁矿加速冲高后上行支撑减弱，预计节前高位震荡运行，节后或面临需求不及预期价格回落风险。风险因素：政策力度超预期（上行风险）；宏观风险加剧、铁水不及预期（下行风险）。

  【重点关注】

  1. 待定 中国至1月30日豆油港口库存（万吨）；

  2. 待定 LME持仓报告。