2023年1月30日期货交易每日必读

  【盘前须知】

  1. 据伊朗国家电视台当地时间1月29日凌晨报道，伊朗中部城市伊斯法罕一个隶属于国防部的武器生产中心发生巨大爆炸。该省负责安全的官员表示，没有人员在爆炸中死亡。另外，彭博援引华尔街日报报道称，以色列对伊朗军方实施了无人机袭击。

  2. 李克强主持召开国务院常务会议，要求持续抓实当前经济社会发展工作，推动经济运行在年初稳步回升。要求推动消费加快恢复和保持外贸外资稳定，增强对经济的拉动力。部署做好春耕备耕工作，为粮食丰收和重要农产品稳定供应打牢基础。

  3. 广东省住房城乡建设厅党组书记张勇表示，广东各地将根据市场变化增强房地产政策的精准性、协调性，并稳妥推进个别房企债务风险化解工作，切实保交楼、稳民生。引导房地产企业转变过去“三高”发展模式，稳健经营，实现平稳健康发展。

  4. 人民银行延续实施碳减排支持工具等三项结构性货币政策工具，下一步，人民银行将继续加大对普惠金融、绿色发展、科技创新、基础设施建设等国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度。

  5. 据央视新闻，1月21日至27日，全国铁路发送旅客5017.4万人次，日均发送716.8万人次，同比增长57.0%，恢复至2019年的83.1%，其中1月26日、27日迎来返程客流高峰，连续2天突破千万人次。春节假日七天，全国春运客流总量达到22563.8万人次。

  6. 美国抵押贷款利率小幅下降，连续第三周下降。房地美首席经济学家萨姆？卡特表示，抵押贷款利率继续下降，其结果是，住房购买需求正在从长达数月的冻结中解冻。潜在的购房者对抵押贷款利率的变化仍然很敏感，但在首次购房者的推动下，充足的需求依然存在。

  7. 俄罗斯国防部称，它对乌克兰的能源基础设施进行了大规模的导弹袭击，对乌克兰的打击阻止了包括北约在内的武器供应。

  8. 欧盟理事会当地时间1月27日宣布，将对俄经济制裁措施延长6个月，至2023年7月31日。

  【市场异动】

  1. 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.12%报1927.6美元/盎司，COMEX白银期货跌1.23%报23.725美元/盎司。

  2. 国际油价全线下跌，美油3月合约跌2.01%，报79.38美元/桶。布油4月合约跌1.33%，报86.12美元/桶。

  3. LME基本金属全线收跌，LME铜跌0.64%报9270美元/吨，LME锌跌1.1%报3448美元/吨，LME镍跌1.42%报29010美元/吨，LME铝跌0.44%报2627.5美元/吨，LME锡跌4.72%报30740美元/吨，LME铅跌1.13%报2179.5美元/吨。

  4. CBOT农产品期货主力合约多数收跌，大豆期货跌0.74%，报1512.25美分/蒲；玉米期货涨0.15%，报683.5美分/蒲；小麦期货跌0.47%，报749美分/蒲。

  【板块要闻】

  ★黑色系

  1. 据顶端新闻，郑州部分银行首套房贷利率宣布下调，最低降至3.8%，减50个基点，二套利率不变，即日起开始执行。

  2. 截至1月27日，钢谷网中西部建材社库378.63万吨，较上周增加101.72万吨，上升36.73%；厂库252.70万吨，较上周增加55.44万吨，上升28.11%；产量127.37万吨，较上周增加5.42万吨，上升4.44%。

  3. 据Mysteel，全国45个港口进口铁矿库存为13725.83万吨，环比增524.11万。247家钢厂高炉开工率76.69%，环比上周增加0.72%，同比去年增加1.83%。

  4. 花旗将三个月的铁矿石价格预期下调至120美元/吨，导致这一转变的因素包括，票据市场的看涨情绪见顶、钢铁需求没有明显回升，以及铁矿石补充期结束。

  5. 上海印发《上海市减污降碳协同增效实施方案》。其中提到，“十四五”期间本市煤炭消费总量下降5%左右。“十五五”期间进一步削减发电用煤。

  6. 国资委近日印发通知，其中提到，煤炭企业要充分发挥先进煤矿产能优势，尽快释放煤炭先进产能，保障好生产、发运和销售有效衔接，确保煤炭安全供应，带头执行电煤中长期合同价格机制，切实维护煤价稳定。

  7. 辽宁省政府近日印发《辽宁省进一步稳经济若干政策举措》。其中提出，鼓励合理住房消费，鼓励二手房交易与新建商品房销售享受同等补贴支持政策，落实非住宅类商品房去库存支持政策，对抵押银行的二手房，在交易时可以“带押过户”，不用提前还贷即可办理过户。

  8. 据西本新干线，据不完全统计，1月29日约有18家钢厂上调建材出厂价格，其中部分钢厂将螺纹、线材和盘螺价格上调100元/吨。

  9. 钢银电商：本周城市总库存量为1137.17万吨，较节前环比增加294.73万吨（+34.99%），本周建筑钢材库存总量为630.16万吨，较节前环比增加185.48万吨（+41.71%） 。

  ★农产品

  1. 据发改委数据，截至1月18日，全国生猪出场价格为16.23元/公斤，较1月11日下跌2.81%；主要批发市场玉米价格为2.96元/公斤，较1月11日持平；猪粮比价为5.48，较1月18日下跌2.84%。

  2. 咨询机构Safras表示，截至周五，巴西2022/2023年度大豆收割完成4.4%，较前一周提高1.7%，但落后于去年同期的11.3%以及五年均值6.2%。马托格罗索州2022/2023年度大豆收割完成14%，低于17.2%的平均水平，远低于上一年度同期的31%。

  3. 据央视新闻，农业农村部表示，今年我国将持续推进大豆油料产能提升工程，确保大豆油料面积稳定在3.5亿亩以上，力争面积增加1000万亩以上，食用植物油自给率提高1个百分点。

  4. 据澎湃新闻报道，由于印度大雨影响甘蔗供应，导致诸多工厂提前关闭，蔗糖产量占该国总产量三分之一以上的主要生产邦马哈拉施特拉邦可能出现出口下降。目前印度政府已经允许本国糖厂在2023年第一季度只出口620万吨甜味剂、570万吨蔗糖。

  5. 农业农村部召开常务会议，研究部署春耕备耕工作，会议强调，按照粮油生产“稳面积、稳产量，扩大豆、扩油料，提单产、提自给率”的工作安排，确保春播面积落实，指导各地合理安排种植结构，稳定稻谷小麦玉米生产，巩固大豆扩种成果。

  6. 南部半岛棕榈油压榨商协会数据显示，2023年1月1-25日马来西亚棕榈油单产减少24.94%，出油率增加0.29%，产量减少24%。

  7. 加拿大谷物委员会数据显示，截至1月22日当周，加拿大油菜籽出口量较前周减少23.14%至17.47万吨。自8月1日至1月22日，加拿大油菜籽出口量为411.49万吨，上一年度同期为326.65万吨。

  8. 据Mysteel数据，1月21日-1月27日春节当周全国主要油厂大豆压榨总量为6.805万吨，日均压榨总量大幅下降，日均压榨总量0.97万吨，日均开机率2.18%。春节后油厂开机逐步增加，预计1月28日大豆压榨量恢复至8.255万吨，开机率18.48%，并且呈现上升走势，至2月1日大豆压榨量恢复到30万吨以上，开机率67.77%，届时付货能力、交通运输方面也基本恢复。

  9. 据Wind数据，截至1月28日，全国进口大豆港口库存为649.283万吨，1月16日为626.688万吨，环比增加22.6万吨。

  ★能源化工

  1. 据央视新闻，西方国家对俄罗斯能源的新一轮制裁将于2月5日开始，届时将对包括柴油在内的俄出口成品油实施新的价格上限。彭博社1月28日报道称，欧盟各成员国经协商后同意，将俄柴油出口价格限制在每桶100美元至110美元之间，而这一方案也得到了七国集团的同意。

  2. 中国央行表示，支持煤炭清洁高效利用专项再贷款延续实施至2023年末，2023年继续并行实施碳减排支持工具和支持煤炭清洁高效利用专项再贷款，在保障能源供应安全的同时支持经济向绿色低碳转型，助力科学有序实现碳达峰碳中和目标。

  3. CFTC数据显示，截至2023年1月24日当周，投机者将WTI原油期货净多头头寸增加3664手，至169899手。

  4. 洲际交易所表示，计划从2月20日起在伦敦推出TTF天然气期货和期权平行市场。新的伦敦市场将为市场参与者提供“选择权”，以防欧盟天然气价格上限被触发。

  5. 洲际交易所表示，截至1月24日当周，布伦特原油期货投机性净多头头寸增加了39690手合约，至252142手合约。汽油期货投机性净多头头寸增加了9924手，至80266手。

  6. 据市场消息，俄罗斯增加了50万吨化肥出口配额。

  7. 俄罗斯总统普京命令政府在3月1日前提交提案，确定石油或石油产品价格的征税方法。

  8. 巴基斯坦财政部周日宣布，汽油和柴油价格将每升上涨35卢比（即0.14美元）。上周，巴基斯坦卢比在政府取消价格上限后贬值了近12%，但遭到了国际货币基金组织的反对。

  ★金属

  1. CFTC数据显示，截至2023年1月24日当周，投机者将Comex黄金的净多头头寸增加13273手至106631手。投机者将Comex白银的净多头头寸减少7119手至20923手。投机者将Comex铜的净多头头寸增加5867手至41116手。

  2. 联邦基金期货价格继续反映本周美联储将加息25个基点的预期，并显示在停止加息前美联储还将再加息25个基点。

  3. 得益于新能源行业快速发展，镍铜钴等金属的身价倍增，金川集团去年业绩创新高。1月28日，金川集团在发布的新春贺词中披露，其2022年全年实现营收3315亿元，同比增长25.5%。

  4. 瑞银上调黄金目标价格，预计3月底至1950美元/盎司（此前预测为1750美元/盎司）；6月底至2000美元/盎司（此前预期为1800美元/盎司）；9月底至2050美元/盎司（此前预期为1800美元/盎司），12月底至2100美元/盎司（此前预期为1850美元/盎司）。

  5. 美国12月核心PCE物价指数年率录得4.4%，放缓至一年多来最慢的年度增速，同时消费者支出下降，确认了政策制定者将进一步放慢加息步伐的预期。

  6. 据青山实业，1月28日8时，印尼青山工业园区华能金属实业有限公司（HNMI）冰镍厂2号转炉第80炉次吹炼已达到终点，正常产出高冰镍产品。8时58分，随着火红的低冰镍铁水兑入，2号转炉开始了第81炉次的吹炼生产。

  夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！

  1. 阿根廷降雨会给CBOT大豆造成利空吗？油脂期货后市怎么看呢？

  中信建投期货分析认为，在阿根廷降雨前景暂不支持美豆崩盘，国内油脂需求随疫情过峰逐步恢复的背景下，短期油脂有望随新一轮的需求复苏交易出现进一步的反弹。然而，目前油脂也尚不具备向上突破震荡区间的动能，考虑到当前美豆已相当程度地交易了阿根廷减产预期，随阿根廷天气炒作窗口关闭存在利好出尽的可能，且马棕对中国、印度、欧盟出口前景不佳，随季节性减产期结束面临的累库压力在增加，将制约棕榈油向上的动能。中短期油脂或在反弹一波后延续区间宽幅震荡，区间操作为主。

  2. 本周四凌晨3点，美联储将公布最新利率决议。投资者应该关注什么呢？

  Walsh Trading联合董事Sean Lusk认为，目前有很多关于美联储加息步伐可能放缓的声音，但美联储仍有可能以鹰派立场出人意料。CME“美联储观察”显示，目前市场预期下周加息25个基点的可能性为98.9%。但Lusk并不排除加息50个基点的可能性。他说：“我不认为美联储的激进程度会降低，因为他们着眼于长期。”“需求可能会继续增长，美联储可以继续踩油门。如果黄金跌破1920美元/盎司，可能再次下探1890美元和1860美元。如果金价重挫，我不会感到惊讶。自11月初以来，黄金已大幅上涨。

  【重点关注】

  1. 待定 Mysteel公布中国至1月27日全国重点地区豆油、棕榈油商业库存；Mysteel公布澳洲、巴西铁矿石发货量、北方港口铁矿到港量

  2. 待定 Wind公布中国至1月30日进口大豆港口库存

  3. 09:20 今日有740亿元14天期逆回购到期

  4. 15:00 国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍春节期间疫情防控有关情况