2023年2月9日期货交易每日必读

  【盘前须知】

  1. 2月8日，中国质量协会在北京发布2022年中国新能源汽车行业用户满意度指数测评结果。测评显示，中国新能源汽车行业用户满意度水平首次超过燃油汽车，部分强势品牌的车型满意度水平保持领先。

  2. 国台办新闻发言人朱凤莲表示，后续我们会根据台胞台商需要，持续推动更多两岸直航航点复航，满足两岸交流交往需要。需要强调的是，对于恢复两岸直航航点，我们已经做好相关准备，没有任何限制和障碍。

  3. 据中国证券报消息，1月份金融数据发布在即。业内专家表示，在政策发力显效、企业预期改善、银行“开门红”项目储备充足等多种有利因素支持下，1月新增信贷规模有望超过4万亿元，基建、制造业领域是支持重点。

  4. 美联储威廉姆斯表示，劳动力市场非常强劲，我们在利率方面还有工作要做，美联储将观察数据以确定利率上升的路径。终端利率在5-5.25%是合理的观点。如果情况有变，我们的加息幅度可能超过25个基点。美联储将需要在几年内维持限制性利率。

  5. 欧洲央行管委Kazaks表示，没有理由在3月后暂停或结束加息；市场投资者应该听从欧洲央行行长拉加德对利率前景的预测；需要把利率提高到”显着限制性“的水平。

  【市场异动】

  1. 国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品涨跌互现，燃油涨2.37%，PVC涨1.08%，LPG跌0.81%。黑色系全线上涨，铁矿石涨1.25%，热卷涨1.05%。农产品多数下跌，棉纱跌0.87%。基本金属多数收跌，沪铝跌1.02%，沪锡跌0.96%，沪锌跌0.58%，不锈钢跌0.24%，沪镍跌0.21%，沪铜跌0.04%，沪铅涨0.03%。

  2. 国际油价全线上涨，美油3月合约涨1.74%，报78.48美元/桶。布油4月合约涨1.7%，报85.11美元/桶。

  3. 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.18%报1888.2美元/盎司，COMEX白银期货涨0.76%报22.345美元/盎司。

  4. 伦敦基本金属多数收涨，LME期铜跌0.04%报8921.5美元/吨，LME期锌涨0.03%报3137.5美元/吨，LME期镍涨0.54%报27395美元/吨，LME期铝跌1.47%报2487.5美元/吨，LME期锡涨1.79%报27555美元/吨，LME期铅涨1.62%报2132美元/吨。

  5. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.3%报1519.75美分/蒲式耳；玉米期货涨0.67%报678.5美分/蒲式耳，小麦期货涨2.03%报765美分/蒲式耳。

  ★黑色系

  1. 近日，河北省生态环境部等七部委发布《关于印发〈减污降碳协同增效实施方案〉的通知》。通知提到，到2025年，力争全省光伏发电装机总规模达到6000万千瓦，风电装机总规模达到4600万千瓦，煤炭消费量较2020年下降10%左右；“十五五”时期煤炭消费占比持续降低。

  2. 据找钢网数据显示，截至2月8日当周，建材产量311.10万吨，周环比增17.20万吨 ；建材厂库523.27万吨，周环比增71.74万吨 ；建材社库691.83万吨，周环比增90.43万吨。

  3. 据Mysteel，河钢2月硅铁招标询盘8400元/吨，较上月下降350元/吨（1月定价8750元/吨），数量1466吨，较1月减少633吨。

  4. 鞍钢集团矿业公司齐大山铁矿紧盯生产经营目标不放松，实现生产效益最大化。1月份，该矿铁矿石、铁精矿分别超产16万吨、0.8万吨，实现生产开门红。

  5. 近日，国家能源局核准了新疆吐鲁番七泉湖矿区新域煤矿120万吨/年项目，项目建设单位为吐鲁番市鑫隆矿业有限责任公司，建设地点位于吐鲁番市高昌区。该煤矿将按照煤炭先进产能标准，建设大型现代化矿井及配套选煤厂，总投资14.6亿元。

  6. 美国2月废钢交易在上周末开始，所有等级的价格都有所上升。尽管中西部地区的早期出价比上个月上涨20美元/总吨，但废钢供应商在后来的一轮竞价中以高出30美元/总吨左右的价格达成优质废钢和碎废钢交易。

  7. 俄罗斯钢铁公司Severstal发布2022年四季度产销报告：铁矿石方面：四季度Severstal集团铁矿总销量为432.9万吨，环比减少4%，2022全年总销量为1713.8万吨，同比下降5%。钢材方面：四季度粗钢总产量为272.5万吨，环比增加3%，2022全年粗钢总产量为1069.2万吨，同比减少8%。

  8. 澳大利亚否决了在大堡礁附近建设一个大型煤矿的计划，该煤矿是一个露天煤矿，计划每年开采多达1000万吨的热煤和焦煤。但“距离大堡礁不到10公里，对大堡礁造成污染和不可逆转损害的风险是非常真实的。”这是澳大利亚政府首次根据该国的《环境保护和生物多样性保护法》否决一个煤矿项目。

  ★农产品

  1. 农业农村部8日发布《2023年2月中国农产品供需形势分析》。本月报告提到，节后国内市场交易陆续恢复，下游补库需求较强，国产大豆供给充足，预计价格短期将平稳运行。从国际方面看，阿根廷受干旱天气影响预期减产，但巴西、巴拉圭等国大豆增产预期较强，全球大豆供应保持宽松格局，预计进口大豆价格短期将受南美天气影响波动运行。

  2. 据农业农村部监测，2023年1月30日—2月5日，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为15.91元/公斤，环比下降4.7%，同比上涨0.6%。白条肉平均出厂价格为21.31元/公斤，环比下降5.2%，同比下降0.2%。

  3. 据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB发布的2月预测数据显示，预计2022/23年度巴西大豆产量达到1.528899亿吨，同比增加21.8%，环比增加0.1%；预计2022/23年度巴西大豆播种面积达到4333.41万公顷，同比增加4.4%，环比减少0.3%。

  4. 巴西帕拉纳州农村经济部（Deral）公布数据显示，截至周一，该州2022/23年度大豆收割率为2%，收割面积刚刚超过10万公顷，因多雨期内大豆生长周期延长，因此出现延迟。当前收割进度较去年同期滞后13个百分点。而这一巴西大豆重要产区上周的收割率仅为1%。

  5. 据Mysteel数据显示，受到原粮供应充裕与生产利润修复的影响，玉米淀粉企业开机率持续回升。本周（2月2日-2月8日）全国玉米加工总量为49.49万吨，较上周升高10.11万吨。

  6. 罗萨里奥谷物交易所：下调阿根廷2022/23年大豆产量预测7%至3450万吨，此前预测为3700万吨。

  7. 行业分析师称，由于海外劳动力招聘流程的进一步放松，预计马来西亚今年棕榈油产量料能增加。马来西亚是全球第二大棕榈油生产国，它正在权衡一系列贸易限制措施，以回击“欧盟阻碍棕榈油的市场准入的不公平政策。”该国将与全球最大的棕榈油生产国印尼协调应对措施。

  8. 巴西全国谷物出口商协会（Anec）周三表示，预计巴西2月大豆出口量为760万吨—960万吨，而去年同期为911.3万吨。预计巴西2月玉米出口量为229.2万吨，而去年同期为523342吨，预计巴西2月豆粕出口量为174万吨，而去年同期为157.2万吨。

  9. 据美国农业部2月供需报告显示，阿根廷2022/2023年度大豆产量预期从此前的4550万吨下调至4100万吨（市场预期为4234万吨）；将巴西2022/2023年度大豆产量预期持平于此前的1.53亿吨（市场预期为1.5301亿吨）。2月美国2022/2023年度大豆期末库存预期为2.25亿蒲式耳，市场预期为2.11亿蒲式耳，2023年1月月报预期为2.1亿蒲式耳。

  10. USDA出口销售报告数据前瞻 ：预计美国2022/23市场年度大豆出口净销售料介于40-100万吨；2023/24市场年度大豆出口净销售料为0-40万吨；预计美国2022/23市场年度玉米出口净销售料介于60-120万吨。2023/24市场年度玉米出口净销售料为0-30万吨。

  ★能源化工

  1. 俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄罗斯将在3月1日前决定应对欧盟对俄石油产品制裁的措施。1月份俄罗斯石油产量为980-990万桶/日，2月份的石油产量与1月份持平。

  2. 天然橡胶生产国协会（ANRPC）发布2022年12月马来西亚天然橡胶统计报告。报告显示，2022年12月马来西亚天然橡胶产量较11月的28048吨增加8.9%，至30556吨，同比增幅26.7%。出口量较11月的50927吨减少4.2%，至48797吨。

  3. 据日本石油协会（PAJ）数据显示，截至2月4日当周，日本商业原油库存增加66000千升，至1061万千升；日本汽油库存下降53000千升，至170万千升；日本炼油厂平均运行率为84.3%，而1月28日为84.1%。

  4. EIA报告显示，截至2月3日当周，美国除却战略储备的商业原油库存增加242.3万桶至4.55亿桶，增幅0.54%，低于预期的245.7万桶，库存为2021年6月18日当周以来最高。汽油库存增加500.8万桶，预期为127.1万桶，增幅录得2022年12月2日当周以来最大。

  ★金属

  1. 乘联会数据显示，1月新能源乘用车批发销量达到38.9万辆，同比下降7.3%，环比下降48.2%。12月出现的新能源销量走缓特征仍在延续。1月新能源乘用车零售销量达到33.2万辆，同比下降6.3%，环比下降48.3%。

  2. 上期所发布通知，自2023年2月10日交易（即2月9日晚夜盘）起：锡期货SN2303、SN2304、SN2305合约日内平今仓交易手续费调整为18元/手。

  3. 据外媒报道，嘉能可（Glencore）旗下位于秘鲁的Antapaccay铜矿已恢复正常运营。此前，该铜矿因遭到秘鲁抗议者的冲击而关闭了11天。嘉能可发言人表示，该矿于1月20日关闭，在一些抗议活动减少后，于1月31日“安全性上升”后重启运作。

  4. 据外媒报道，2月8日，LME铝库存数据更新，共增长105550吨，为近一年来最大增幅。主因光阳库存大幅增长，光阳库存贡献107900吨增量。巴生仓库及新加坡仓库有所下降，巴生仓库减少1350吨，新加坡减少1000吨。其他仓库暂无数据波动。

  5. 美联储理事沃勒表示，遏制通胀的工作“尚未完成”，可能是一场“长期斗争”。利率维持在高位的时间可能比目前一些人预期的要长。沃勒强调，通胀仍然相当高，美联储需要在一段时间内维持紧缩的政策立场。

  【市场要闻】

  1. SC原油连续二日反弹，后市反弹行情仍将继续？

  光大期货分析认为， 昨日国内原油价格连续第二日反弹，涨幅超4%，并带动其他能源品种一并走强。从消息层面来看，昨日凌晨美国石油协会API公布的周度数据显示， 2月3日当周美国原油库存减少218.4万桶，降幅高于此前预期；叠加土耳其发生大地震，Ceyhan管道暂停运营，预计影响伊拉克和阿塞拜疆约100万桶的原油出口，挪威50万桶油田因技术故障停止生产，供给端扰动带来行情的短线走高。展望原油后市行情：鲍威尔演讲释放出的鹰派信号有限，加息压力有所缓解，但在紧缩的货币政策转向之前需求难有明显起色。国内出行需求陆续恢复，利好汽油和航煤需求，未来经济的复苏或将进一步提振原油需求，但节奏偏慢，需要更多政策刺激。因此短期原油价格向上动能不足，趋势性上涨较难出现，仍以震荡行情来对待。

  2. 土耳其地震对我国钢材及废钢市场有何影响？

  国投安信期货分析认为，土耳其钢厂生产、运输受到地震影响，对我国钢材进出口的直接冲击几乎可忽略不计。从出口方面看，土耳其钢材供应阶段性下降，灾后重建抑制其出口，部分欧洲等地订单有望流向中国。然而考虑到土耳其钢材整体的出口规模约150万吨/月，螺纹钢出口规模仅50万吨/月，虽然会对周边海运市场的钢材价格形成一定提振，不过总体影响相对较为有限。从进口方面看，据argus调研，土耳其进口的2月份船期的废钢货运量或达到32.75万吨。2月份船期的废钢进口量延后，大概率会导致3月份废钢进口量的缺失，届时会导致周边市场的废钢供应量产生外溢，或对区域市场的废钢价格形成一定压力，但可能3月份海运市场的废钢报价下跌后，会对我国废钢进口市场产生一定量的补充。正好对应上国内电弧炉的逐步提产、复产，预计对国内整体废钢价格的拖累效应不显着。

  【重点关注】

  1. 16:00，中国1月货币供应、新增贷款、社会融资规模等金融数据将公布。 业内专家表示，在政策发力显效、企业预期改善、银行“开门红”项目储备充足等多种有利因素支持下，1月新增信贷规模有望超过4万亿元，基建、制造业领域是支持重点。

  2. 21:30，美国至2月4日当周初请失业金人数。