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法兴：量化基金在交易什么？

文 / 尚桑 2015-06-22 14:59:32 来源:亚汇网

　　周一(6月22日)法国兴业银行在最新一份研究报告中称，更新了该投行旗下的外汇量化基金目前交易动向。

　　自美联储上周结束为期两天的货币政策会议之后，下调利率预估，且耶伦在记者会上大放鸽派言论，该行"增强型外汇风险溢价模型"已经减持了美元多头头寸。目前来看，该行此外汇模型下最大的多头头寸是英镑，其次为欧元和美元。

　　报告还指出，由于市场愈发预期新西兰联储将进一步实施宽松举措，纽元自上周以来一直表现疲软。该行上述外汇模型下最大的空头头寸为纽元、日元和挪威克朗的空头头寸则较小。

　　除此之外，纽元/美元空头、美元/日元多头以及英镑/美元是美元交叉盘中动能和IR指标信号最强的。

　　据法国兴业银行的风险情绪指标显示，目前避险情绪仍占据上风。因此目前倾向于持有G10货币的多仓，且风险控制比例在25%。由于动能指标为负值，仍然不会操作新兴市场和亚洲货币。

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