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法国兴业银行：2月2日定量基金货币持仓分析

文 / 尚桑 2015-02-02 10:27:44 来源:亚汇网

　　法国兴业银行(SocGen)周一(2月2日)撰文就该行的定量外汇基金仓位进行分析，该基金由该行定量外汇策略分析师管理。内容如下：

　　本行风险升水增强型外汇基金目前使用的杠杆率仍维持低位。最大的多头仍是美元和日元。最大的空头是加元、纽元和瑞典克朗。美元/加元多头和纽元/美元空头是美元相关货币对中动能水平和IR驱动信号最高的。

　　本行的市场情绪指标已经穿刺至风险厌恶区域。基于对该指标的适度利用，本行在G10货币的融资交易和亚洲货币的融资交易上持有半数多头。考虑到不利的动能信号，在新兴市场货币的融资交易上仍持观望态度。

　　目前，该基金的总体风险仍控制在极窄区域，年化波动率也只有5%。


定量基金.png

　　(定量基金持仓表)

　　北京时间2月2日10:00，美元指数报94.72，美元/日元报117.61/63，美元/加元报1.2725/31。

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