2023年2月22日期货交易每日必读

  【盘前须知】

  1. 中共中央政治局2月21日召开会议。会议指出，要坚持稳字当头、稳中求进，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，着力扩大国内需求，更大力度吸引和利用外资，有效防范化解重大经济金融风险，稳定粮食生产和推进乡村振兴，推动发展方式绿色转型，保障基本民生和发展社会事业，努力完成今年经济社会发展目标任务。

  2. 中期协表示，2022年中国期货市场运行平稳，成交量较上年有所回落，整体延续着自2020年以来的较大规模体量，其中商品期货与期权品种成交量占全球总量72.3%。新品种稳步增加，衍生品体系更加完善，期货公司资本实力持续增强。

  3. 普京发表国情咨文，针对特别军事行动，普京表示，俄罗斯将按部就班地、谨慎地和持续地完成所有任务。此外，普京宣布俄罗斯暂时停止参与《新削减战略武器条约》。

  4. 当地时间2023年2月21日，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅在莫斯科同俄罗斯联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫举行中俄战略安全磋商机制双方牵头人会晤。

  【市场异动】

  1. 国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，燃油涨1.87%，纯碱涨1.29%，PTA涨0.97%。黑色系全线小幅上涨，农产品多数下跌。基本金属多数收涨，沪锡涨3.13%，沪镍涨2.01%，不锈钢涨1.28%，沪铜涨0.95%。

  2. 伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.42%报9179.5美元/吨，LME期锌跌0.62%报3106.5美元/吨，LME期镍跌0.38%报26830美元/吨，LME期铝涨0.06%报2459美元/吨，LME期锡涨3%报27500美元/吨，LME期铅跌0.37%报2146.5美元/吨。

  3. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨1.43%报1544美分/蒲式耳；玉米期货涨0.48%报681美分/蒲式耳，小麦期货跌1.93%报750.75美分/蒲式耳。

  4. 国际油价全线下跌，美油4月合约跌0.47%，报76.19美元/桶。布油4月合约跌1.44%，报82.86美元/桶。

  【板块要闻】

  ★黑色系

  1. 大商所公告，自2023年2月22日交易时起，非期货公司会员或者客户在铁矿石期货I2305、I2306、I2307、I2308和I2309合约上单日开仓量不得超过1000手，在铁矿石期货其他合约上单日开仓量不得超过2000手。

  2. 首钢股份在互动平台表示，公司将与其他国内钢企一起，共同追求铁矿石等大宗商品价格稳定合理运行，维护供应链的长期健康发展。

  3. Mysteel预估2月中旬粗钢产量呈现集中复产式增长，全国粗钢预估产量2847.72万吨，日均产量284.77万吨，环比2月上旬上升5.80%，同比上升20.40%。价格方面，钢材现货市场价格月环比继续上涨，商家短期看涨情绪较浓。

  4. 乘联会数据显示，2月狭义乘用车零售销量预计135.0万辆，同比增长7.2%，环比增长4.3%；其中新能源零售销量预计40.0万辆，同比增长46.6%，环比增长20.3%，渗透率29.6%。

  ★农产品

  1. 农业农村部发布关于落实党中央国务院2023年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见。其中提到，提升生猪等畜产品供给能力，确保能繁母猪存栏量保持在4100万头左右的合理区域。强化市场监测预警和信息发布，防止生产大起大落。千方百计稳定大豆面积、力争有所增加。加快生物育种产业化步伐，进一步扩大转基因玉米大豆产业化应用试点范围，依法加强监管等。

  2. 据船运调查机构SGS数据显示，马来西亚2月1-20日棕榈油出口量为712740吨，上月同期为654888吨，环比增加8.83%。

  3. 据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2023年2月1-20日马来西亚棕榈油单产增加1.09%，出油率减少1%，产量减少4.17%。

  4. 据中国棉花协会，截至2月19日，全国仍有少数企业收购籽棉，新疆日均加工量维持在3万吨左右。全国皮棉累计加工量564.06万吨，较前一周增加20.42万吨，同比增长5.3%。

  5. 据Wind数据，截至2月21日，全国豆油港口库存为51.95万吨，上周同期为52.45万吨，环比减少0.5万吨。

  6. 美国农业部数据显示，截至2023年2月16日当周，美国大豆出口检验量为1578066吨，前一周修正后为1578066吨。美国对中国（大陆地区）装运1009356吨大豆。前一周美国对中国大陆装运1009356吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的63.96%，上周是64.22%。

  ★能源化工

  1. 广州市政府表示，加强碳排放权交易、用能权交易、电力交易衔接协调。继续深化碳普惠制试点工作。大力支持广州期货交易所推进碳排放权期货市场建设。

  2. 欧盟统计局发布数据称，欧盟2022年8月至2023年1月期间，天然气用量相较2017年至2022年间同期均值下降19.3%。

  3. 俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄罗斯目前只针对3月份作出石油减产决定，并正考虑禁止在价格上限下销售燃料。

  4. 俄罗斯国家石油管道运输公司总裁托卡列夫表示，俄石油管道运输公司计划在2023年通过科兹米诺港转运至少4000万吨石油。科兹米诺港是东西伯利亚—太平洋 （ESPO） 石油管线终点站，通过这一管线运输的石油主要出口到亚太地区以及俄罗斯国内市场。

  5. 美国参议院共和党领袖麦康奈尔将率领一个代表团会见阿联酋总统，讨论欧佩克+石油产量目标。

  6. 美国联邦能源管理委员会批准得州自由港液化天然气公司恢复更多运作，自由港表示，未来几周将增加约20亿立方英尺/日的天然气流量。

  ★金属

  1. 据外媒报道，菲律宾考虑效仿印尼，征收镍出口税或禁止出口。菲律宾政府目前正考虑对镍矿石出口征收10%的税，菲律宾政府还在考虑按大型矿商总产出的3%征收特许权使用费。

  2. 土耳其1月份从瑞士进口的黄金升至至少2012年以来的最高水平，原因是该国通胀飙升刺激了对贵金属的需求。

  3. 国家发改委能源研究所在经济日报刊文指出，强化新能源汽车动力电池回收利用，完善制度建设和溯源管理，平衡好电池全生命周期性能与环境目标已迫在眉睫。

  【热点资讯】

  1. 螺纹表需环比好转，负反馈风险是否已消退？

  紫金天风期货分析认为，目前黑色系整体仍处于需求验证期，需求逐渐回暖，因此出现成材需求过差而形成负反馈的情况短期内可能性较小。然而需求回升斜率仍处于正常季节性回升走势，成材基差几乎平水，乐观情绪交易较为充分。成材目前原料成本支撑较强，尽管乐观情绪充分交易，但暂时未看到明显下跌驱动，短期内盘面或继续震荡偏强走势。

  2. 基本面相对弱势，沪锡后市能走多远？

  申银万国期货分析认为，基本面角度，海外东南亚锡产能延续释放，近期进口盈利窗口维持开启，前期进口锡已经兑现。产业上，锡精矿供给略显偏紧，国内云南江西两省冶炼厂开工率如预期反弹，1月精炼锡产量继续小幅回落。需求端，下游传统电子行业表现不佳，焊锡企业节后逢低补充库存，开工仍处于缓慢恢复中。近期国内锡锭社会库存延续累积中，锡锭连续垒库将带来一定压力。整体上，锡短期企稳，基本面相对疲弱。

  【重点关注】

  1. 中国至2月22日找钢网全国建材周度钢厂库存。

  2. 马来西亚2月1-20日MPOA马棕油产量预估。

  3. G20财长和央行行长会议。