2022年11月18日期货交易每日必读

  【盘前须知】

  中美两国财金团队工作组具体将就哪些方面进行对话协调？商务部回应

  在今天的商务部例行发布会上，有记者提问，本周中美两国元首会面同意两国财金团队就经贸问题开展对话协调，请问双方工作组具体将就哪些方面进行对话协调？商务部新闻发言人束珏婷表示，当地时间11月14日下午，习近平主席同美国总统拜登在印度尼西亚巴厘岛成功举行会晤，为中美两国关系、经贸关系发展指明了方向。两国元首同意，双方团队就宏观经济政策、经贸等问题进行沟通协调。我们将认真落实两国元首达成的重要共识。如果有进一步消息，我们会及时发布。

  商务部：四季度外贸运行将继续保持在合理区间

  商务部新闻发言人束珏婷表示，进入四季度，外部环境更加复杂严峻，不确定不稳定因素增多，外需不足成为突出挑战，同时去年底高基数影响逐步显现，外贸进出口将进一步承压。应当看到，我国外贸发展仍然具备有力支撑，外贸产业基础良好，企业履约、创新能力不断增强，稳外贸政策效应持续释放，国际航班班次明显增多，四季度外贸运行将继续保持在合理区间。

  国家疾控局：3岁以下婴幼儿等特殊人群可免予查验核酸检测阴性证明

  国家疾控局副局长沈洪兵17日在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，为有效防范疫情扩散蔓延，跨区域流动人员凭48小时内核酸检测阴性证明乘坐飞机、高铁、列车、跨省长途客运汽车、跨省客运船舶等交通工具，抵达目的地后要按照属地要求进行“落地检”，入住宾馆酒店和进入旅游景区人员需要查验健康码和72小时内核酸检测阴性证明。3岁以下婴幼儿等特殊人群可免予查验核酸检测阴性证明。

  国家疾控局：相关部门正在制定加快推进新冠病毒疫苗接种的方案

  国家疾控局副局长沈洪兵17日在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，对于接种疫苗的选择，需要综合考虑安全性、有效性、可及性以及可负担性等因素，坚持依法依规、尊重科学的原则。目前，相关部门正在制定加快推进新冠病毒疫苗接种的方案，方案确定以后，有关情况会及时向社会发布。

  中期协发布全国期货市场交易者状况调查报告

  11月16日，中国期货业协会发布了全国期货市场交易者状况调查报告。报告显示，从参与的期货行业领域来看，受调查个人交易者最青睐的前三类期货品种为：农产品期货、能源和化工期货、金属期货，选择的比例分别为73.3%、67.7%、59.5%，均为商品期货。金融期货被选择的占比较小，其中国债期货和股指期货的选择比例分别是10.5%和18.0%。从机构交易者交易的期货产品种类来看，排名前三的是有色金属期货、能源化工期货、农产品期货，分别占比53.6%、52.0%、50.1%，商品期货整体占比更高。金融期货被选择的占比较小，其中股指期货占比26.6%、国债期货占比17.4%、外汇期货占比4.1%。

  乌媒：泽连斯基收到普京希望与乌克兰直接谈判的信号

  据乌克兰国际文传电讯社报道，当地时间11月16日报道称，乌克兰总统泽连斯基当天表示，他从西方伙伴那里收到了关于俄罗斯总统普京希望与乌克兰直接谈判的信号。此外，泽连斯基还证实其15日与美国中央情报局局长伯恩斯会面，并表示双方讨论了所有重要问题。

  美联储布拉德：利率需要进一步提高以抑制通胀

  美联储布拉德表示，迄今为止，美联储加息“对观察到的通胀影响有限”。据估计，政策尚未处于“足够限制性”的范围内，不足以降低通胀。利率需要进一步提高以抑制通胀。他表示，货币规则将把限制性政策的下限设定在5%左右，而当前美联储的目标利率区间为3.75%-4%。

  SWIFT：10月人民币维持全球第五大最活跃货币地位

  环球银行金融电信协会（SWIFT）当地时间11月16日发布的人民币月度报告和数据统计显示，2022年10月，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币保持全球第五大最活跃货币的位置，占比2.13%。与2022年9月相比，当月人民币支付金额总体减少了19.86%，同时所有货币支付金额总体减少了7.97%。2022年10月，以欧元区以外的国际支付作为统计口径，人民币位列第七，占比1.52%。

  【板块要闻】

  ★黑色系

  本周Mysteel钢厂煤焦数据

  本周Mysteel煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况，全国平均吨焦盈利-182元/吨；山西准一级焦平均盈利-110元/吨，山东准一级焦平均盈利-258元/吨，内蒙二级焦平均盈利-239元/吨，河北准一级焦平均盈利-124元/吨。

  截至11月17日螺纹产量、库存调研统计

  据Mysteel，截至11月17日当周，螺纹钢社库连续第六周减少，厂库连续第四周减少，产量连续第三周减少，表观消费连续第二周减少。

  ①螺纹产量290.67万吨，较上周减少5.79万吨，降幅1.95%；

  ②螺纹厂库174.85万吨，较上周减少6.06万吨，降幅3.35%；

  ③螺纹社库363.8万吨，较上周减少15.23万吨，降幅4.02%；

  ④螺纹表需311.96万吨，较上周减少10.68万吨，降幅3.31%。

  发电供热用煤中长期合同须足额履约

  记者近日从多位业内人士处求证获悉，国家发改委近日以“特急”形式印发了《2023年电煤中长期合同签订履约工作方案》，就组织煤炭、电力企业开展资源衔接、合同签订录入及履约执行、信用承诺签订等工作提出要求。《方案》明确，合同双方需按确定的月度履约量足额履约，确有特殊原因、存在困难的，经双方协商一致可在月度之间适当调剂，但季度、全年履约量必须达到100%。这意味着，2023年发电和供热用煤将实施中长期合同全覆盖。（中国能源报）

  ★农产品

  ISO预计俄罗斯本年度糖产量增至635万吨

  国际糖业组织（ISO）预测，在2022/2023年度（10月至9月），俄罗斯糖产量可能达到635万吨。俄罗斯国内消费量预计将为565万吨，期末库存将本年度初期的208.8万吨增加到238.8万吨。俄罗斯预计将进口10万吨糖，出口50万吨糖。俄罗斯上一年度糖产量为570万吨，进口20万吨，出口5万吨。

  农业农村部：猪肉价格和生猪价格双降，全国猪肉供应总体是充足的

  记者今天从农业农村部了解到，近期随着养殖户正常出栏，全国生猪价格和猪肉价格均出现回落，农业农村部畜牧兽医局副局长辛国昌表示，去年9月份，农业农村部制定印发了《生猪产能调控实施方案》，确定了能繁母猪存栏保持在4100万头左右的调控目标，今年9月末全国能繁母猪存栏量4362万头，高于之前的产能调控方案，对保障猪肉供应提供了基础。据农业农村部对全国500家集贸市场监测，11月第2周，全国猪肉平均价格为每公斤41.2元，环比下降1.1%，同比上涨51%，涨幅较10月初收窄33个百分点。这也说明，尽管价格有波动，但全国猪肉供应总体是充足的。（央视财经）

  美国农业部：截至11月10日当周美国大豆出口净销售数据

  ①美国2022/2023年度大豆出口净销售为303万吨，远远高于预期的90—170万吨 ，前一周为79.5万吨；2023/2024年度大豆净销售0万吨，前一周为0万吨；

  ②美国2022/2023年度大豆出口装船208.2万吨，前一周为275.2万吨；

  ③美国2022/2023年度对中国大豆净销售154.2万吨，前一周为92.7万吨；2023/2024年度对中国大豆净销售0万吨，前一周为0万吨；

  ④美国2022/2023年度对中国大豆累计销售2096万吨，前一周为1941.7万吨；

  ⑤美国2022/2023年度对中国大豆出口装船131万吨，前一周为196.8万吨；

  ⑥美国2022/2023年度对中国大豆累计装船989.1万吨，前一周为858.1万吨；

  ⑦美国2022/2023年度对中国大豆未装船为1106.9万吨，前一周为1083.6万吨；2023/2024年度对中国大豆未装船为0万吨，前一周为0万吨。（历史走势）

  2022年第45周生猪及猪肉价格环比下降

  据农业农村部监测，2022年11月7日—11月13日，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为26.16元/公斤，环比下降3.8%，同比上涨44.7%。白条肉平均出厂价格为33.65元/公斤，环比下降3.5%，同比上涨40.7%。

  棉花或将成为澳大利亚第三大出口商品

  澳大利亚预计棉花将成为仅次于小麦和牛肉的第三大最有价值的出口商品。澳洲农业资源经济及科技局（ABARES）的官方数据显示，2022年8月，仅出口的棉花就接近8.66亿美元，几乎是2020年棉花出口总量的两倍。澳大利亚棉花协会（Cotton Australia）表示，“两年前，只有4.55亿美元的棉花出口到各个离岸市场，因2019/20年度棉花受到干旱影响，产量不到590000包，这是近年来最糟糕的结果。我们对2022年棉花产量的预测约为520万包，结果超过了这一数字，达到了550万包。”

  IGC上调2022/23年度全球大豆产量预期200万吨至3.88亿吨

  国际谷物理事会（IGC）公布最新月报，由于美国和巴西产量前景改善，上调2022/23年度全球大豆产量预测200万吨至创纪录的3.88亿吨，同比增长9%；上调2022/23年度全球大豆消费量预测100万至3.79亿吨；上调2022/23年度全球玉米消费量200万吨至11.90亿吨，下调其期末库存预测100万吨至2.57亿吨。尽管澳大利亚小麦单产料将强劲，但暴雨加大了东部地区作物质量下降的风险，将2022/23年度全球小麦产量预期从7.92亿吨下调至7.91亿吨，期末库存预测下调400万吨至2.82亿吨。

  战略谷物预计2023年欧盟粮食作物收割面积稳定

  咨询公司战略谷物（Strategy Grains）预计，欧盟明年主要作物小麦、大麦和玉米的收获面积将与本年度基本持平。

  ①在对2023/2024年度的首次预测中，战略谷物预测欧盟软质小麦播种面积为2167万公顷，低于去年的2178万公顷，但略高于五年平均水平。在大麦方面，欧盟（冬季+春季）的总种植面积预估为1038万公顷，而2022/23年度为1034万公顷。

  ②报告称，在欧盟27国的大部分地区，冬小麦和大麦种植情况良好，尽管西班牙、保加利亚和罗马尼亚存在缺雨的问题。尽管2023年这两种谷物的种植面积预计不会特别高，但与总体令人失望的2022年相比，预期产量更好是合理的。

  印度10月1日至11月15日糖产量达到200万吨

  印度糖厂协会（ISMA）周四表示，在10月1日开始的榨季，印度糖厂迄今已生产200万吨糖，与去年同期大体持平。作为全球最大的糖出口国，印度糖产量的提高将帮助糖厂增加出口。印度糖出口量增加可能会抑制全球糖价。ISMA表示，印度糖厂已签订在当前的2022/2023榨季出口约350万吨糖的合同。本月早些时候，印度政府批准2022/23榨季出口600万吨糖，符合市场对今年第一批糖出口量预期。在对今年的产量有了更好的了解后，预计在本榨季将允许更多的糖出口。

  截至11月17日阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所2022/23年度玉米报告汇总

  ①阿根廷玉米作物状况评级较差为28%（上周为34%，去年0%）；一般为61%（上周57%，去年9%）；优良为11%（上周9%，去年91%）。

  ②土壤水分34%处于短缺到极度短缺（上周42%，去年7%）；66%处于有益到适宜（上周58%，去年93%）。

  ③阿根廷玉米播种率为23.6%，去年同期29.2%，五年平均35.8%。

  截至11月11日美棉On-Call周报

  据美国商品期货交易委员会（CFTC）最新数据，截至11月11日，

  ①美棉ON-call未点价卖出订单75124手，环比减少1186手；未点价买入订单37003手，环比减少118手；

  ②ICE期棉2212合约上卖方未点价合约为11909手，较此前一周减少3357手；

  ③ICE期棉2303合约上卖方未点价合约为28215手，较此前一周增加1610手；

  ④ICE期棉2305合约上卖方未点价合约为9765手，较此前一周增加227手；

  ⑤ICE期棉2307合约上卖方未点价合约为15972手，较此前一周增加162手；

  ⑥ICE棉花期货盘面2022/23年度（8月至次年7月）的ON-CAll合约未点价卖出订单为65861手，环比减少1358手。

  黑海粮食协议延长120天

  俄罗斯、土耳其等多方同意将黑海粮食协议延长120天。小麦等商品期货应声下跌。

  ★能化

  新加坡燃料油库存下降至2116.8万桶的两周低点

  新加坡企业发展局（ESG）：截至11月16日当周，新加坡燃料油库存下降30.3万桶，至2116.8万桶的两周低点。新加坡中质馏分油库存下降37.6万桶，至689.8万桶的两周低点。新加坡轻质馏分油库存下降35.2万桶，至1316.6万桶，为近七个月低点。

  ANRPC：10月全球天然橡胶（NR）产量约为143.5万吨

  天然橡胶生产国协会（ANRPC）发布了10月全球天然橡胶统计报告。2022年10月，全球天然橡胶（NR）产量约为143.5万吨，约占ANRPC成员国产量的87%。而全球天然橡胶需求增长1.2%，达到130.1万吨。10月主要生产国的橡胶市场出现了价格下跌的趋势。在美联储为对抗通胀而在2022年11月初再次加息75个基点之后，对全球经济衰退的担忧加剧，其他央行也可能采取同样的举措。尽管鉴于这种经济状况，今年全球天然橡胶需求增长预计会放缓，但与2021年的1449.5万吨相比，全球天然橡胶需求预计将增长2.1%，达到1480.5万吨。

  甲醇开工企稳，内陆库存续创新高

  大幅亏损的状态并没有给甲醇持续性带来国产供应减少的情况，本周甲醇开工率有所企稳。宁夏新装置预计11月放量，新奥一期等装置陆续重启，局部甲醇供应存增量预期。而企业库存方面环比继续提升。西北地区增幅较大，主力工厂整体出货欠佳，外加目前下游拿货积极性一般，整体出货量一般，库存不断增加中。（隆众资讯）

  玻璃样本企业库存止步3连增，去库力度仍较为有限

  本周全国浮法玻璃日平均产销率97.3%，较上周增加13.3个百分点，行业转为去库，但力度相对有限，其中华中、华南区域周内日度平均产销率超百，行业去库相对明显。截止本周四（11月17日），全国浮法玻璃样本企业总库存环比下降0.4%至7231.7万重箱，同比增加53.86%，折库存天数周环比微降至31.3天。（隆众资讯）

  美国将对俄罗斯石油价格上限发布指导意见

  美国一位官员近日表示，政府计划在未来几天就将于12月5日生效的俄罗斯石油价格上限发布指导意见。美国制裁政策与执行办公室主任Mullinax表示，政府正就油价上限问题与业界和国际合作伙伴保持密切联系，并将本着灵活的精神来处理这一问题。美国及其G7盟国和澳大利亚计划从12月5日起限制俄罗斯海运石油的价格，对石油产品的第二次限制将于明年2月5日生效。目前尚不清楚新的指导意见是否会明确规定上限价格。本月，G7同意为俄罗斯石油设定固定价格上限，而非浮动机制。

  ★金属

  必和必拓：Escondida铜矿罢工“毫无道理”

  矿业巨头必和必拓（BHP）表示，11月21日和23日公司的智利Escondida铜矿的工会工人提出了一项指控并准备进行罢工，但这是基于虚假指控。这家全球最大铜矿的一个工会表示，罢工是因为工人们担心自己的安全，因为必和必拓据称未能遵守法律的规定和目前的集体协议。必和必拓在一份声明中否认了这些说法，称其一直遵循“职业安全和风险预防的最高标准”运营该矿。必和必拓补充说，它对对话持开放态度，并希望工会结束该工厂的停工。Escondida工厂占全球铜总产量的5%左右。

  克宫：俄军在乌开展特别行动的原因是美国和北约完全不愿意顾及俄方担忧

  俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，俄军在乌克兰开展特别行动的根本原因是美国和北约完全不愿意顾及俄罗斯的担忧。佩斯科夫表示：“华盛顿表示，如果俄罗斯没有进行导弹袭击，乌克兰部队就不会发射拦截S-300导弹。但如果按照这个逻辑，那么你也可以把情况倒转过来，然后就可以得出这样的结论，如果没有美国和北约完全不愿意顾及到俄罗斯的担忧，并且不愿意与俄罗斯讨论由我们起草并转交的条约草案，那么就不需要展开特别军事行动。”

  美国抵押贷款利率创1981年以来最大降幅

  美国抵押贷款利率跌至6.61%，这一水平为美国按揭贷款两个月来的最低水平，和上周的7.08%相比，降幅为41年来最大。但市场分析认为，美国按揭贷款利率仍有可能在年内反弹至7%以上。

  【重点关注】

  1. 中国至11月17日45个港口铁矿石库存。上周数据显示全国45个港口进口铁矿库存为13258.77万吨，环比增65.31万吨；日均疏港量295.02万吨增7.40万吨，铁矿港口库存已连续两周增加，或给矿价带来压力，留意是否继续累库。

  2. 中国至11月18日外购仔猪养殖利润、自繁自养生猪养殖利润。

  3. 中国至11月18日菜粕、豆粕周度库存。